Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3538
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неужели никто не просек интересных свойств востановленых цен??
Стало мне интересно, а можно ли обучить АМО на индикаторах и осциляторах чтобы оно востановило цены OHLC
Подал около 40-ка индикаторов и осциляторов, тренировал линейную регресию..
Востановила прекрасно
а вот так выглядит востановление цен только из двух признаков RSI и SMA
Индикаторы строятся по ценовому ряду, по какому либо алгоритму. Восстановление ценового ряда из индикаторов, это по сути нахождение обратного алгоритма. Для примера, пусть есть ряд чисел, делаем индикатор который допустим возводит каждый член ряда в квадрат и потом пытаемся восстановить по нему исходный ряд, т.е. находим алгоритм извлечения корня. Естественно, это не сложная задача. Потому, имхо, ничего удивительного, что воссстановились прекрасно. Вот если бы удалось смоделировать будщий ценовой ряд, хотя бы на полпериода индикатора, с ошибкой меньшей чем у наивного прогноза - это было бы сильно удивительно.
Неужели никто не просек интересных свойств востановленых цен??
Стало мне интересно, а можно ли обучить АМО на индикаторах и осциляторах чтобы оно востановило цены OHLC
Подал около 40-ка индикаторов и осциляторов, тренировал линейную регресию..
Востановила прекрасно
а вот так выглядит востановление цен только из двух признаков RSI и SMA
Неужели никто не просек интересных свойств востановленых цен??
По крайней мере на глаз заметно, что направление восстановлено с очень высокой точностью, наверное в больше чем 90% свечей.
Поясните.
Первая мысль - эксплуатировать запаздывание и неповоротливость индикаторов.
То есть, добавить небольшое значение вверх, вниз и неизменное.
Эти 3 варианта прогоняем через эту натренированную АМку, и если она показыват все три варианта - свечу вниз, то как сигнал
Поясните.
Посмотрите внимательно вторую картинку, если не увидите полезных свойств в синтетическом ряде то напишу
Происходит сглаживание без запаздывания. Нет?
нет..
сглажывания там нет и запаздываения там нет в принцепе.
Но можно сказать есть фильтрация шума тренда
На картинке видно
что на оригинеле цена идет вверх с шумом, а на востановленом ряде видно что все свечи "белые" и по этому признаку можно фильтровать
свойство №2
Еще интересней..
обратите внимание на свечи с гепами
Стало мне интересно, а можно ли обучить АМО на индикаторах и осциляторах чтобы оно востановило цены OHLC
Подал около 40-ка индикаторов и осциляторов, тренировал линейную регресию..
Востановила прекрасно
а вот так выглядит востановление цен только из двух признаков RSI и SMA
довольно неплохо, но с пометкой что там восстанавливать нечего.
Цена в явном виде присутствует в индикаторах. То есть можно взять рассчётные формулы и разрешить их обратно. При достаточном кол-ве индикаторов можно в явном виде получить переходную матрицу (показания=>цены)
но есть нюанс - для случая RSI/SMA интересный момент: AMO неявно были выделены участки с минимальной погрешностью, потому-что информации недостаточно. "Оно само" нашло сочетания RSI/SMA где цену можно восстановить почти точно (минимальная волатильность при некритичном наклоне или что-то такое).
нет..
сглажывания там нет и запаздываения там нет в принцепе.
Но можно сказать есть фильтрация шума тренда
На картинке видно
что на оригинеле цена идет вверх с шумом, а на востановленом ряде видно что все свечи "белые" и по этому признаку можно фильтровать
Цена в явном виде присутствует в индикаторах.
Да но из 20-той машки цену не востановить, нужно достаточное количество инфы