Теория случайных потоков и FOREX - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чествую опять не понимаете, что же там в моей дурной башке, постараюсь пояснить
Что же получается при таком взгляде на рынок (война).
А это уже не игра в орлянку, где все смешано противник (рынок) и я (это торговая система). Да надо проводить анализ совместный боевых действий, и в тоже время НАДО отдельно проводить изучение противника, и мое поведение. Я именно эту мысль и хотел довести до мех. матовцев, в ветке Н-волатильность. Просто после ссылки математика все кирпичики в голове сложились.
При таком подходе мухи отдельно, котлеты отдельно. А не все в куче и непонятно, что с этим делать. Просто тогда вступают совершенно другие теории, я бы назвал их Теория «военных» игр. Ведь аналогии то прямые, сами посудите. Противник стреляет в меня раз 100 из них попадает раз 20 (ранит легко), я доползаю до него и убиваю 1 точным выстрелом в голову :-). Это очень похоже на то, что сижу на флете, терплю маленькие убытки и если не убит, смог доползти беру прибыль на тренде. Можно и наоборот, я стреляю по противнику чуть-чуть слегка его все время раню, главное что бы он 1 выстрелом не убил меня, дал прожить мне как можно дольше пока не истекая кровью умрет у моих ног в виде ДЦ отказывающегося выдавать прибыль (аналоги найдёте я думаю сами :-)).
Взгляд с этой стороны на рынок, покрайней мере для меня даёт очень многое. Я стал видеть поставленную цель исследований более ясно и путь её достижения тоже. Это теперь не просто построение хорошей ТС (моего оружия) которое классно поражает противника, а еще и система обороны, тактики ведения боя. Занятие наиболее выгодного положения в бою, когда вероятность поражения меня противником намного меньше (желательно бесконечно малая величина) чем вероятность моего попадания.
Ну как то вот так.
З.Ы. Предлагаю пока не поздно становиться на мою сторону монитора :-), ибо 1 в поле не воин.
Представленная выше тактика боя, это крайние точки, не хотелось бы в них работать. Там по середине есть много интересных вещей от снайперского выстрела из укрытия, до расстрела на проходе. Эх еще бы гранату туда кинуть (типа как дедушки из Мечигана опубликовали циферку, рынок и ломанулся в другое укрытие), а мы с крупнокалиберным на проходе :-). Вот и понятие инсайда сюда уложилось :-)
Что же получается при таком взгляде на рынок (война).
Сергей, не обращай ни на кого внимания. Для того, чтобы человек мог поставить себе задачу так, чтобы она у него решилась, мало сделать это корректно скажем с математической точки зрения. Есть еще куча аспектов, от которых это зависит не в меньшей степени. Например, психологический аспект или аспект образного восприятия. Без них - никуда.
Если я плохо понимаю сухой язык математических абстракций, то как ни формулируй на нем задачу я ее все равно не решу. Но если я найду ситуацию в реальном мире, где проявляются те же закономерности, то шансы мои неизмеримо выше, потому что я начинаю воспринимать ее через свой физический образ мышления. И если твое восприятие ориентировано на задачу поражения движущейся мишени, то надо не уходить от этого, а использовать.
Я бы только внес некоторые коррективы. Задача - поразить самолёт противника. Отягощающие обстоятельства - классические законы физики не действуют, а какие действуют надо исследовать и установить. Оружие - неуправляемые ракеты ограниченного радиуса действия. Единственная возможность по управлению запущенной ракетой - самоуничтожение. Если оно происходит в пределах радиуса поражения - прибыль, если вне - убыток. Основное условие - количество ракет ограничено, пополнение запаса зависит от успешности стрельбы.
А психологический аспект прост - если расстреляешь все ракеты, а самолет улетит, то семье будет нечего кушать.
Что же получается при таком взгляде на рынок (война).
Сергей, не обращай ни на кого внимания. Для того, чтобы человек мог поставить себе задачу так, чтобы она у него решилась, мало сделать это корректно скажем с математической точки зрения. Есть еще куча аспектов, от которых это зависит не в меньшей степени. Например, психологический аспект или аспект образного восприятия. Без них - никуда.
Если я плохо понимаю сухой язык математических абстракций, то как ни формулируй на нем задачу я ее все равно не решу. Но если я найду ситуацию в реальном мире, где проявляются те же закономерности, то шансы мои неизмеримо выше, потому что я начинаю воспринимать ее через свой физический образ мышления. И если твое восприятие ориентировано на задачу поражения движущейся мишени, то надо не уходить от этого, а использовать.
Я бы только внес некоторые коррективы. Задача - поразить самолёт противника. Отягощающие обстоятельства - классические законы физики не действуют, а какие действуют надо исследовать и установить. Оружие - неуправляемые ракеты ограниченного радиуса действия. Единственная возможность по управлению запущенной ракетой - самоуничтожение. Если оно происходит в пределах радиуса поражения - прибыль, если вне - убыток. Основное условие - количество ракет ограничено, пополнение запаса зависит от успешности стрельбы.
А психологический аспект прост - если расстреляешь все ракеты, а самолет улетит, то семье будет нечего кушать.
Тогда только шашка поможет. Хотя тут не шашками махать надо.
Candid у меня просьба если не трудно проверь АКФ рис.3, если такая же, то ускорение проверять нет смысла и так уже БГШ, если да то система СДУ будет состоять из 2-х уравнений.
И кто сказал, что по ряду первых разностей (returns) нельзя восстановить исходный ряд, имея значение исходного (цен) хотя бы в одной точке? Это ж та же "дискретная" производная, по которой исходная функция восстанавливается.
И кто сказал, что по ряду первых разностей (returns) нельзя восстановить исходный ряд, имея значение исходного (цен) хотя бы в одной точке? Это ж та же "дискретная" производная, по которой исходная функция восстанавливается.
Наверно мы друг друга снова не понимаем. Прости дурака военного ну не так у меня в башке все крутиться. Давай проверим твое утверждение "И кто сказал, что по ряду первых разностей (returns) нельзя восстановить исходный ряд, имея значение исходного (цен) хотя бы в одной точке? Это ж та же "дискретная" производная, по которой исходная функция восстанавливается. "
Методика действий.
Рис.1
Что видим красная кривая (исходный ряд чисел) не совпадает с зеленой (это то, что получается после преобразований). Суммарная ошибка = 746 пунктов.
Теперь берем другую методику (последовательность действий).
Все тоже самое, что и первая методика, только одно отличие учитываем тренд, в данном случае под трендом, я понимаю уравнение прямой y(x)=a*x+b на рис это мю (синяя кривая).
Т.е преобразование returns, делаем не сразу с Y[i], а предварительно вычтем мю, естественно при обратном преобразовании его надо снова учесть. Что получаем рис.2
Исходная кривая восстановлена полностью Суммарная ошибка =0. Таким образом, я утверждаю, что
Прошу перепроверить это утверждение, т.к. кто то из нас ошибается, либо Математик либо я.
Либо мы снова путаемся в терминах и друг друга не понимаем.
И кто сказал, что по ряду первых разностей (returns) нельзя восстановить исходный ряд, имея значение исходного (цен) хотя бы в одной точке? Это ж та же "дискретная" производная, по которой исходная функция восстанавливается.
Наверно мы друг друга снова не понимаем. Прости дурака военного ну не так у меня в башке все крутиться. Давай проверим твое утверждение "И кто сказал, что по ряду первых разностей (returns) нельзя восстановить исходный ряд, имея значение исходного (цен) хотя бы в одной точке? Это ж та же "дискретная" производная, по которой исходная функция восстанавливается. "
Методика действий.
Таким образом, я утверждаю, что
Прошу перепроверить это утверждение, т.к. кто то из нас ошибается, либо Математик либо я.
Либо мы снова путаемся в терминах и друг друга не понимаем.
Returns не может "убить" тренд! И конечно можно восстановить исходный ряд с точностью до константы простым суммированием остатков - это же преобразование производная-интеграл. Сделаем всё по твоей методике см. выше:
На первом рисунке показан исходный и востановленный ряд. На втором - их разность. Ну и где эффект "уничтожения тренда" (отсчёты 500-700)? Тут засада сидит в другом. Операция детрендирования (когда из исходного ВР вычитается сглаженый) добавляет в ряд разности несуществующие в исходном ряде зависимости между членами ряда (мнимая корреляция). Это нужно иметь в виду.
Таким образом, я утверждаю, что
Neutron
Выбери пожалуйста участок где есть тренд. В твоем случае (выборке его не видно). Нанеси на 1 график кривую тренда. У тебя коэффициент а=0. Другую выборку плиз.