Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3539

[mytarmailS]

sibirqk #:
Мне кажется, что я написал то же самое, только другими словами. По крайне мере - имел в виду.

понял..

Но сглажывания без запаздывания нету вроди, тут скорей фильтрация

[mytarmailS]

Полезные мысли про оптимизацию

https://www.youtube.com/watch?v=NoZZ8evZQ18&t=555s&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9

[Maxim Kuznetsov]

mytarmailS #:

Да но из 20-той машки цену не востановить, нужно достаточное количество инфы

не очень хочется ради диалога грязнуть в формулах,

но навскидку: если брать 20-ю MA-шку, то надо 41 показатель машки чтобы в точности восстановить 30 точек. (только в хвосте будет 20/2 +- 1 неточностей)

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

не очень хочется ради диалога грязнуть в формулах,

но навскидку: если брать 20-ю MA-шку, то надо 41 показатель машки чтобы в точности восстановить 30 точек. (только в хвосте будет 20/2 +- 1 неточностей)

без формул, чисто здравый смысл и практика...

одной машкой в принцепе нельзя описать те высокочастотные колебания которые она подавила, размер окна тут ничем не поможет, это безвозвратно потеряная инфа..

[sibirqk]

mytarmailS #:

нет..

сглажывания там нет и запаздываения там нет в принцепе.

Но можно сказать есть фильтрация шума тренда

На картинке видно 

что на оригинеле цена идет вверх с шумом, а на востановленом ряде видно что все свечи "белые" и по этому признаку можно фильтровать

свойство №2

Еще интересней..

обратите внимание на свечи с гепами

Осталось всего-ничего, придумать на этом торговую систему, которая покажет матожидание хотя бы больше 5-ти спредов и можно начинать просматривать каталоги яхт выставленных на продажу.

[Maxim Kuznetsov]

mytarmailS #:

без формул, чисто здравый смысл и практика...

одной машкой в принцепе нельзя описать те высокочастотные колебания которые она подавила, размер окна тут ничем не поможет, это безвозвратно потеряная инфа..

там не так много информации теряется как кажется :-) в абсолютной точности восстанавливается: зная 1 точку цены + линию MA, можно получить линию цен (MA-шка инкрементальная, её можно раскрутить обратно)

единичное значение взвешенной MA = сумма векторцен * векторвесов

за 2 периода MA получаем квадратную матрицу (причём коэфф в ленточном виде). Остаётся решить уравнение

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

там не так много информации теряется как кажется :-) в абсолютной точности восстанавливается: зная 1 точку цены + линию MA, 

Я не даю цен OHLC модели, так что не знаем мы ниодной точки цены

[Maxim Kuznetsov]

mytarmailS #:

Я не даю цен OHLC модели, так что не знаем мы ниодной точки цены

при рассчёте МА берётся вектор цен умножается на матрицу коэфф, получаются результаты MA

вы ей даёте вектор результатов MA, матрица c const коэфф ей известна (MA) и она решает обратное уравнение :-) 

PS/ в MA (SMA,LWMA) информация погибает только об ошибки и пределы double. Когда веса однозначны и нет порогов и нулевых коэфф, точно

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

при рассчёте МА берётся вектор цен умножается на матрицу коэфф, получаются результаты MA

вы ей даёте вектор результатов MA, матрица c const коэфф ей известна (MA) и она решает обратное уравнение :-) 

PS/ в MA (SMA,LWMA) информация погибает только об ошибки и пределы double. Когда веса однозначны и нет порогов и нулевых коэфф, точно

не надо выдумывать то чего нет..

АМО доступно только одно последнее значение машки и последнее значение RSI..  ВСЕ!!!

никаких матриц , шматриц там нетути

[[Удален]]

На новых данных что показывает? Если ничего, то это обычная интерполяция (аппроксимация) с заданной степенью или точностью. Степень или точность задается кол-вом признаков.

Обычно используют сплайны. Или какой-е будь фильтр типа savgol или kalman.