Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3543

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin #:

Если это не деревянная модель, то не могу понять, как высчитывается HL. Из двух значений получаете четыре.

Два признака

4-ре таргета

4-ре предсказания

Aleksey Vyazmikin #:

Я много чего не знаю.

Мы все в этой лодке

 
Maxim Dmitrievsky #:
Может и нет смысла предсказывать. Просто набросал варианты, которые можно проверить

понял

 
mytarmailS #:

Два признака

4-ре таргета

4-ре предсказания

Мы все в этой лодке

Содержание модели можете показать?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Содержание модели можете показать?

что именно интерисует?

 
mytarmailS #:

что именно интерисует?

Модель саму покажите - файл приложите.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Модель саму покажите - файл приложите.

 extract(ab)
$beta
2 x 4 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
           Open         High          Low        Close
x1 9.994896e-01 9.987486e-01 9.996457e-01 9.990420e-01
x2 1.620634e-05 1.908272e-05 1.980781e-05 2.256222e-05

$intercept
         Open          High           Low         Close 
 1.749548e-05  1.228229e-03 -5.600120e-04  4.290534e-04
 
mytarmailS #:

Я так понимаю, что волатильность больше зависит от значения RSI.

Но, это как своеобразное усреднение значений для каждой точки измерения за окно, когда волатильность возрастёт, расхождения будут более значимы.

Как я понимаю, без цены закрытия модель не работает (нет значений индикаторов в момент открытия бара), а значит запаздывание на один бар будет?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Я так понимаю, что волатильность больше зависит от значения RSI.

как ты это определил?

Aleksey Vyazmikin #:

 когда волатильность возрастёт, расхождения будут более значимы.

как ты это определил?

Aleksey Vyazmikin #:

Как я понимаю, без цены закрытия модель не работает (нет значений индикаторов в момент открытия бара), а значит запаздывание на один бар будет?

по закрытию сигнал , по открытию новой свечи входим, запаздывание в 1 секунду

 
mytarmailS #:

как ты это определил?

как ты это определил?


По коэффициентам.

 
Aleksey Vyazmikin #:

По коэффициентам.

А как ты связал коефицыенты с волатильностью?

И как ты понял где РСИ а где МАШКА если названия у признаков x1 x2 ?

1...353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550...3745
Новый комментарий