Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3532
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чем сложнее правило, тем в нем больше шума, вероятность отнесения к конкретному классу уменьшается.
Вообще, это утверждение не совсем уж подтверждается - многое зависит от того, как считать. Т.е. если считать все "правила" на итерации, то наоборот будет медленный рост из глубин....
Важным фактором является не сложность правила само по себе, а малое число примеров для оценки смещения вероятности. Как раз это основное проявление недостаточности объёма выборки.Вообще, это утверждение не совсем уж подтверждается - многое зависит от того, как считать. Т.е. если считать все "правила" на итерации, то наоборот будет медленный рост из глубин....
Важным фактором является не сложность правила само по себе, а малое число примеров для оценки смещения вероятности. Как раз это основное проявление недостаточности объёма выборки.Нужно будет больше погрузиться в дисциплину statistical learning, чтобы вести дискуссию
Нужно будет больше погрузиться в дисциплину statistical learning, чтобы вести дискуссию
Найдёте нечто новое - пишите - послушаю с интересом!
Найдёте нечто новое - пишите - послушаю с интересом!
Сейчас пока не в приоритете. Мне просто не нравится сам подход ковыряния в данных, когда есть универсальные решения. Они может не такие точные и прозрачные, зато избавляют от рутины.
Поймал себя на мысли, что свой подход тоже уже не смогу объяснить нормальным человечьим языком. Чистая эмпирика, уже без теории.
То есть, сначала нужно что-то просто сделать, допустим, за год, и увидеть, что это хорошо. А потом еще 10 лет пытаться дать теоретическое обоснование, почему это работает. :)
Сейчас пока не в приоритете. Мне просто не нравится сам подход ковыряния в данных, когда есть универсальные решения. Они может не такие точные и прозрачные, зато избавляют от рутины.
В этом копании я ищу уверенность, что не потеряю деньги, вложив их единожды в ТС. Кажется, что чем лучше понимаешь и контролируешь процесс, тем больше уверенность и ниже тревожность.
Я готов обсуждать любые подходы, так что рассказывайте о своём :)
Поймал себя на мысли, что свой подход тоже уже не смогу объяснить нормальным человечьим языком. Чистая эмпирика, уже без теории.
Так, глядишь, и к взаимопониманию придём...
То есть, сначала нужно что-то просто сделать, допустим, за год, и увидеть, что это хорошо. А потом еще 10 лет пытаться дать теоретическое обоснование, почему это работает. :)
Тут согласен, поэтому я всё же хочу попробовать свой метод на каких то данных с имеющейся закономерностью. В открытом доступе подходящего пока ничего не нашёл.
Вот ещё, показалось интересным, что индекс Джини, по которому происходил выбор квантового отрезка для дропа растёт от итерации к итерации
А вот смещение вероятности в этом предикторе на отложенной выборке для нулевого класса в рамках выбранного квантового отрезка.
Ещё немного информации для размышления.
Вот значение баланса (в пунктах с шагом 0.00001) на каждой итерации на выборке train при выборе квантового отрезка по индексу Джини
И изменение вероятности выбора класса "1" (среднее значение 0 и 1 в выборке) - так же от итерации к итерации (взял последний вариант - бывает процент и побольше) - график ниже.
И, возьмём метрику не из классического МО, а чисто по деньгам - называется LossFactor :)
Те же два графика.
Разница в росте вероятности (второй график) - 15%, а по балансу ситуация противоположная. Вот и думай, что же надо в итоге - больше профитных сделок или больше профита в сделке...
В целом это разница между оптимизатором терминала со стандартными метриками и методами МО.
Нужен какой то более сбалансированный измерительный прибор.
В этом копании я ищу уверенность, что не потеряю деньги, вложив их единожды в ТС. Кажется, что чем лучше понимаешь и контролируешь процесс, тем больше уверенность и ниже тревожность.
Я готов обсуждать любые подходы, так что рассказывайте о своём :)
Так, глядишь, и к взаимопониманию придём...
Тут согласен, поэтому я всё же хочу попробовать свой метод на каких то данных с имеющейся закономерностью. В открытом доступе подходящего пока ничего не нашёл.
У меня все есть, нужны иногда тестеры в разных ДЦ и иногда инвесторы. Потому что мне часто самому даже счет открыть лень, я же занимаюсь высоким творчеством, а не какой-то бытовой фигней ☕️
У меня нет очереди из инвесторов, что бы рассчитывать на чужие деньги, да и за чужие деньги больше ответственность, чем за свои.