Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3544

[mytarmailS]

Дичь ))

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

А как ты связал коефицыенты с волатильностью?

И как ты понял где РСИ а где МАШКА если названия у признаков x1 x2 ?

MAшка меняется медленно, информации об изменении у модели нет, изменение не ограничено, а RSI меняется часто и в диапазоне - логично, что при предельных значениях больше волатильность обычно.

Я предположил, разве я не прав, что x2 - это RSI?

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

MAшка меняется медленно, информации об изменении у модели нет, изменение не ограничено, а RSI меняется часто и в диапазоне - логично, что при предельных значениях больше волатильность обычно.

Я предположил, разве я не прав, что x2 - это RSI?

прав

[mytarmailS]

проба пера

[[Удален]]

mytarmailS #:

проба пера

уже бота запилил? монстр

[[Удален]]

Оказывается, у Тиньков банка есть своя либа для ВР :)

внутри ничего особенного не нашел

https://etna.tinkoff.ru/

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

уже бота запилил? монстр

скорей недоробота, только входит и стоп ставит, но мне пока достаточно.

Интересно понаболюдать как формируеться сигнал итд.. 

[[Удален]]

mytarmailS #:

скорей недоробота, только входит и стоп ставит, но мне пока достаточно.

Интересно понаболюдать как формируеться сигнал итд.. 

Еще можно пробовать сплайны, но это только для разметки на истории.

Твой способ гибче в этом плане, хотя я бы все-таки сравнил ошибки на трейн/тест. На тесте должно быть явно хуже.

Позже попробую твой способ для разметки сделок и сравню, например, со сплайнами.

В твоем случае лучше, наверное, использовать какую-нибудь множественную байесовскую регрессию. Чтобы ошибки выровнять на трейн/тест.

 

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Еще можно пробовать сплайны, но это только для разметки на истории.

Твой способ гибче в этом плане, хотя я бы все-таки сравнил ошибки на трейн/тест. На тесте должно быть явно хуже.

Позже попробую твой способ для разметки сделок и сравню, например, со сплайнами.

пробуй сделать в точности как я, построй свечную модель цены..

Тут суть не в ошибке и не в кривульке подогнагной к цене, суть в иследовании самой модели и неважно разошлась она с ценой или нет

[[Удален]]

mytarmailS #:

пробуй сделать в точности как я, построй свечную модель цены..

Тут суть не в ошибке и не в кривульке подогнагной к цене, суть в иследовании самой модели и неважно разехалась она с ценой или нет

Потом попробую. Пока что расширяю свой арсенал разметчиков лэйблов. Твой способ подходит :)

Но тебе тоже надо пытаться несмещенную модель строить.