Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3535

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Ну ищу ошибку конечно... странно.

Это не может быть артефактами этих шлангов? То есть следствием автокорреляции фичей в вашем случае.

Если ваши расчеты правильные, то вижу только эту причину.

[Aleksey Vyazmikin]

В общем, это явление чисто математическое, не связанное с данными, но связано с их обработкой, а именно вычислением процента.

D - число имеющихся элементов в группе

N - максимальный размер группы - делитель

P - процент (D/N*100)

(как правильно вставлять таблицы - забыл - не работает, как я ожидаю)

D	P	N
0	0	1
1	100	1
0	0	2
1	50	2
2	100	2
0	0	3
1	33,33333	3
2	66,66667	3
3	100	3
0	0	4
1	25	4
2	50	4
3	75	4
4	100	4
0	0	5
1	20	5
2	40	5
3	60	5
4	80	5
5	100	5
0	0	6
1	16,66667	6
2	33,33333	6
3	50	6
4	66,66667	6
5	83,33333	6
6	100	6

Строим график (P;N)

По сути получается, что когда видим такую фигуру, то можем говорить о представлении всех вариантов комбинаций представленных групп.

Фактически, - такой своеобразный рандом.

[Aleksey Vyazmikin]

Интересная идея применения НС

[mytarmailS]

 Неплохой обзор методов стрес тестирования для стратегий

https://www.adaptrade.com/Newsletter/NL-StressTesting.htm

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

В общем, это явление чисто математическое, не связанное с данными, но связано с их обработкой, а именно вычислением процента.

По сути получается, что когда видим такую фигуру, то можем говорить о представлении всех вариантов комбинаций представленных групп.

Фактически, - такой своеобразный рандом.

И какую он информативность имеет? )

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

И какую он информативность имеет? )

Асимметрия в одну из сторон будет говорить о тенденции в сторону представления большего или меньшего числа представителей групп. Тут мне хочется иметь больше представителей групп, значит точек больше надо в левой стороне. Есть другие идеи визуализации этого процесса?

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Асимметрия в одну из сторон будет говорить о тенденции в сторону представления большего или меньшего числа представителей групп. Тут мне хочется иметь больше представителей групп, значит точек больше надо в левой стороне. Есть другие идеи визуализации этого процесса?

Не, я просто до сих пор ничего не понимаю, потому что не вижу целостной картины. Просто интересуюсь :)

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Vyazmikin #:
в левой стороне

Перепутал стороны - конечно в правой.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

Не, я просто до сих пор ничего не понимаю, потому что не вижу целостной картины. Просто интересуюсь :)

Да в общем смысл тут не важен :) Просто есть проценты от общего числа для разных групп, т.е. у каждой группы своё число представителей - оно может повторятся. И наглядно посмотреть как тенденцию не совсем ясно.

[[Удален]]

Получилось достичь вообще каких-то сумасшедших результатов с новым подходом, с акураси под единицу и логлосс меньше 0.1 на трейн/тест.

Хотя и предыдущий работает недурно.

Тестер пока не готов под такой метод, позже на неделе перепишу его - покажу.

Именно на флэтовых парах. На трендовых пока вопросики.