Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3367

[mytarmailS]

Forester #:

Это про науку, где формулы точные известны и им нужно лишь менять входные параметры. У нас не наука, формул описывающих рынок нет.

Я не говорил про чудо формулу которая описывает весь рынок. Я говорю про то что в нестационарной среде система с динамическими параметрами лучше системы с статичными параметрами!

Все!

Forester #:

Легко, и еще 100500 вариантов можно придумать. Какой из них на рынке работать будет?

Пример машкой и АТР это абстрактный простой пример от балды чтобы просто понять суть о чем я говорю, а не руководство к действию

[[Удален]]

Где-то тихо взгрустнул Олег Автомат

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Где-то тихо взгрустнул Олег Автомат

)

Кстати, его ветка начиналась со ссылки на книгу с ещё одним нормальным вариантом моделирования нестационарности. Там она представлялась как случайное переключение между несколькими стационарными рядами. Другое дело, его отсебятина не имела ни малейшего отношения к содержимому книги) Он даже отрицал её основной мат. аппарат - теорвер)

[Andrey Dik]

Автомат очень сильно ругался матом, но продолжал делать то, что делал, когда я ему говорил, что его ПИ/ПИД регуляторы легко могут быть заменены машками, при этом если на температуру печи будет влиять внешнее воздействие, равное графику EURUSD, то он не сможет регулировать накал спиралей с помощью регуляторов так, что бы погасить внешнее воздействие и получить стационарный рад температуры печи (получить профит). Печь либо остынет до температуры цеха, либо сожгёт спирали и выжгет кирпич стенок.

"Вот поэтому всё так произошло..." Эдуард Суровый.

))

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

)

Кстати, его ветка начиналась со ссылки на книгу с ещё одним нормальным вариантом моделирования нестационарности. Там она представлялась как случайное переключение между несколькими стационарными рядами. Другое дело, его отсебятина не имела ни малейшего отношения к содержимому книги) Он даже отрицал её основной мат. аппарат - теорвер)

Вопрос: а надо ли ее моделировать. Метод оценки в МО есть хороший - это CV. Через него можно даже выбирать параметры ТС и переразмечать датасеты.

Навеялась пара идей недавно, нужно будет проверить. Например, я перемешиваю данные, а неплохо было бы использовать CV для тайм-серий.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Вопрос: а надо ли ее моделировать.

Есть какая-то теорема, которая утверждает, грубо говоря, что любая модель прогнозирующая объект всегда эквивалентна какой-то модели описывающей объект. Получается, помимо желания, всегда строим какую-то модель рынка.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Есть какая-то теорема, которая утверждает, грубо говоря, что любая модель прогнозирующая объект всегда эквивалентна какой-то модели описывающей объект. Получается, помимо желания, всегда строим какую-то модель рынка.

моделировать можно по разному)))

[Andrey Dik]

Aleksey Nikolayev #:

Есть какая-то теорема, которая утверждает, грубо говоря, что любая модель прогнозирующая объект всегда эквивалентна какой-то модели описывающей объект. Получается, помимо желания, всегда строим какую-то модель рынка.

Есть теоремы тождеств. По простому: "Если что-то выглядит как верблюд, пьёт как верблюд, пахнет как верблюд, то это верблюд."

Можно посчитать даже степень соответствия модели рынку, для этого нужно посчитать сумму всех приращений цены на заданном участке, сумму заработанных пипсов системой и сравнить.

Точно так же можно оценить степень дрейфа соответствия системы оригиналу на oos

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

Есть какая-то теорема, которая утверждает, грубо говоря, что любая модель прогнозирующая объект всегда эквивалентна какой-то модели описывающей объект. Получается, помимо желания, всегда строим какую-то модель рынка.

Справедливо :)

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

Есть какая-то теорема, которая утверждает, грубо говоря, что любая модель прогнозирующая объект всегда эквивалентна какой-то модели описывающей объект. Получается, помимо желания, всегда строим какую-то модель рынка.

Ну это же очевидно..

только я бы подправил

 любая модель успешно прогнозирующая объект всегда эквивалентна какой-то модели описывающей объект