Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3365
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для тех у кого больше двух нейронов в мозгу..
На одной стороне форумный критик которого никто не возьмет даже джуниром в DS конторку так как собес завалит сходу..
На другой стороне критикуема им книга с таким списком литературы(смотреть снизу вверх)
Возможно, понял, какая концепция имеется в виду. На примере.
Допустим, есть канальная ТС, где от границ вовнутрь идет торговля. И вот задаю я оптимизируемый параметр, который является коэффициентом размера (ширины) канала.
По классике - нормально. Оптимизируешь и видишь, как влияет.
По предложенной концепции так делать нельзя, т.к. этот параметр никак не зависит от исходных данных (история котировок). В предложенной терминологии это "константный" оптимизируемый параметр.
Даже если этот параметр влияет на какой-то полином, это тоже "константный" параметр, т.к. отсутствует зависимость от цВР.
Интересная мысль. Спасибо.
Да, через оптимизацию хотя бы логично, что можно найти более дешево значимые параметры как то влияющие на оптимизируемые хотя бы линейно. По классике рандомно или полный перебор других параметров и формул. Но это проклятие.
От констант конечно не убежать, даже при сложной обратной связи, постоянной будет начало расчетов. (обратная связь в моем сегодняшнем понимании это воздействие текущих данных на прошлые, на основании которых происходит расчет будущих данных).
В любом случае это поиск новых предикторов и формул расчета, возможно более значимых чем оптимизируемые.
Да, через оптимизацию хотя бы логично, что можно найти более дешево значимые параметры
суть не в том, а в том что эти параметры мертвые с момента их нахождения, потому что "работали" в прошлом..
А вот если вместо параметра (констатны) правильная формула , то это адаптивность , можно сказать система без параметров. И в то же время лучше чем если бы она была с параметрами
Видимо, далек от высоких материй - снова ничего не понял. Для меня точно писать не надо.
суть не в том, а в том что эти параметры мертвые с момента их нахождения, потому что "работали" в прошлом..
А вот если вместо параметра (констатны) правильная формула , то это адаптивность , можно сказать система без параметров. И в то же время лучше чем если бы она была с параметрами
Есть торговая стратегия с одним параметром, можем условно выразить формулой F(x), где F - стратегия, x - статичный параметр.
Если вместо статичного параметра x использовать динамичный, то это означает использование функции Y вместо x, что будет выглядеть как F(Y()).
Итак, как найти функцию Y(), не используя при этом оптимизацию, что бы эта функция не оказалась такой же "мёртвой", как и статичный x?
Видимо, далек от высоких материй - снова ничего не понял. Для меня точно писать не надо.
Нет, думаете только о задаче, не отвлекаясь))) А поиск над_над_параметров это точно не сегодня.)))
Есть торговая стратегия с одним параметром, можем условно выразить формулой F(x), где F - стратегия, x - статичный параметр.
Если вместо статичного параметра x использовать динамичный, то это означает использование функции Y вместо x, что будет выглядеть как F(Y()).
Итак, как найти функцию Y(), не используя при этом оптимизацию, что бы эта функция не оказалась такой же "мёртвой", как и статичный x?
Задача такая)))
Видимо, далек от высоких материй - снова ничего не понял. Для меня точно писать не надо.
Если некий параметр стратегии один раз оптимизировали и забыли (работает в будущем так же хорошо, как и на прошлых данных), то такой параметр можно назвать условно - статичным.
Если приходится систематически делать оптимизацию, что бы обновить параметр, то такой параметр по времени (в точках оптимизации) можно представить в виде функции. Вот эту функцию и предлагают использовать вместо систематических повторных оптимизаций.
Конечно, это утопия, это равносильно открытию формулы рынка, по которой он функционирует.
То есть отрицаем разделы науки про адаптивную фильтрацию, теорию адаптивных систем... это утопия , этого не существует?)))))))
Если у машки период управляется АТР-ом то это тоже невозможно.. утопия?
Или утопия в мозгах?