Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3362
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так можно любые вещи объяснить. Понятно, что ничего конкретного тут не сказать. Мне самому видится, что подгонка. Т.к. начало "дрейфа" влево уж больно сильно совпадает с точкой начала Sample. В подобной ситуации OOS можно объяснить, конечно, так.
Это тоже EURUSD. Справа OOS - последние четыре месяца 2023 года. Оптимизация - остальной 2023 год.
Возможно, такой метод подойдет для подтверждения/опровержения гипотезы, что на Sample рынок изменился, а потому хороший OOS справа - не случайность. Спасибо, подумаю.
возьмем для примера ск. среднее , у него есть параметр - период.
этот параметр может быть константой, а может изменяться по какой то формуле..
Как я понимаю у вас параметры в виде константы?
Незнакома такая терминология. Пять оптимизируемых в MT5-тестере параметра.
Может имеет смысл поискать параметр и формулу по которым считать ваши оптимизируемые параметры. На основе результатов оптимизации. Конечно это сложно.
Возможно, такой метод подойдет для подтверждения/опровержения гипотезы, что на Sample рынок изменился, а потому хороший OOS справа - не случайность. Спасибо, подумаю.
Да, если двигать окно sample назад, то все кривые OOS будут меняться, примерно как в полиномиальной грегрессии ее предсказание скачет как сумасшедшее, при сдвиге окна. Чем больше опт параметров или степень полинома, тем этот писюн более вихлявистый. В идеале надо иметь такую быструю оптимизацию, чтобы можно было мышкой двигать окно и сразу смотреть. Вы вроде что-то такое делали с бест интервалом.
Все гораздо проще.
К некоторому участку нестационарного случайного процесса что-то там подогнали, не понимая, что любой участок нестационарного процесса НЕ имеет никакого отношения к любому другому участку нестационарного процесса. Поэтому и результаты на других участках произвольные: могут быть хорошие, но могут быть и плохие, но на реале бутерброд ВСЕГДА падает маслом вниз.
К слову, понятие "дисперсия" относится к стационарному случайному процессу.
любой участок нестационарного процесса НЕ имеет никакого отношения к любому другому участку нестационарного процесса.
Рынок, в смысле цены на различные активы во времени это слишком многофакторные процесс на сегодня, что бы его регулировать или предсказывать, последнее в этом ранге факторов видимо психика индивидов, что тоже сложно. Но это точно не нестационарное СБ))) Это допущение на сегодня, пока не хватает мощностей. Видимо.)))))
ТС приводит к дрейфу на новых данных, а уменьшение - к бОльшей дисперсии предсказаний.
обычная дилемма точности и сложности или стоимости, которой не хватает.
Все гораздо проще.
К некоторому участку нестационарного случайного процесса что-то там подогнали, не понимая, что любой участок нестационарного процесса НЕ имеет никакого отношения к любому другому участку нестационарного процесса. Поэтому и результаты на других участках произвольные: могут быть хорошие, но могут быть и плохие, но на реале бутерброд ВСЕГДА падает маслом вниз.
К слову, понятие "дисперсия" относится к стационарному случайному процессу.
При чем здесь нестационарный процесс, когда речь про поиск повторяющихся неэффективностей. Например, у большинства скальперы-канальщики всякие, которые торгуют в определенное время, где они наиболее предсказуемы. И как раз в те моменты процесс вполне себе стационарен, иначе невозможна прибыльная ТС. У меня иммунитет к таким стратегиям, из-за постоянных войн с ДЦ, тем не менее они существуют. Это просто как бы игра на особенностях котирования, в основном. Там может и МО не сильно надо.
Я обсуждаю выложенный график и комментарий к ним, включая Ваш, а не вашу фигу в кармане в виде скальперов.