Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3368
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это же очевидно..
только я бы подправил
любая модель успешно прогнозирующая объект всегда эквивалентна какой-то модели описывающей объект
Это верно для планирования "от достигнутого", из предположения, что будут сохранятся тенденции.
Однако совершенно не верно для моделей, основанных на инвестициях.
Берем ТВ на кинескопах и планируем на основе прошлого. Все прекрасно работает много лет. Но эти планы не учитывает того, что могут появится ТВ на других физических принципах, например, ЖК ТВ.
В экономике этот пример действует ВСЕГДА. В основе цикличности спадов в рыночной экономике лежит перепроизводство старого и появление нового.
Все смешалось, кони, люди..
где статья?
о чем Максим
Есть два подхода на НЕ стационарных рынках, к которым относятся финансовые временные ряды:
1. Моделирование НЕ стационарности с предварительным уничтожением ее самых вопиющих проявлений, например, трендов, - это ГАРЧи
2. Поиск паттернов на истории с помощью МО. Если приложить некие усилия на предобработку, то такие паттерны будут давать в будущем ошибку классификации менее 20%.
Паттерн, он же модель, всего один. Как только вы упростите любое движение до АВС, тогда можно будет найти все мат. пропорции паттерна. Хотя и без машинного обучения всё это спокойно считается ручками. Ранок не сложнее уроков алгебры и геометрии в школе.
Паттерн, он же модель, всего один. Как только вы упростите любое движение до АВС, тогда можно будет найти все мат. пропорции паттерна. Хотя и без машинного обучения всё это спокойно считается ручками. Ранок не сложнее уроков алгебры и геометрии в школе.
Паттерн, например. в деревянных моделях, коих множество, моделей, - это дерево. Каждая деревянная модель, например, CatBoost находит свыше сотни деревьев, читай паттернов. Для RandomForest у меня есть статистика: до 50 деревьев ошибка классификации падает, а свыше 150 деревьев ошибка классификации стабильна, т.е. во временном ряде, мною обработанном, количество паттернов не превышает 150.
Паттерн, например. в деревянных моделях, коих множество, моделей, - это дерево. Каждая деревянная модель, например, CatBoost находит свыше сотни деревьев, читай паттернов. Для RandomForest у меня есть статистика: до 50 деревьев ошибка классификации падает, а свыше 150 деревьев ошибка классификации стабильна, т.е. во временном ряде, мною обработанном, количество паттернов не превышает 150.
Осталось совсем чуть чуть, формализовать эти 150 паттернов до одного общего. Если есть А и есть В, то С придет в определенное время в такую-то уточку, если не пришли, время и точка будут другие. Там всего-то три разных варианта развития С. Все решает ВРЕМЯ! И это спокойно прорабатывается сперва ручками, а далее можно и в робота запихнуть, если есть желание.
P.S. - мало того, размер А уже дает определенные уровни по откату В (очень часто люфт не превышает 1-3 пунктов). Так же и В заранее сигналит о ценовых уровнях С. Везде сплошная математика.
Как пример, ручной советник, считает автоматом уровни от интересующего нас движения. Т.е. натягиваем на нужную нам волну, и будущее как бы уже обозначено.
Паттерн, например. в деревянных моделях, коих множество, моделей, - это дерево. Каждая деревянная модель, например, CatBoost находит свыше сотни деревьев, читай паттернов. Для RandomForest у меня есть статистика: до 50 деревьев ошибка классификации падает, а свыше 150 деревьев ошибка классификации стабильна, т.е. во временном ряде, мною обработанном, количество паттернов не превышает 150.
Скорее путь к каждому листу, ответ которого превышает ваш порог для открытия сделки является паттерном.
Например:
1-й сплит: дельта 40 бара с текущим = 0,
2-й сплит: 30 бара=100,
3-й сплит: 20 бара =50,
4-й сплит: 10 бара 100,
5-й сплит: 1 бара = 0.
Это 2 вершины с впадиной. Паттерн? Да. Путь к 1 листу его описывает.
Если у вас в дереве 20 листьев превышают порог по которому торгуете, то у вас в дереве 20 паттернов, которые вы используете. Менее успешные листья - тоже описывают паттерны, но они со случайным/проигрышным исходом.
Другие 100 деревьев могут использовать другие фичи/бары с др значениями сплитов.
Лес усреднит (сложит и поделит на кол-во) ответы всех деревьев, получим среднее мнение о ситуации.
Буст просто сложит с весовым/уточняющим коэффициентом.