Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3374

[mytarmailS]

Для табличных данных есть нейронка архитектуры TabNet

https://towardsdatascience.com/tabnet-e1b979907694

Позиционируеться как конкурент бустам.

Я пробовал,  работает хорошо, не скам.. 

[[Удален]]

Есть такие, да. Но для нашей темы нужнее сети для работы с последовательностями, а не таблицами. Потому что они изначально последовательности.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Есть такие, да. Но для нашей темы нужнее сети для работы с последовательностями, а не таблицами. Потому что они изначально последовательности.

чёй-то такой настроение...

а можешь доказать что они именно последовательности ? помимо факта очерёдности приёма.

[mytarmailS]

Табличные данные как я понял из этой наводки

https://journalologytraining.ca/lessons/2-introduction-to-tabular-data/

Это так называемые данные в формате  tidy data Тобишь "аккуратные даные" 

Это таблица где каждая строка это наблюдение, а колонка это признак

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
 темы нужнее сети для работы с последовательностями, а не таблицами. 

Не понял,  последовательности не могут быть в табличном формате? 

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Есть такие, да. Но для нашей темы нужнее сети для работы с последовательностями, а не таблицами. Потому что они изначально последовательности.

Первый вариант, таблицы - экселевские таблицы, ко всему каждая строка имеет временной маркер. Самая привычная форма финансовых данных.

Второй вариант, рукописные буквы. Обучение с учителем, где в качестве учителя печатная буква, а столбец под ней варианты рукописного написания этой буквы.

Сравниваем бустинг и НС. Что более пригодно и для какого случая? Или равноценно?

ПС.

Из Rattle, который имеет rpart (простое дерево), rf, ada, SVM, glm, nnet (вероятно самая простая НС). Самый плохой результат у rpart, второе место с конца - nnet, остальные четыре примерно одинаково, зависит от входных данных. 

[[Удален]]

Maxim Kuznetsov #:

чёй-то такой настроение...

а можешь доказать что они именно последовательности ? помимо факта очерёдности приёма.

Тайм-серии вернее. Мне кажется, что сначала нужно предложить альтернативу. Иначе получится, что либо что-то, либо вообще ничто.

[[Удален]]

mytarmailS #:
Не понял,  последовательности не могут быть в табличном формате? 

Изначально нет. После обработки это может выглядеть как угодно и лежит полностью на совести дата сатаниста.

[[Удален]]

СанСаныч Фоменко #:

Первый вариант, таблицы - экселевские таблицы, ко всему каждая строка имеет временной маркер. Самая привычная форма финансовых данных.

Второй вариант, рукописные буквы. Обучение с учителем, где в качестве учителя печатная буква, а столбец под ней варианты рукописного написания этой буквы.

Сравниваем бустинг и НС. Что более пригодно и для какого случая? Или равноценно?

ПС.

Из Rattle, который имеет rpart (простое дерево), rf, ada, SVM, glm, nnet (вероятно самая простая НС). Самый плохой результат у rpart, второе место с конца - nnet, остальные четыре примерно одинаково, зависит от входных данных. 

Таблицы с данными != табличные данные. Таблицы могут содержать любые данные. Это разные вещи.

Для простоты слога, в МО под табличными принято подразумевать таблицы с разнородными данными. Иначе, если они однородные, то записываются в матрицы.

[fxsaber]

Теоретический вопрос.

Есть ТС, которая великолепно подгоняется. При этом точно известно, что определенный набор входных параметров прибыльно эксплуатирует реальную закономерность. Т.е. этот набор не является подгонкой.

Возможно ли найти этот набор?