Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3364
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?
Возможно, понял, какая концепция имеется в виду. На примере.
Допустим, есть канальная ТС, где от границ вовнутрь идет торговля. И вот задаю я оптимизируемый параметр, который является коэффициентом размера (ширины) канала.
По классике - нормально. Оптимизируешь и видишь, как влияет.
По предложенной концепции так делать нельзя, т.к. этот параметр никак не зависит от исходных данных (история котировок). В предложенной терминологии это "константный" оптимизируемый параметр.
Даже если этот параметр влияет на какой-то полином, это тоже "константный" параметр, т.к. отсутствует зависимость от цВР.
Интересная мысль. Спасибо.
Возможно, понял, какая концепция имеется в виду. На примере.
Допустим, есть канальная ТС, где от границ вовнутрь идет торговля. И вот задаю я оптимизируемый параметр, который является коэффициентом размера (ширины) канала.
По классике - нормально. Оптимизируешь и видишь, как влияет.
По предложенной концепции так делать нельзя, т.к. этот параметр никак не зависит от исходных данных (история котировок). В предложенной терминологии это "константный" оптимизируемый параметр.
Даже если этот параметр влияет на какой-то полином, это тоже "константный" параметр, т.к. отсутствует зависимость от цВР.
Интересная мысль. Спасибо.
Ничего не понял.
Ничего не понял.
Валерий лучше объясняет)
хорошая книжечка
Машинное обучение для факторного инвестирования
Что делает МО? По сути подбирает формулу и переменные к ней из 100500 переменных; и по ООС мы видим, что нужно иногда переобучать. Выбранную формулу и 3 параметра к ней скорее всего тоже нужно будет менять.
Если бы это была какая-то формула описывающая какой то закон физики/математики, то ее правильно было бы использовать. Но боюсь, что в рынках такие неизменяемые законы не действуют. Можно что-то подобрать экспериментально, но вы же подберете это на каком-то отдельном участке истории, а вне его подобранная формула уже может плохо работать. И придется каждую неделю подбирать не один n, а 3 параметра: x,y,z.
хорошая книжечка
Машинное обучение для факторного инвестирования
Хороших книг по МО все больше и больше. Эта одна из таких.
Бегло выявил, близкое мне
1. Нельзя игнорировать нестационарность временного ряда. Любая формула, любой алгоритм должен отвечать на вопрос применимости к нестационарным данным.
2. Обязательно необходимо уделять влиянию предикторов (предсказательная способность) на целевую. максим ввел в блуд со своим понимаем причинно-следственных связей, а книга все расставило по своим местам: в книге понимается исключительно также как я понимал и многократно писал о "предсказательной" способности, ее стабильности.