Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3363

[[Удален]]

СанСаныч Фоменко #:

Я обсуждаю выложенный график и комментарий к ним, включая Ваш, а не вашу фигу в кармане в виде скальперов.

Интересно обсуждать графики, без понимания того, что внутри?

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Все гораздо проще.

Отлегло.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy #:
Может имеет смысл поискать параметр и формулу по которым считать ваши оптимизируемые параметры. На основе результатов оптимизации. Конечно это сложно. 

Ничего не понял, к сожалению.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

В последней статье предложил вариант как сделать обучение более стабильным для МО. То есть меньше переобучения. Но страдает доходность.

Это отлично, когда доходность на Sample много меньше, но на OOS стабильно.

Это и есть bias-variance tradeoff, когда увеличение параметров ТС приводит к дрейфу на новых данных, а уменьшение - к бОльшей дисперсии предсказаний. Чего никак не могут ущучить местные оптимизаторщики.

Некоторые еще применяют термин "степень свободы". Чем выше степень, тем выше вероятность подгонки. Причем растет нелинейно.

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber #:

Ничего не понял, к сожалению.

Ну это когда стоплосс вычисляется как атр вчерашнего дня. Динамический это в смысле зависящий от каких то параметров. В терминологии  mytarmailS

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber #:
Это отлично, когда доходность на Sample много меньше, но на OOS стабильно.

Некоторые еще применяют термин "степень свободы". Чем выше степень, тем выше вероятность подгонки. Причем растет нелинейно.

Не всегда линейно, там так же есть ступени количество в качество.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy #:

Ну это когда стоплосс вычисляется как атр вчерашнего дня. Динамический это в смысле зависящий от каких то параметров. В терминологии  mytarmailS

Тогда по такой терминологии параметр ATR будет константой. Мне непонятно такое виденье оптимизируемых параметров.

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber #:

Тогда по такой терминологии параметр ATR будет константой. Мне непонятно такое виденье оптимизируемых параметров.

Идея видимо в том, что бы найти более стабильный для профита параметры, которые регулируют оптимизируемые параметры. К тому же возможна обратная связь воздействия на параметры. Но это не самоцель, а как ветвь исследований.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy #:

Идея видимо в том, что бы найти более стабильный для профита параметры, которые регулируют оптимизируемые параметры. К тому же возможна обратная связь воздействия на параметры. Но это не самоцель, а как ветвь исследований.

Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?

Можно, конечно, делать любые манипуляции, но речь все же шла несколько об ином изначально.

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber #:

Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?

Можно, конечно, делать любые манипуляции, но речь все же шла несколько об ином изначально.

Да, но с учетом мощностей сегодня, если только осознанно, на каких то участках интуитивно.)

Сегодняшняя парадигма этого не позволяет.)