Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 290
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сначала идёт изменение обёма, потом идёт изменение цены, потом изменение индикатора.
Дельта кстати тоже индикатор. Чистая дельта почти бесполезна. кластеры объемов и дельта + стакан + изменение цены уже интереснее.
Тоже слишком наивно. цена может изменяться с минимальным объемом.
Дельта кстати тоже индикатор. Чистая дельта почти бесполезна. кластеры объемов и дельта + стакан + изменение цены уже интереснее.
Ну тогда поддержу, раз такая пьянка. Открытый интерес+ профиль дельты+ ожидания рынка. Кстати перед изменением объёма, после которого меняется цена, есть ещё такое понятие как ожидание рынка выраженное в виде улыбки волатильности.
Да вот проблема в сборе данных :-( Не так то уж просто их все собрать в кучу.
нужно банально больше времени загрузить, ну типа не три дня а несколько недель например, а там уже смотреть на месте, также огромную роль играет постановка самих ключевых слов, если забить что то достаточно общее то там все твиты будут вообще сплошная реклама ... те шлак
Проблема в том что я так и не разобрался как там скачать несколько недель твитов
Я так понял из этого http://prntscr.com/edlioc что в апи ограничение на выгрузку данных, макс неделя , но есть некая лента в самом твитере в которой доступна вся глубина истории, для получения большой истории надо как то ее выгружать, парсить, классифицировать по дате итп
Можно евродолар загружать прямо с Р-ки с финама , причем можно мониторить онлайн без задержек
#install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org")
library(rusquant)
# загружаем котироваки евродолара
getSymbols("EURUSD",src = "Finam",period="hour",from = Sys.Date()-13)
# перевожу в тот же временной пояс что и твиты
indexTZ(EURUSD) <- "UTC"
chart_Series(EURUSD)
Так намного удобней чем загружать котировки с внешнего файла.. Вот только как это с твитами синхронизировать не знаю, там время не в виде "character" а в "xts" "POSIXct"
Если сделать через этот пакет то можно будет все делать в одном коде без внешних файлов, сразу грузить твиты грузить графики и делать анализ , причем на любых инструментах и онлайн !! :)
Не подскажите как подружить ваш код что был выше с этим? :)Ну тогда поддержу, раз такая пьянка. Открытый интерес+ профиль дельты+ ожидания рынка. Кстати перед изменением объёма, после которого меняется цена, есть ещё такое понятие как ожидание рынка выраженное в виде улыбки волатильности.
Да вот проблема в сборе данных :-( Не так то уж просто их все собрать в кучу.
Курс валюты может быть на некотором небольшом отрезке времени и имеет некоторое отношение к понятиям "спрос-предложение".
Если же говорить о некоторых тенденциях, то курс валюты вообще не имеет НИКАКОГО отношения к спросу и предложению.
Курс валюты как некоторые другие экономические показатели (например, процентная ставка) полностью регулируется государством. Это один из немногих макроэкономических рычагов, с помощью которых государство может регулировать рыночную экономику. Например, понизив курс рубля наше правительство очень сильно ограничило импорт и поощрило экспорт.
Все остальное - это пена. Тем более твиттер: куча буратин что-то там свистят...
Если же говорить о некоторых тенденциях, то курс валюты вообще не имеет НИКАКОГО отношения к спросу и предложению.
Курс валюты как некоторые другие экономические показатели (например, процентная ставка) полностью регулируется государством. Это один из немногих макроэкономических рычагов, с помощью которых государство может регулировать рыночную экономику. Например, понизив курс рубля наше правительство очень сильно ограничило импорт и поощрило экспорт.
....
ЦБ понижает курс рубля, скупая на бирже доллары за рубли и повышает курс рубля, скупая рубли за доллары - создавая предложение рубля или создавая спрос на рубли.
Знаток.......
В 2014 году один доллар стоил 35 рублей.
Долларов было мало и ЦБ стал давать больше рублей за один доллар, в результате ограниченного количества долларов цена росла до 80 рублей.
Купленные ЦБ доллары поступали в кубышку ЦБ под названием "золотовалютные резервы", которые в результате скупки долларов должны были увеличится. Взамен валюты на счета коммерческих банков поступила рублевая масса, которая называется "агрегат М2" и которая также должна была увеличится. Причем непропорционально больше по отношению к количеству купленных долларов в золотовалютых резервах ЦБ, так как курс вырос более 2-х раз.
Если посмотрим на статистику, то все происходило совершенно не так: золотовалютные резервы вместо роста УПАЛИ примерно на треть, а агрегат М2 увеличился примерно на 10%.
ПС.
Закон спроса-предложения работает только в учебниках микроэкономики. Это первый семестр первого курса экономических специальностей. Потом 4 года студентов учат разнообразным отклонениям от этого столь понятного закона. На форе мы это прекрасно видим: достаточно какой-нибудь важной персоне что-то ляпнуть или вообще от балды, как видим свечи немеренной длины, а то вообще гэпы...