Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2617

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Да... Почитывать оочень любят. Любят брать но не делиться

Например, написал статью - через неделю в маркете появилось 5-10 продуктов, почти полностью скопированных. Ты, условно, получил 200$ за неё, они заработали по несколько тыс долл.  Мотивация делиться слегка поутихла, но энтузиазм присутствует 😀

[Maxim Dmitrievsky]

Поэтому логичным ходом будет реверс инженеринг ТС с Маркета, в том числе с помощью МО. Потому что база алгоритмов там уже огромная. Будущее примерно за этим. Вангую. Это как в музыке и творчестве, происходит перенасыщение, потом куча ремейков и ремиксов.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Поэтому логичным ходом будет реверс инженеринг ТС с Маркета, в том числе с помощью МО.

Не так все просто..

Прибыльные стратегии не торгуют в скользящем окне, так что с имиторовать их с помощью МО не получиться так как по стандарту АМО работают с табличными данными, а   табличные данные это  по сути расчет всякой чипухи в скользящем окне...

Вот пример из потолка : пусть это "Прибыльная стратегия" :  ждем пробой недельного минимума потом возврат обратно и ждем каккой то свеч. конфигурации - входим..

Как ты в МО найдеш такой паттерн если у тебя табличные данные, тоесть ты учитываеш какието последние n свечей , ответ никак это факт тут не очем рассуждать..

Конечно ты можеш создать признаки под эту  "Прибыльную стратегию" чтобы оно работало, но тут надо знать эту стратегию чтобы создать признаки под нее, а мы ее не знаем..

Тут есть только два алгоритма которые способны решать эти задачи, а может только один.. Но есть

[mytarmailS]

 прикольный бектестер появился для питона я тоже такой хочу для р-ки))

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Не так все просто..

Прибыльные стратегии не торгуют в скользящем окне, так что с имиторовать их с помощью МО не получиться так как по стандарту АМО работают с табличными данными, а   табличные данные это  по сути расчет всякой чипухи в скользящем окне...

Вот пример из потолка : пусть это "Прибыльная стратегия" :  ждем пробой недельного минимума потом возврат обратно и ждем каккой то свеч. конфигурации - входим..

Как ты в МО найдеш такой паттерн если у тебя табличные данные, тоесть ты учитываеш какието последние n свечей , ответ никак это факт тут не очем рассуждать..

Конечно ты можеш создать признаки под эту  "Прибыльную стратегию" чтобы оно работало, но тут надо знать эту стратегию чтобы создать признаки под нее, а мы ее не знаем..

Тут есть только два алгоритма которые способны решать эти задачи, а может только один.. Но есть

От стратегии зависит. Если используются внешние источники типа новостей, то да, сложнее. Если исключительно на цене основаны, то дело времени, наверное

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
 прикольный бектестер появился для питона я тоже такой хочу для р-ки))

Юзал, он медленный

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
От стратегии зависит. Если используются внешние источники типа новостей, то да, сложнее. Если исключительно на цене основаны, то дело времени, наверное

В том виде в котором все пользуют МО, это обчная тупая запоминалка которая смотрит последние 5-10 свечей , и ничего из этих данных она взять не может, это факт

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

В том виде в котором все пользуют МО, это обчная тупая запоминалка которая смотрит последние 5-10 свечей , и ничего из этих данных она взять не может, это факт

Вот и проверим, давно хотел )

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Юзал, он медленный

А быстрых наверное и нет если основательный тестер, я свой написал но примивный

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

А быстрых наверное и нет если основательный тестер, я свой написал но примивный

В основном тормозные, если надо часто гонять на длинной истории - не вариант. Поэтому тоже свой быстрый сделал