Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не так все просто..
Прибыльные стратегии не торгуют в скользящем окне, так что с имиторовать их с помощью МО не получиться так как по стандарту АМО работают с табличными данными, а табличные данные это по сути расчет всякой чипухи в скользящем окне...
Вот пример из потолка : пусть это "Прибыльная стратегия" : ждем пробой недельного минимума потом возврат обратно и ждем каккой то свеч. конфигурации - входим..
Как ты в МО найдеш такой паттерн если у тебя табличные данные, тоесть ты учитываеш какието последние n свечей , ответ никак это факт тут не очем рассуждать..
Конечно ты можеш создать признаки под эту "Прибыльную стратегию" чтобы оно работало, но тут надо знать эту стратегию чтобы создать признаки под нее, а мы ее не знаем..
Тут есть только два алгоритма которые способны решать эти задачи, а может только один.. Но есть
У МО есть "+". Когда все индюки дают бай МО помнит, что в этой ситуации было ок при селл. Чисто статистика. Но есть и "-". В идеале - зная паттерн всё становится интереснее. Чтоб распознать размер паттерна и сам паттерн нужна отдельная сеть. Что сразу превышает аппаратные и программные (память) возможности МТ и сделает обучение непрактичным по временным затратам. А использование стороннего ПО в Маркете неприемлемо. Приходится находить компромисс. Если брать больше таймфрейм и меньше баров - картина теряет уникальность. Если брать маленький ТФ и много баров - теряется инерция основного тренда. Предпочитаю в НС вообще не использовать никакие индикаторы - это вносит замедление реакции и шаблонность.
У МО есть "+". Когда все индюки дают бай МО помнит, что в этой ситуации было ок при селл. Чисто статистика. Но есть и "-". В идеале - зная паттерн всё становится интереснее. Чтоб распознать размер паттерна и сам паттерн нужна отдельная сеть. Что сразу превышает аппаратные и программные (память) возможности МТ и сделает обучение непрактичным по временным затратам. А использование стороннего ПО в Маркете неприемлемо. Приходится находить компромисс. Если брать больше таймфрейм и меньше баров - картина теряет уникальность. Если брать маленький ТФ и много баров - теряется инерция основного тренда. Предпочитаю в НС вообще не использовать никакие индикаторы - это вносит замедление реакции и шаблонность.
Погонял тот концепт свой.. ну такое, сложно для восприятия, сама внутрянка, оверфитится
надо статьи Прадо почитать на днях ) хочу ТС на МО!
есть готовое
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
Погонял тот концепт свой.. ну такое, сложно для восприятия, сама внутрянка, оверфитится
надо статьи Прадо почитать на днях ) хочу ТС на МО!
Думаю тебе надо для начала осознать ущербность применения скользящего окна для рынка, дальше офиееш на сколько шыре можно смотреть на признаки, и что нужен сервер чтобы хоть что то посчитать
есть готовое
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
А че там считать? 200 моделей за 5 минут обучаются на маке, он как Интел 9
Да хоть тысяча моделей, если они смотрят на 10 последних свечей то это безполезное убожество, будь то хоть GPT-3 со всеми потрохами
Генератор есть, реализации нету и мощьностей ..
Да хоть тысяча моделей, если они смотрят на 10 последних свечей то это безполезное убожество, будь то хоть GPT-3 со всеми потрохами
Генератор есть, реализации нету и мощьностей ..
Можно менять признаки по ходу обучения, в зависимости от условий, будет не совсем ск окно
не сработает, примитивно..
Сколько ты ежыку перья не тычь , птицой он не станет
есть только один путь : добыча знаний в виде правил.
правил не тех что в форестах и бустах , типа X>0.1 & X2<0.003... это апроксимирующие правила, они такие же бестолковые как любая регресия , это работает только для табличных данных те не для нас
А правил которые называються знаниями, событийные правила, с возможностью быть не привязаними к индексам
событие1......событие2......событие3.....
событие1................событие2...................событие3
событие1.событие2......событие3.
событие это правило нижшего порядка
значимая последовательность событий это полноценное правило
пул полноценных правил есть ТС
Только таким алгоритмом ты сможешь раскрыть ТС людей на маркете, и никаким другим
автоматически генерить и проверять полноценные правила удобно "граматиеской регресией" , это такой алгоритм который с помощью генетического алгоритма сам пишет код по сути
Хочешь верь, хочешь нет, если трейдинг не бросишь то к этому прийдеш, вопрос времени..