Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1305
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Изменение показателей в зависимости от смещения порога "вероятности" для классификации 0/1 от 0,45 до 0,65
По сути точность
Из гистограмм видно, что повышение точности классификации происходит достаточно плавно при смещении порога вероятности для классификации, чего нельзя сказать о прибыли.
Получается, что нужно учитывать не только эффективность классификации, но и давать оценку тому, как распределена прибыль между правилами (листьями), и какой порог чувствительности у них. Т.е. как не крути, а надо вытаскивать отдельные правила и давать им оценку.
Прибыли меньше при 0,65 потому, что сделок тоже меньше. Например вместо 100, будет 10 сделок. Можно увеличить лот
Изменение показателей в зависимости от смещения порога "вероятности" для классификации 0/1 от 0,45 до 0,65
По сути точность
Из гистограмм видно, что повышение точности классификации происходит достаточно плавно при смещении порога вероятности для классификации, чего нельзя сказать о прибыли.
Получается, что нужно учитывать не только эффективность классификации, но и давать оценку тому, как распределена прибыль между правилами (листьями), и какой порог чувствительности у них. Т.е. как не крути, а надо вытаскивать отдельные правила и давать им оценку.
поднимайте порог, когда модель будет портиться то сделок будет меньше и меньше на новых данных, вероятности будут крутиться около ноля, это хорошее время для переобучения
что бы поднять пороги нужно что бы ошибка была невысокой, иначе сигналов вообще не будетПрибыли меньше при 0,65 потому, что сделок тоже меньше. Например вместо 100, будет 10 сделок. Можно увеличить лот
Число сделок, и прибыльных сделок как раз меняется достаточно плавно (трейд - это сделка/2 по логике MT)
Просто убыток не стабилен на сделку, так-как стоп лосс не фиксированный.
увидел)
В общем неразбериха с терминологией
Предлагаю свою терминалогию (ей буду придерживаться пока):
1. Учебная выборка - та на которой происходит создание модели
2. Тестовая выборка - используется для контроля качества обучения модели, в том числе остановки обучения
3. Экзаменационная выборка - независящая от обучения, используется для оценки качества получившейся модели
поднимайте порог, когда модель будет портиться то сделок будет меньше и меньше на новых данных, вероятности будут крутиться около ноля, это хорошее время для переобучения
что бы поднять пороги нужно что бы ошибка была невысокой, иначе сигналов вообще не будетДа это понятно. Как раз сигналы и пропадают из-за отсутствия воспроизведения связей в листьях, особенно если большая их суммарная активационная часть крутилась возле 0,5, и выглядела как сумма 0,1+0,05+0,08+0,25+0,03 - выпала одна из сумм и все, не происходит активации.
Да это понятно. Как раз сигналы и пропадают из-за отсутствия воспроизведения связей в листьях, особенно если большая их суммарная активационная часть крутилась возле 0,5, и выглядела как сумма 0,1+0,05+0,08+0,25+0,03 - выпала одна из сумм и все, не происходит активации.
значит алгоритм плохо обобщает на новые данные, надо крутить-вертеть дальше ) грубо - переобучен
10% ошибки на тест и трейн для ~10к примеров, при увеличении плавно растет
при такой ошибке модели начали работать на новых данных
на валидации по разному, перебирать варианты надо
Алгоритмы больше не раскрываю, просто общаюсьО! Вот это дело! Почти как у меня! Говорил же не нужно слушать фсяких алёш и волшебников :)
значит алгоритм плохо обобщает на новые данные, надо крутить-вертеть дальше ) грубо - переобучен
Вот и кручу верчу, себя обмануть не хочу :)
Сейчас добавлю новую дозу предикторов...
О! Вот это дело! Почти как у меня! Говорил же не нужно слушать фсяких алёш и волшебников :)
чето ты быстро переобулся, товарищч
Что-то подозрительно мало. Перервенко в своих статьях даже на зигзагах такого не достиг.
Цыц нечистый! Народ худо бедно становится на правильный путь, не мешать! ША!!! ТС-ссс...