Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 219
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы абсолютно правы, при работе с движениями все резко упрощается - там и "кодить нечего". Более того, нам даже "обвешиваться индикаторами" не надо, нам и без них видно куда идет движение.)) Все даже проще, чем вы полагаете.) Нам достаточно флюгера на мачте или даже пальца поднятого вверх, чтобы узнать откуда дует ветер. А уж сколько он будет продолжаться и какой силы - это его, ветра, личное дело.) Мы можем войти в рынок в любой момент времени, и нам не надо ждать каких либо линий, уровней и пр., нам нужно только наличие "ветра".
Признание рынка случайным процессом избавляет нас от каких-либо предположений о действии "высших сил" управляющих рынком, от попыток какого либо прогнозирования чего-либо, поиска неких предикторов, который (за неумением найти самим) мы поручаем МО, и прочих лишних гипотез. Даже если "высшие силы" существуют, их действия все равно в основном останутся для нас непредсказуемыми, то есть, случайными. Нам теперь все это неважно.)
Вы случаем не садомазохист? Зачем так издеваться над собой. А эдравый смысл (наши домыслы о том куда что пойдет) алгоритмизировать невозможно. А о причинах, мы как правило узнаем и понимаем постприори, после того как наступит следствие. Принцип - не привлекай лишних гипотез никто не отменял. А во всех гипотезах о "высших силах", управляющих рынком, и попытках интерпретации их действий именно он и нарушается.
Вы случаем не казачек с какой нибудь кухни за 2к$? Или может веткой ошиблись?
"Признание рынка случайным процессом" единственное что может дать, так это полностью отказаться от мотива самостоятельной торговли, после этого или забыть про рынок на совсем или ОКОЛОрынком заниматься, ДЦ своё открыть например.
В данном случае вопрос не стоит ЕСТЬ ЛИ, закономерности на рынке, они есть по самой природе рынка и даже не в том что "здравый смысл алгоритмизировать невозможно", так как возможно, вопрос в том как аглоритмизировать намного лучше здравого смысла, так как здравый смысл не конкурент ботам крупных финансовых контор.
Вы случаем не казачек с какой нибудь кухни за 2к$? Или может веткой ошиблись?
"Признание рынка случайным процессом" единственное что может дать, так это полностью отказаться от мотива самостоятельной торговли, после этого или забыть про рынок на совсем или ОКОЛОрынком заниматься, ДЦ своё открыть например.
В данном случае вопрос не стоит ЕСТЬ ЛИ, закономерности на рынке, они есть по самой природе рынка и даже не в том что "здравый смысл алгоритмизировать невозможно", так как возможно, вопрос в том как аглоритмизировать намного лучше здравого смысла, так как здравый смысл не конкурент ботам крупных финансовых контор.
Присоединяюсь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Strategy Tester!
Andrey Dik, 2016.11.21 16:38
Задача:
#property strict
int countRuns = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
int GetParamCount () export
{
textLen = StringLen(Code);
return (textLen);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
void GetParamProperties (double &min, double &max, double &step) export
{
min = 0.0;
max = 40.0;
step = 1.0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
double FF (double ¶m []) export
{
countRuns++;
int sizeArray = ArraySize (param);
if(sizeArray != textLen)
return (0.0);
int ffVolue = 0;
for (int i=0; i< textLen; i++)
{
if(GetCode(param [i]) == StringSubstr(Code, i, 1))
ffVolue++;
}
return (double(ffVolue));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
int GetCountRunsFF () export
{
return (countRuns);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintCodeToFile (double ¶m []) export
{
int sizeArray = ArraySize (param);
if(sizeArray != textLen)
{
Print ("Неверное количество параметров, печать в файл производится не будет!");
return;
}
string code = "";
for(int i=0; i<textLen; i++)
{
code+=GetCode (param[i]);
}
int handle = FileOpen ("decodeFF.csv", FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_CSV);
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
Print ("Ошибка записи в файл востановленного текста ФФ. Ошибка: "+ (string)GetLastError());
return;
}
FileWriteString(handle, code);
FileClose (handle);
}
//+------------------------------------------------------------------+
string GetCode (double param)
{
int p = (int) MathRound (param);
if(p <0)
p = 0;
if(p > 40)
p = 40;
return (Key [p]);
}
string Key [41] = {"а", "б", "в", "г", "д", "е", "ё", "ж", "з", "и", "й", "к", "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", "щ", "ъ", "ы", "ь", "э", "ю", "я", ";", ":", ".", ",", "-", "?", "!", " "};
int textLen = 0;
string Code = "редко научная статья сочетает в себе эти два типа";
Результаты моего алгоритма и МТ.
Прошу матерых выложить результаты решения этой мат. задачи своими мат. пакетами
rm(list=ls());gc()
library(GenSA)
letters_s <- c(LETTERS, month.name, 1, 2, ' ')
strings <- letters_s[round(runif(49, 1, 41))]
predictor_number <- 49
set.seed(1)
par_v <- as.numeric(runif(predictor_number, min = 1, max = length(letters_s)))
par_low <- as.numeric(rep(1, times = predictor_number))
par_upp <- as.numeric(rep(length(letters_s), times = predictor_number))
fitness_f <- function(par){
letters_s <- letters_s
strings <- strings
return(as.numeric(-sum(strings == letters_s[round(par)])))
# print(-sum(strings == letters_s[round(par)]))
}
start <- Sys.time()
sao <- GenSA(par = par_v, fn = fitness_f, lower = par_low, upper = par_upp
, control = list(max.time = 2, smooth = FALSE, simple.function = FALSE))
trace_ff <- data.frame(sao$trace)$function.value
plot(trace_ff, type = "l")
percent(- sao$value)
final_vector <- letters_s[round(sao$par)]
Sys.time() - start
print(sum(letters_s[round(sao$par)] == strings))
за меньше чем 2 секунды решает. легкая задачка.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Strategy Tester!
fxsaber, 2016.11.23 08:33
fxsaber:
Хорошо бы зайти в комьюнити оптимизационных алгоритмов и сформулировать задачу. Если сказать, что порвали R, заинтересуются сразу. И покажут свой результат.
В общем R порвало всех
https://www.mql5.com/ru/forum/852/page68#comment_3864317
В общем R порвало всех
https://www.mql5.com/ru/forum/852/page68#comment_3864317
Всем изобретателям велосипедов этого сайта!
Живет такой умелец-переросток: в детстве собирал из лего очень интересные вещи, а потом вырос и собрал велосипед, иногда даже можно ездить, правда некуда.
Но гордыня душит такого умельца и подходит он к концерну "Мерседес", который производит все, что ездит по земле, и говорит: давай соревноваться, а то порву на части. И ведь рвет на части, правда замечает это только сам умелец. А концерн что? У него разработка, конструирование, производство, жалобы покупателей... Сотни тысяч сотрудников. В общем головняк еще только тот - не до изобретения велосипедов.
ПС.
Мужики, займитесь R. Ведь большинство из вас способно освоить настоящий инструмент для создания моделей по принятию решений. Это вполне через пару лет может принести прибыль.
Мужики, займитесь R. Ведь большинство из вас способно освоить настоящий инструмент для создания моделей по принятию решений. Это вполне через пару лет может принести прибыль.
Искусственный интеллект, вызовы и риски – глазами инженера
Мужики, займитесь R. Ведь большинство из вас способно освоить настоящий инструмент для создания моделей по принятию решений. Это вполне через пару лет может принести прибыль.
Искусственный интеллект, вызовы и риски – глазами инженера
слов много, но сути....., может не уловил, а может ее там и нет, как по мне человек просто пожаловался немножко))