Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 218

Новый комментарий
 

небольшая цитата из работы на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (не моей,конечно,ха-ха)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

кто-то вообще следит за подобными публикациями,или предпочитают вариться в собственном соку,следуя собственным разумениям?

просто интересуюсь))

 
ivanivan_11:

небольшая цитата из работы на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (не моей,конечно,ха-ха)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

кто-то вообще следит за подобными публикациями,или предпочитают вариться в собственном соку,следуя собственным разумениям?

просто интересуюсь))

Кандидатская для Вас это уровень?

Что Вы считаете "собственным соком" - просто интересно?

 
Vladimir Perervenko:

Кандидатская для Вас это уровень?

Что Вы считаете "собственным соком" - просто интересно?

как обычно,то же,что и все остальные. особенно в научной среде,Как я представляю дискуссии между оппонентами,каждый считает,что его велосипед самый правильный,а у оппонента полное г...))

все дураки,один я д'Артаньян)) потому и варятся в собственном соку.

просто поинтересовался - следят ли за подобными работами,чтобы почерпнуть оттуда идеи и развить их,или же вовсе переиначить. все же там идей побольше и пооригинальней,чем на форумах. возможно,появляются вещи,которые затем в пабликах вообще не обсуждаются,а находят применение в квантфондах и прочих.

 
ivanivan_11:

небольшая цитата из работы на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (не моей,конечно,ха-ха)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

кто-то вообще следит за подобными публикациями,или предпочитают вариться в собственном соку,следуя собственным разумениям?

просто интересуюсь))


Я читаю... Это полезно. Цена порождается потоком исполненных заявок. А вот этот поток представляет собой очень непростой процесс. Там разного вида зависимости, из-за чего не работает статистика независимых явлений. Это и есть классическая статистика.
 
ivanivan_11:

небольшая цитата из работы на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (не моей,конечно,ха-ха)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

кто-то вообще следит за подобными публикациями,или предпочитают вариться в собственном соку,следуя собственным разумениям?

просто интересуюсь))

Следим, тут например хорошие статьи выкладывают: https://www.r-bloggers.com


Я работы с универов от разных магистров и аспирантов не очень люблю. Там обычно очень много воды, примеры подогнаны под лучший результат, всё это очень академично и непрактично. 
Например вот ваша цитата сокращённая в несколько раз, без потери смысла -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.
Ничего нового и учёного, обычный блогерский пост от "гуру", который по 100$ за семинар научит зарабатывать миллионы. Или не научит.
 
Dr.Trader:

Следим, тут например хорошие статьи выкладывают: https://www.r-bloggers.com


Я работы с универов от разных магистров и аспирантов не очень люблю. Там обычно очень много воды, примеры подогнаны под лучший результат, всё это очень академично и непрактично. 
Например вот ваша цитата сокращённая в несколько раз, без потери смысла -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.
Ничего нового и учёного, обычный блогерский пост от "гуру", который по 100$ за семинар научит зарабатывать миллионы. Или не научит.
вы бы стали учить за 100 енотов бестолковых адептов,имея возможность зарабатывать миллионы?)) ну если только эго потешить свое,или из альтруистских соображений.
 

кстати,если не интересно следить за академическими работами, то стоит переходить сразу к практикам?))

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

вряд ли будут патентовать бестолковые штуки. а в патентах так же может быть (??) интересная информация.

Google
Google
  • www.google.ru
Поиск информации в интернете: веб страницы, картинки, видео и многое другое.
 
ivanivan_11:

кстати,если не интересно следить за академическими работами, то стоит переходить сразу к практикам?))

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+trading

вряд ли будут патентовать бестолковые штуки. а в патентах так же может быть (??) интересная информация.

мысль здравая... 

 =========

разобрались в коде? что то пробовали? 

 
mytarmailS:

мысль здравая... 

 =========

разобрались в коде? что то пробовали? 

спасибо за файлики. просил их сразу,чтобы потом не забыть. так что пока лежат,ждут.
 
ivanivan_11:

небольшая цитата из работы на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (не моей,конечно,ха-ха)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

кто-то вообще следит за подобными публикациями,или предпочитают вариться в собственном соку,следуя собственным разумениям?

просто интересуюсь))

Предпочитаю вариться в собственном соку.)) Но цитата для меня понятна и естесственна. Правда ничего конкретного и не говорит. Читайте мои предыдущие посты в этой теме.))) Не все.)
1...211212213214215216217218219220221222223224225...3492
Новый комментарий
Причина обращения: