Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 223
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
+++
хоть и не пользуюсь, пока... но труд титанический
Кстати, сегодня мы выпустили релиз MetaTrader 5 build 1485 с обновленной математической библиотекой, в которой еще несколько десятков функций из R добавили + еще набор из высокоуровневых мат операций + графическая библиотека по аналогии с plot.
Общий объем исходников в \include\math уже 6617 кб.
В одной только \include\math\stat находится реализация 461 математической функции с хорошим покрытием возможностей R:
Так что в MQL5 уже очень и очень хороший базовый математический функционал. Недавно его вообще не было, но мы очень быстро его реализовали.Уточню, что тут не указаны возможности штатных библиотек Alglib и Fuzzy, которые тоже в исходниках представлены.
Здорово! )
Похоже, скоро аргументов у сторонников R и вовсе не останется.)
А Вам спасибо за всю эту работу.
То есть Вы подтверждаете, что R изначально не создавался как язык полноценно поддерживающий алгоритмическую торговлю?
Иначе говоря, он изначально не заточен под трейдинг. У него другое исходное предназначение. А значит над эффективностью решения задач трейдинга раньше никто и не думал?
С++ не создавался для трейдинга. JAVA не создавалась для трейдинга. R не создавался для трейдинга. Мир не крутится вокруг трейдинга.
MQL создавался для трейдинга, и что, разве MQL ворочает всеми деньгами в алготорговле? Сомневаюсь, скорее всего это C/C++ которые при их создании вообще не учитывали потребности алготорговли.
А дело в том что решает не стандартный набор функций языка, а возможности его синтаксиса, и наличие новых созданных нужных библиотек для расширения функционала.
Для меня задача трейдинга - собрать вместе кучу данных, обработать их, обучить модель, и далее использовать эту же модель для принятия решений. Это 99% работы по объёму и времени, R для такого подходит идеально, ибо он разрабатывался как раз для удобной работы с данными.
Оставшийся 1% работы - отдать торговый приказ. Metaquotes это закрытая платформа, к их серверам своими программа не подключиться, поэтому у меня есть советник на пару десятков строк кода для принимать/получать данные от R и посылать торговые приказы. Все задачи решаются эффективней некуда, жаловаться неначто.
С++ не создавался для трейдинга. JAVA не создавалась для трейдинга. R не создавался для трейдинга. Мир не крутится вокруг трейдинга.
MQL создавался для трейдинга, и что, разве MQL ворочает всеми деньгами в алготорговле? Сомневаюсь, скорее всего это C/C++ которые при их создании вообще не учитывали потребности алготорговли.
А дело в том что решает не стандартный набор функций языка, а возможности его синтаксиса, и наличие новых созданных нужных библиотек для расширения функционала.
Для меня задача трейдинга - собрать вместе кучу данных, обработать их, обучить модель, и далее использовать эту же модель для принятия решений. Это 99% работы по объёму и времени, R для такого подходит идеально, ибо он разрабатывался как раз для удобной работы с данными.
Оставшийся 1% работы - отдать торговый приказ. Metaquotes это закрытая платформа, к их серверам своими программа не подключиться, поэтому у меня есть советник на пару десятков строк кода для принимать/получать данные от R и посылать торговые приказы. Все задачи решаются эффективней некуда, жаловаться неначто.
Не называйте белое черным, пожалуйста.
Через MQL5 у вас открыты все ворота к всем публичным данным сервера. И никаких костылей, как в других языках. Производительность и низкое латенси (по доступу к данным и торговым операциям) языка мы давно доказали.
Кроме того, MQL5 - это уже четвертое поколение торговых языков, которые мы создавали с 2001 года. Были MQL, MQL2, MQL4 и все они исключительно строились как языки доступа к рыночному окружению и торговле. 15 лет занимаемся автоматизацией алготорговли.
Мне всё-таки очень не хватает публичной информации о протоколе обмена данными между торговым сервером и mt5 терминалом. Это дало бы возможность создать свою библиотеку для коннекта от mt5 сервера к R напрямую.
Платформа MT5 бесплатна и всем доступна, я согласен, извините если неточно выразился.
Мне всё-таки очень не хватает публичной информации о протоколе обмена данными между торговым сервером и mt5 терминалом. Это дало бы возможность создать свою библиотеку для коннекта от mt5 сервера к R напрямую.
Конечно, этого не будет.
Мы же не сумашедшие пустить всех подряд в столь трудно по всему миру построенную экосистему. Это бизнес.То есть Вы подтверждаете, что R изначально не создавался как язык полноценно поддерживающий алгоритмическую торговлю?
Иначе говоря, он изначально не заточен под трейдинг. У него другое исходное предназначение. А значит над эффективностью решения задач трейдинга раньше никто и не думал?
Однако, из за своего постоянного расширения и агрегации большого количества функций, он параллельно с решением задач статистики, стал решать задачи коинтеграции, астрономии, ядерной физики, бытовой электроники и дошел до алгоритмической торговли?
Иначе говоря, алготрейдинг в R существует на правах "приправы"? Как бы следуя логике: - "если в R есть все, то почему бы не быть и алготрейдингу?"?
При этом, Вы противопоставляете этот инструмент "на все случаи жизни", четко заточенному под трейдинг, профессиональному языку MQL?
Несколько опрометчиво... (непрофессионально). ))
Выдача торговых приказов - это лишь малая часть трейдинга, причем настолько малая...., что обсуждать не имеет смысла.
Трейдинг - это в первую голову мозги, которые формулируют торговые приказы. Трейдинг обязательно должен содержать доказательство того, что в будущем будет также, как на исторических данных. В трейдинге эти мозги называются СТАТИСТИКА, ЭКОНОМЕТРИКА. Отсюда R, а точнее часть R (его применение гораздо шире экономики), изначально был заточен для решения проблем трейдинга.
Если учесть, что Вам просто лень посмотреть состав R, то уж извините, Ваше невежество зашкаливает. Если Вам что-либо интересно по тематике этой ветки, по моим постам в этой ветке и Вы сумеете сформулировать проблему - прошу. А заниматься Вашим образованием мне не интересно.
1. Выдача торговых приказов - это лишь малая часть трейдинга, причем настолько малая...., что обсуждать не имеет смысла.
2. Трейдинг - это в первую голову мозги, которые формулируют торговые приказы. Трейдинг обязательно должен содержать доказательство того, что в будущем будет также, как на исторических данных. В трейдинге эти мозги называются СТАТИСТИКА, ЭКОНОМЕТРИКА. Отсюда R, а точнее часть R (его применение гораздо шире экономики), изначально был заточен для решения проблем трейдинга.
3. Если учесть, что Вам просто лень посмотреть состав R, то уж извините, Ваше невежество зашкаливает. Если Вам что-либо интересно по тематике этой ветки, по моим постам в этой ветке и Вы сумеете сформулировать проблему - прошу. А заниматься Вашим образованием мне не интересно.
1. Разве я где то утверждал иное? Где я говорил о выдаче торговых приказов? Вы о чем?
2. Ну, разве не невежество искать доказательство того, что в будущем будет также как и на исторических данных?)) Статистика собирает данные, являясь основой для выявления закономерностей, но не может служить их "доказательством". Закономерность выявленная с помощью статистики умозрительна. Вы можете видеть эту закономерность, а я нет. И наоборот. Поэтому, Ваше "доказательство" основанное на статистических данных - это ошибочный вывод и принятие субъективного видения как объективной реальности.
В трейдинге, статистика является инструментом анализа наравне с индикаторами, паттернами и прочими видами выявления закономерностей. Каждый сам придумывает как ее использовать. Для многих, статистика нужна только для оценки показателей их торговли, для других - для поиска повторений рыночной динамики, для третьих - для проверки качества сигналов индикаторов и т.д... Однако, любые однозначные выводы о будущем на основе собранной статистики, являются заблуждением. Поэтому, не стоит "боготворить" статистику, - ее ценность в предсказании повторений тоже должна быть статестически выверенной. Поэтому, - собирайте статистику точности Ваших статистических прогнозов, а потом статистику этой статистики и так далее...)
Теперь насчет машинного обучения: где плоды его эффективности? Вы можете на R написать универсальный код для распознования классических ценовых формаций? Мне нужно чтобы алгоритм безошибочно находил тренды, флеты, уровни, пробои, отбои, коррекции, пароболическое закругление, каналы и многое другое. Все это технических анализ. Если R изначально заточен под трейдинг, то подобные алгоритмы по умолчанию должны быть реализованы. Где они? Если они есть, то тогда о чем мы вообще спорим? - R лучший язык для трейдинга!
И так, пресловутое машинное обучение: - нейросети должны с легкостью справлятся с распознованием ценовых фигур, и не уступать в этом умении человеку. Они справляются? Где доказательство? Покажите мне робота на R, который распозноет все паттерны и после этого я скажу что Вы правы во всем.
3. R я не знаю, и в этом мое невежество определенно имеется. Однако, если Вы на практике докажите мне его эффективность (приведя результаты торговли, или робота который может решать вышеперечисленные задачи), то я с радостью займусь изучением R.
Но пока сторонники R твердя "зачем изобретать велосепеды?" предлагают пользоваться костылями, приверженцы MQL будут делать свой велосипед, на котором конечно обгонят ковыляющих оппонентов.))
Реter Konow:
Теперь насчет машинного обучения: где плоды его эффективности? Вы можете на R написать универсальный код для распознования классических ценовых формаций? Мне нужно чтобы алгоритм безошибочно находил тренды, флеты, уровни, пробои, отбои, коррекции, пароболическое закругление, каналы и многое другое. Все это технических анализ. Если R изначально заточен под трейдинг, то подобные алгоритмы по умолчанию должны быть реализованы. Где они? Если они есть, то тогда о чем мы вообще спорим? - R лучший язык для трейдинга!
И так, пресловутое машинное обучение: - нейросети должны с легкостью справлятся с распознованием ценовых фигур, и не уступать в этом умении человеку. Они справляются? Где доказательство? Покажите мне робота на R, который распозноет все паттерны и после этого я скажу что Вы правы во всем.
3. R я не знаю, и в этом мое невежество определенно имеется. Однако, если Вы на практике докажите мне его эффективность (приведя результаты торговли, или робота который может решать вышеперечисленные задачи), то я с радостью займусь изучением R.
Но пока сторонники R твердя "зачем изобретать велосепеды?" предлагают пользоваться костылями, приверженцы MQL будут делать свой велосипед, на котором конечно обгонят ковыляющих оппонентов.))
когда вы говорите,такое впечатление,что вы бредите.
покажите ответы на ваши пункты на любом языке! у вас есть такие ответы? причем тут R?
или у вас есть грОаль на мкл?1. С++ не создавался для трейдинга. JAVA не создавалась для трейдинга. R не создавался для трейдинга. Мир не крутится вокруг трейдинга.
MQL создавался для трейдинга, и что, разве MQL ворочает всеми деньгами в алготорговле? Сомневаюсь, скорее всего это C/C++ которые при их создании вообще не учитывали потребности алготорговли.
А дело в том что решает не стандартный набор функций языка, а возможности его синтаксиса, и наличие новых созданных нужных библиотек для расширения функционала.
2. Для меня задача трейдинга - собрать вместе кучу данных, обработать их, обучить модель, и далее использовать эту же модель для принятия решений. Это 99% работы по объёму и времени, R для такого подходит идеально, ибо он разрабатывался как раз для удобной работы с данными.
Оставшийся 1% работы - отдать торговый приказ. Metaquotes это закрытая платформа, к их серверам своими программа не подключиться, поэтому у меня есть советник на пару десятков строк кода для принимать/получать данные от R и посылать торговые приказы. Все задачи решаются эффективней некуда, жаловаться неначто.
1. Здесь я спорить не стану. MQL - развивающийся язык и конечно, не завоевал еще всю область автоторговли. Однако, он расширяется и пополняет свои библиотеки стремясь занять свою позицию среди остальных языков, как язык наиболее подходящий для алготрейдинга. Те ребята, которые указывают на недостатки MQL для того, чтобы призвать других к отказу от него, а не способствовать его совершенствованию, просто вставляют "палки в колеса" его развитию. Критика должна быть конструктивной, - иначе это просто злостное и необоснованное охаивание.
По настоящему сравнить языки MQL и R могут только люди прекрасно разбирающиеся в обоих языках и рассуждающие объективно, однако у местных приверженцев R явно предвзятое отношение к MQL, которое они не могут обосновать приведя свои коды на обоих языках. Не могут доказать зависимость эффективности советника от выбора конкретного языка, приведя коды, тесты и статистику торговли. Поэтому, я критично отношусь к их утверждениям.
2. Если для Вас трейдинг является сбором кучи данных и загрузки машинных мощностей разгребанием этой кучи, то сам процесс такого трейдинга выглядит достаточно жалко...