Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2085
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) диапазон из периодов машек, который надо перебрать
2) управляющая функция это оптимальный период для машки , что можно подавать на вход периоду для машки ??
Кароч. ты такой эксперт как я илон маск
так об этом и разговор уже три страницы , как ее получить! ее нету, когда она будет, будет всеох, всё гораздо хуже, чем было на первый взгляд, полное неврубанто.
Руки до новостей не дошли, там либо получить ценовой ряд и сопоставить с новостным, или парсить новостной в тестере.
Для начала, хотелось бы убедиться в самом факте достаточной значимости новостей) Например, можно ли найти такую функцию, которая по котировкам за день определяет наличие/отсутствие важной новости в этот день (бинарная классификация).
Например, можно ли найти такую функцию, которая по котировкам за день определяет наличие/отсутствие важной новости в этот день (бинарная классификация).
можно https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
код работал раньше без проблем https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Для начала, хотелось бы убедиться в самом факте достаточной значимости новостей)
зависит от того, что ищем, если подтвердить, что во время новостей происходит всплеск валотильности (код по ссылке это ищет), то да имеет, по причине того, что выход новостей это некий ритуал в ходе которого происходит запрет на выставление одреров ну и... по легенде? большие сильные игроки убирают свои ордера во время этого действа, что приводит к всплеску валотильности, источник предания - интернет ресурсы разномастных форекс-брокеров
если подтвердить то, что новости разворачивают рынок - сомневаюсь, что это возможно, тогда ЗигЗаг с большим шагом в помощь, часто тренды разворачивались ночью, когда не выходили важные новости для всех
Для начала, хотелось бы убедиться в самом факте достаточной значимости новостей) Например, можно ли найти такую функцию, которая по котировкам за день определяет наличие/отсутствие важной новости в этот день (бинарная классификация).
Дата, время есть, скорость и диапазон изменения цены пары в сроке полчаса до и часа 3 после новости. Новости даны для страны. Первый архив разбивка по странам и видам новостей. Выделить страну и каждую новость посмотреть ее влияние на цену. Другого в голову не приходит.
к тому же есть прогноз значимости новости M L. Можно будет сравнить. Что значат цифры после букв значимости не знаю.
Время New York) и надо учитывать переходы на летнее / зимнее))) Или день перехода пропускать.
Ну.. Циркон забавная штука.. много возни, конечно, но вот что получилось в последний раз
есть смысл ковырять
Но если добавить спред :D
Для начала, хотелось бы убедиться в самом факте достаточной значимости новостей) Например, можно ли найти такую функцию, которая по котировкам за день определяет наличие/отсутствие важной новости в этот день (бинарная классификация).
Сперва не понял вопрос. Тут дилемма. Если принять за условие, значимые импульсы действуют на цену. Импульсами могут быть новости и события в стране. И конечно разделить одновременное действие новости и события мы не можем. Но время новостей определенно. А вот события, это сложная тема и по определению времени начала действия события на цену и значимости.
Смотреть изменения цены во время новости. Ну и дальше, если не прогнозное поведение по значимости, то смотреть ФА, обстановку в стране на момент новости)
Ну.. Циркон забавная штука.. много возни, конечно, но вот что получилось в последний раз
есть смысл ковырять
Но если добавить спред :D
а что это такое - циркон?
а что это такое - циркон?
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
сначала мне показалось, что эта штука может бороться с переобучением
но потом стало понятно, что это просто трансформер признаков.. хороший трансформер. Но я хочу меньше переобучаться.
Смотри, МА (скользящее среднее) это простейший фильтр, для МА(4) его ИХ (0.25, 0.25, 0.25, 0.25), для МА(5) (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2).
Для МА(5), берем последние 5 цен, умножаем каждую на 0.2, складываем, это и будет значение МА(5) на последнем баре.
Тебе это сейчас не нужно, с первой частью статьи разберись про типы фильтров.
Спасибо, реально объяснил, а то формул я не воспринимаю((
Про типы фильтров я уже давно читал, в принципе понятно
Покажу тебе интересную вещь, если получиться воспроизвести
Ох и на копался я в своих архивах, пака нашел, пока вспомнил, пока разобрался, но все же интересная вещь
целевая - апроксимированый ряд , я "ssa" апроксимировал, но можно и фурье, главное сгладить красиво
типа так как то
потом в скользящем окне
делаем преобразование фурье , убираем гармонику с нулевой частотой , находим гармонику с самой большой амплитудой (как ты и говорил)
и даем на обучение МГУА
после обучения получаем какой то не понятный но очень чистый сигнал, видно что четко просматриваеться гармоника
А вот на тех же данных форест ничего не нашел
Я вот думаю как бы из спектра вычленить такие чистые и полезные сигналлы ?? Очень интересная вещь этот анализ спектральный... и фильтры на нем..
Кстати пару страниц назад говорили, про то что форест не умеет интерполировать данные внутри себя, а сетка умеет, вот вам наглядный пример
можно https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
код работал раньше без проблем https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
зависит от того, что ищем, если подтвердить, что во время новостей происходит всплеск валотильности (код по ссылке это ищет), то да имеет, по причине того, что выход новостей это некий ритуал в ходе которого происходит запрет на выставление одреров ну и... по легенде? большие сильные игроки убирают свои ордера во время этого действа, что приводит к всплеску валотильности, источник предания - интернет ресурсы разномастных форекс-брокеров
если подтвердить то, что новости разворачивают рынок - сомневаюсь, что это возможно, тогда ЗигЗаг с большим шагом в помощь, часто тренды разворачивались ночью, когда не выходили важные новости для всех
Недавно выкладывал здесь несколько похожий код - с подсчётом волатильности в зависимости от времени суток.
В том-то и дело, что простое изменение волатильности не даёт возможности заработать (разве что только опционами). Нужны какие-то предсказуемые движения.