Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2089
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У цены такой спектр, если брать Фурье от цены максимальная амплитуда будет всегда у медленных колебаний.
У приращений такой спектр, автоматом удаляется постоянная составляющая и частоты, которые выходят за границы окна.
Наверно плавают, та 2d картинка из матлаба, я его снес давно.
норм
как используете спектр приращений?
Совершенно верно - сокращение от Low, Medium and High Impact Expected. Ещё есть N от Non-Economic - праздники и перевод времени.
Упрощать, наверное, можно, но нужно дополнительное исследование вопроса - может, например, оказаться что Medium по доллару действует сильнее чем High по другой валюте.
Ещё проблема - в один день может быть много новостей по одной стране - разных по времени, силе и направлению действия. Как-то надо всё это аккуратно "приводить к общему знаменателю")сразу все не получиться конечно. К тому же выбор правильного масштаба ТФ тоже задача. То что видно на часе, трудно увидеть на минутках, а наоборот невозможно. Нужна логика последовательности простых исследований. Простой задачу уже не назовешь.
норм
как используете спектр приращений?
Медитирую))
На глаз не понятно что с этим делать, возможно МО найдет
У цены такой спектр, если брать Фурье от цены максимальная амплитуда будет всегда у медленных колебаний.
У приращений такой спектр, автоматом удаляется постоянная составляющая и частоты, которые выходят за границы окна.
Вроде как приращения цены всегда были фликкер-шумом (розовым шумом).
Очевидно, вы отбросили самое нужное в цене - ее память. Хе-хе...
Может ли МО настричь наличные с приращений цены? И да, и нет. Постоянное смещение матожидания для любой выборки мешает.
Вроде как приращения цены всегда были фликкер-шумом (розовым шумом).
Очевидно, вы отбросили самое нужное в цене - ее память. Хе-хе...
Может ли МО настричь наличные с приращений цены? И да, и нет. Постоянное смещение матожидания для любой выборки мешает.
На спектре приращений не замечал спада 1/f
Выбросил только постоянную составляющую и тренд.
В данном случае приращения нужны только для опеделения частот среза.
пс забыл еще можно из приращений среднее вычесть.
Если кто сделает выборку с новостями - готов погонять в CatBoost с разными параметрами - эта тема мне интересна.
Я пробовал менять тип трала в зависимости от ожидаемой новости - эффект был хороший, но как то сбор выборки не автоматизирован был.
И да, лучше работает по моим исследованием ожидание новости, чем её выход - плавней что ль...
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
сначала мне показалось, что эта штука может бороться с переобучением
но потом стало понятно, что это просто трансформер признаков.. хороший трансформер. Но я хочу меньше переобучаться.
Может стоит брать больший период выборки для обучения?
Можно ли получившиеся признаки как то вытаскивать в виде понятного кода в MQL, получается ли файл какой с результатом?
Прогнал в тестере, левый столбец матожидание. Явно есть зависимость от дня месяца, а катбуст 0 поставил.
Выходы разнообразнее.
Если выйдет моя статья, то там в модели значимость времени (часы) на первом месте - возможно многое зависит от целевой.
По времени можно фильтрануть волатильность, а значит стопы и тейки должны зависеть от времени - может этому стоит учить - динамичным точкам выхода с рынка?
Если кто сделает выборку с новостями - готов погонять в CatBoost с разными параметрами - эта тема мне интересна.
Я пробовал менять тип трала в зависимости от ожидаемой новости - эффект был хороший, но как то сбор выборки не автоматизирован был.
И да, лучше работает по моим исследованием ожидание новости, чем её выход - плавней что ль...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Valeriy Yastremskiy, 2020.11.05 10:41
архивов реально нет бесплатных кроме как приложенного, платные тоже не нашел) Ну градация в 3 уровня как бы ничто. к тому же в приложенном архиве нет предварительной оценки. Сам не юзал. Другое увлекло.
Архив отсюда
Все остальное только парсить с сайтов самостоятельно. и пред. оценок тоже нет.
Это интересно, почему там 4 столбца с показателями и что в последнем - вообще не понятные цифры.
Я так понимаю, что лучше смотреть на индекс USD, и если там будет движ выявлен, то уже транслировать на конкретную пару...
Мне бы ещё понять, как время трансформировать в московское :)