Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2086
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Недавно выкладывал здесь несколько похожий код - с подсчётом волатильности в зависимости от времени суток.
В том-то и дело, что простое изменение волатильности не даёт возможности заработать (разве что только опционами). Нужны какие-то предсказуемые движения.
С точки физики нужно искать импульсное воздействие. Волатильность от одного импульса не зависит. Она не измениться. С другой стороны, можно смотреть, а что происходит с ценой, и какое время. Утверждать что ничего не происходит во время выхода новостей как то не вериться)
Дата, время есть, скорость и диапазон изменения цены пары в сроке полчаса до и часа 3 после новости. Новости даны для страны. Первый архив разбивка по странам и видам новостей. Выделить страну и каждую новость посмотреть ее влияние на цену. Другого в голову не приходит.
к тому же есть прогноз значимости новости M L. Можно будет сравнить. Что значат цифры после букв значимости не знаю.
Время New York) и надо учитывать переходы на летнее / зимнее))) Или день перехода пропускать.
Переходы там есть - среди новостей обозначенных через N
Поскольку это вроде бы парсинг календаря ФФ, то первые три числа - значение, прогноз, предыдущее пересмотренное; четвёртое - не знаю, может пересмотренное значение вроде бы предыдущее до его пересмотра; последнее целое - из адреса графика.
макд это полосовой фильтр + фильтр нижних частот от него. По спектру получаем частоты среза - 2 параметра, сигнальную линию берем произвольно, она добавляет сглаживание и задержку
а если подумать?
полосовой фильтр - это фильтр, который пропускает заданный диапазон частот (полосу)
чтобы осуществить такое нужно сначала, как минимум, выполнить преобразование Фурье
физический смысл МАКДа - это дельта меж двумя усреднителями цены, каждый из которых ориентирован на разный промежуток времени, причем сравниваются они сейчас
С точки физики нужно искать импульсное воздействие. Волатильность от одного импульса не зависит. Она не измениться. С другой стороны, можно смотреть, а что происходит с ценой, и какое время. Утверждать что ничего не происходит во время выхода новостей как то не вериться)
Изменения, очевидно, есть, но возможность на них заработать нужно установить. Это стандартный способ рассуждения в матстате (проверка гипотез) - выдвигаем нулевую гипотезу и её альтернативу, а затем проверяем их с учётом данных.
Кароч )) не надо ничего, ни частоты ни фазы , просто подаем одну амплитуду одной гармоники с самой большой амплитудой , всего один признак
если что то добавляешь то сразу куча шума
и получаем очень чистый сигнал, другой вопрос что этот сигнал в себе несет ))
Изменения, очевидно, есть, но возможность на них заработать нужно установить. Это стандартный способ рассуждения в матстате (проверка гипотез) - выдвигаем нулевую гипотезу и её альтернативу, а затем проверяем их с учётом данных.
Мне видится задача более сложной. Учет только новостей не значим, это опыт трейдеров доказывает) Смотреть изменение цены надо, но я бы смотрел значительные изменения цены от новости с целью поиска, что еще повлияло на цену. Смотреть какие новости были рядом. И возможно мешать с индексами биржевыми, или еще с чем, что есть в цифре.
К тому же описание новости только по значимости ущербно. Есть ожидаемое значение новости, есть реальное, и есть направление воздействия на цену. комбинаций характеристик новости достаточно получается.
Кароч )) не надо ничего, ни частоты ни фазы , просто подаем одну амплитуду одной гармоники с самой большой амплитудой , всего один признак
если что то добавляешь то сразу куча шума
и получаем очень чистый сигнал, другой вопрос что этот сигнал в себе несет ))
просто шум не слышно
что подал, то и получил
а преобразование Фурье позволит выделить только то, что хошьпросто шум не слышно
что подал, то и получил
а преобразование Фурье позволит выделить только то, что хошьчто задашь (если бы это было бы всегда равно хошь)))))
просто шум не слышно
просто ПШНХ :)
просто ПШНХ :)
не рассказывай чушь тут
большая амплитуда у него и не понятно чо такое получилось...
;))))