Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2084
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А можешь показать кстати как этот фильтр выглядит в работе...
Может действительно ту их те ТС, гармониками намного чище фильтровать..
зачем тогда мерять ею )
Без заглядывания в будущее так себе
Те по сути комбинацией гармоник можно описать любой индикатор?
Те индикаторы не нужны, нужны правильные гармоники их заменяющие, и если строить правила по гармоникам, то можно моделировать любую систему на индикаторах?
Классическая задача на эту тему в нашей области - портфельная теория Марковица. Там получается не один, а множество оптимальных портфелей - выбор конкретного из них делается на основе предпочтений трейдера для соотношения прибыли с её волатильностью.
Вопрос философский, высокий пик или плато гораздо ниже, или высокая плотность в маленькой точке или средняя в большем объеме))) А когда 5 параметров уже сложно.) Портфельная задача, с одной стороны многофакторная, с другой у каждого портфеля на выходе один параметр от времени. Это все таки отличная задача от оптимизаций периода Машки для наилучшего описания (наиболее близкого по частоте и амплитуде) характеристик ряда.
Руки до новостей не дошли, там либо получить ценовой ряд и сопоставить с новостным, или парсить новостной в тестере.
чисто позырить
берешь скользящее окно цен 10-20
делаешь РСА на 10 компонент
берешь каждую компоненту и делаешь по ней РСА но уже в скользящем окне +- 100
запихиваешь в модель и забираешь свои 0,7 - 0,75% акураси
Классическая задача на эту тему в нашей области - портфельная теория Марковица. Там получается не один, а множество оптимальных портфелей - выбор конкретного из них делается на основе предпочтений трейдера для соотношения прибыли с её волатильностью.
Описываю ценовой ряд. (для себя)
Тренд не может быть вечным. Стабильное состояние конечно. Вероятность срока стабильных состояний выше в диапазоне +20% от минимальных, -20% от максимальных на достаточной истории. На разных масштабах ряд ведет себя одинаково.
Чем похожи температура и цена. Температуру мы меряем дискретно во времени, а она непрерывна, и между измерениями у нас есть разность, и мы с высокой вероятностью знаем что эта разность практически всегда меньше некоего значения Х. Ряд похож тем, что между тиками есть разность. И мы так же с высокой вероятностью знаем, что эта разность меньше некоего значения Х. Гепы и выбросы вулканов с цунами тоже похожи.)
И эти Х зависят от масштаба времени.)
В этой статье все есть
спасибо, прочел.. не все понял, но тут моя вина))
спасибо, прочел.. не все понял, но тут моя вина))
Что не понятно?
Что не понятно?
про импульсные характеристики ниче не понял
как читать, как считать итп..Покажу тебе интересную вещь, если получиться воспроизвести
про импульсные характеристики ниче не понял
как читать, как считать итп..Смотри, МА (скользящее среднее) это простейший фильтр, для МА(4) его ИХ (0.25, 0.25, 0.25, 0.25), для МА(5) (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2).
Для МА(5), берем последние 5 цен, умножаем каждую на 0.2, складываем, это и будет значение МА(5) на последнем баре.
Тебе это сейчас не нужно, с первой частью статьи разберись про типы фильтров.