Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
юзал ракету?
Нет ещё.. дай понаслаждатбся иллюзиями. Просто бомба, по описанию
да ты за..бал ))
там две строчки кода!!
Можешь попробовать и индикаторы разложить, не только цену
да ты за..бал ))
там две строчки кода!!
Скоро сделаю, после кофе
видишь там просто свертка используется. Я хотел курс сначала пройти, но препод тупит и не начал его пока еще
что такое max pooling и проч, непонятно же
Скоро сделаю, после кофе
видишь там просто свертка используется. Я хотел курс сначала пройти, но препод тупит и не начал его пока еще
что такое max pooling и проч, непонятно же
Да в ж..пу этих преподов, посмотри курс любой в нете, уже как мусора, все уже там есть!
max pooling это когда все значения в конкретной свертке заменяться максимальным значением, если не ошибаюсьПокажу на простом примере..
Как ты видишь решение такой задачи ?
Ну че? есть еще у кого то идеи как такое сделать, грааль по сути, между прочим .. С этой технологией можно сделать любую ТС умной и адаптивной
Я не знаю что это ((( я только начинаю )
Просто при оптимизации по нескольким критериям в пространстве параметров получаются не отдельные точки, а множества (Парето).
Ну че? есть еще у кого то идеи как такое сделать, грааль по сути, между прочим .. С этой технологией можно сделать любую ТС умной и адаптивной
Это адаптивная фильтрация, фильтр Винера, Калмана.
Самое тупое, взять Фурье или вейвлеты, найти максимальную частоту и по ней выбирать период машки.
С Фурье, можно в спектре обнулить неинтересные частоты, обратное преобразование даст фильтр
Это адаптивная фильтрация, фильтр Винера, Калмана.
Это не адаптивная фильтрация, это поиск кривой наилучшего управления.
В адаптивной фильтрации мы не знаем будущего, мы оптимально/адаптивно подстраваемся под текущий процесс
Тут же задача синтеза наилучшей функции , те тут мы можем подглядывать в будущее, нам нужно найти самое лучшее управление с учетем знания о будущем
Самое тупое, взять Фурье или вейвлеты, найти максимальную частоту и по ней выбирать период машки.
С Фурье, можно в спектре обнулить неинтересные частоты, обратное преобразование даст фильтр
Фурье как вариант, но не как танцы с частотами, а как инструмент синтеза неизвестной функции.. складывая разные гармоники мы будем получать разные функции, может так совпадет что получиться синтезировать то что надо, но перебор там наверное заоблачный
Но может есть че проще
Это не адаптивная фильтрация, это поиск кривой наилучшего управления.
В адаптивной фильтрации мы не знаем будущего, мы оптимально/адаптивно подстраваемся под текущий процесс
Тут же задача синтеза наилучшей функции , те тут мы можем подглядывать в будущее, нам нужно найти самое лучшее управление с учетем знания о будущем
Фурье как вариант, но не как танцы с частотами, а как инструмент синтеза неизвестной функции.. складывая разные гармоники мы будем получать разные функции, может так совпадет что получиться синтезировать то что надо, но перебор там наверное заоблачный
Но может есть че проще
В Калмана закладывается модель сигнала и помехи, предполагается, что мы знаем будущее, но на рынке все сложно
Самое тупое, взять Фурье или вейвлеты, найти максимальную частоту и по ней выбирать период машки.
Почему ты думаешь что кривая оптимального управления должна коррелировать с значимыми частотами в спетре?
Почему кривая ОУ вообще должна быть периодичной ?
Откуда такие мысли?