Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1845
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Знаете Вы используете в речи столько дифирамбов что мне трудновато Вас понимать. Пишите проще. Мы все тут чайники. Я например, Максим, Максим ну там Макс ещё то же чайник :-) Я ещё и троль :-)
Вроде максимально просто написал ))
Ну да ладно, попробую ещё раз.
Цену вы обобщаете только по таймфреймам. Есть ли мысли, к чему то ещё обобщить цену?
Эндогенные данные - это всё что относится к числовым внутренним данным модели, в нашем случае это что угодно. Котировки, объём, время, свои признаки и т.д.
Эти данные я просто называю техническими.
Экзогенные данные - это всё что относится к внешним данным, но которые влияют на внутренние. Новости, отчёты, события и т.д.
Эти данные я просто называю фундаментальными.
Мне показалось, что здесь это понимают ))
Вроде максимально просто написал ))
Ну да ладно, попробую ещё раз.
Цену вы обобщаете только по таймфреймам. Есть ли мысли, к чему то ещё обобщить цену?
Эндогенные данные - это всё что относится к числовым внутренним данным модели, в нашем случае это что угодно. Котировки, объём, время, свои признаки и т.д.
Эти данные я просто называю техническими.
Экзогенные данные - это всё что относится к внешним данным, но которые влияют на внутренние. Новости, отчёты, события и т.д.
Эти данные я просто называю фундаментальными.
Мне показалось, что здесь это понимают ))
Есть предложение, по объединению усилий.. Как ты видел входы у меня получается хорошие но их мало, значит нужно торговать все инструменты сразу вывод нужен робот , так как входы часто в 90% на самом минимуме то нужно входить быстро чтобы сохранить преимущество вывод нужен робот.
Кароч. есть предложение - создать вместе АТС.
1) Я буду генерировать ТС у себя в R . ТС в виде файла с лог. правилами.
2)Ты сделаешь приблуду которая будет открывать сделки в мт4 или мт5 по этим правилам. Возможно еще прийдеться реализовать кластеризацию Кmean
Что скажешь?
хз, лень ) У меня есть бот, который норм обучается, скрины приводил.. не торгую им.. лень
И главное всё сразу сюда, для оценки так сказать не зависимыми экспертами.... Знамо тянем ветку вместе а чуть что таки по углам??? :-)
Макс, что кстати с твоей ленью. Расскажи как ты её победил???
поймал вчера 2 окуня по килограмму, плавал на лодке, сгорел на солнце, шалопутничал ))
кстати, где ты берешь историю ОИ? мне тут предложили зафитить бота на нем, попробоватьВроде максимально просто написал ))
Ну да ладно, попробую ещё раз.
Цену вы обобщаете только по таймфреймам. Есть ли мысли, к чему то ещё обобщить цену?
Эндогенные данные - это всё что относится к числовым внутренним данным модели, в нашем случае это что угодно. Котировки, объём, время, свои признаки и т.д.
Эти данные я просто называю техническими.
Экзогенные данные - это всё что относится к внешним данным, но которые влияют на внутренние. Новости, отчёты, события и т.д.
Эти данные я просто называю фундаментальными.
Мне показалось, что здесь это понимают ))
Судя по описанию вы моделью называете рынок конкретного инструмента/валюты. Т.е. параметры описывающие цену.
Тут моделью обычно называют саму программу МО (нейросеть, лес, бустинг), а еще точнее структуру весов, коэффициентов, связей между элементами построенных этой программой. У которой своих настроечных параметров может быть достаточно много (доля строк, доля столбцов, глубина - для лесов; число слоев, кол-во нейронов в слое, функции активации - для нейросетей и это далеко не полный список), эти параметры называют гиперпараметры модели. По началу я подумал, что вы имеете в виду их как эндогенные (внутренние).
С фундаментальными данными тут никто не работал. Были желающие на новостях из МТ5 обучать модель, но говорят, что в тестере их нельзя считывать. Хотя можно заранее все в файл скинуть и потом с него считывать.
А анализировать новости/события это задача не для одиночек, а для крупных компаний, в которых программисты и трейдеры работают тупо за деньги. Тут все сами по себе экспериментируют тратя свое время только на то, что считают перспективным. Одиночке анализировать события не перспективно, т.к. это задача на тысячи часов рабочего времени с непонятными перспективами.
Недавно тут была ссылка на компанию, которая хочет торговать анализируя твиттер.
поймал вчера 2 окуня по килограмму, плавал на лодке, сгорел на солнце, шалопутничал ))
кстати, где ты берешь историю ОИ? мне тут предложили зафитить бота на нем, попробоватьИстории нет, собирал на ВПС-е но сейчас отказался от него. Собрать одно дело, а вот сделать изнего надёжный индюк чтоб потом в советнике юзать так и не получилось. НО качество возрастает на 20-30 процентов. Это я сужу по количеству отбираемых входов. Если без ОИ то 100-120, стоит только в файл добавить ОИ как он тут же отбирает 150-180 значимых входов где ОИ идёт не на последнем месте. Но вот автоматом его юзать так и не получается. У меня есть советник который грамотно его собирает в файл. Но вот индикатор который строится то же вроде рнормально, но при передачи в советник происиходит смещение на один бар и получается полная опа. Если получится переделать буду благодарен.
Судя по описанию вы моделью называете рынок конкретного инструмента/валюты. Т.е. параметры описывающие цену.
Тут моделью обычно называют саму программу МО (нейросеть, лес, бустинг) у которой своих настроечных параметров может быть достаточно много (доля строк, доля столбцов, глубина - для лесов; число слоев, кол-во нейронов в слое, функции активации - для нейросетей и это далеко не полный список), эти параметры называют гиперпараметры модели. По началу я подумал, что вы имеете в виду их как эндогенные (внутренние).
С фундаментальными данными тут никто не работал. Были желающие на новостях обучать модель, но говорят, что в тестере их нельзя считывать. Хотя можно заранее все в файл скинуть и потом с него считывать.
А анализировать новости/события это задача не для одиночек, а для крупных компаний, в которых программисты и трейдеры работают тупо за деньги. Тут все сами по себе экспериментируют тратя свое время только на то что считают перспективным. Одиночке анализировать события не перспективно, т.к. это задача на тысячи часов рабочего времени с непонятными перспективами.
Недавно тут была ссылка на компанию, которая хочет торговать анализируя твиттер.
Благодарю за развёрнутый ответ. Вы правильно поняли ход мыслей.
Да, вот за фундамент я и интересовался. Но как вы пишите с этим не кто не работал, так как требует знаний фундаментального анализа.
Анализирование соц сетей, да, это хорошая идея.
Об этом так же пишут американцы, они видят в этом перспективное будущее в развитии МО.
Благодарю за развёрнутый ответ. Вы правильно поняли ход мыслей.
Да, вот за фундамент я и интересовался. Но как вы пишите с этим не кто не работал, так как требует знаний фундаментального анализа.
Анализирование соц сетей, да, это хорошая идея.
Об этом так же пишут американцы, они видят в этом перспективное будущее в развитии МО.
Истории нет, собирал на ВПС-е но сейчас отказался от него. Собрать одно дело, а вот сделать изнего надёжный индюк чтоб потом в советнике юзать так и не получилось. НО качество возрастает на 20-30 процентов. Это я сужу по количеству отбираемых входов. Если без ОИ то 100-120, стоит только в файл добавить ОИ как он тут же отбирает 150-180 значимых входов где ОИ идёт не на последнем месте. Но вот автоматом его юзать так и не получается. У меня есть советник который грамотно его собирает в файл. Но вот индикатор который строится то же вроде рнормально, но при передачи в советник происиходит смещение на один бар и получается полная опа. Если получится переделать буду благодарен.
а если собирать, то пропуски все равно будут.. может есть сайты с архивами?
а если собирать, то пропуски все равно будут.. может есть сайты с архивами?
Пропусков не будет если будешь собирать на ВПС сервере при отсутствии обрывов связи. Так то он собираетп о тикам и достаточно надёжно. Прям с дырами проблем не было... Там сам код написан достаточно корректно.
Другое дело что для моей ТС нужно минимум собрать от 3-х до 6-ти месяцев чтоб хоть както начать это использовать, но в целом очень жалею что пришлось временно ОИ исключить из ТС...