Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Максим ЛЕНТЯЙ :-)
Я если честно тоже. Подрядился на статью. Тема наша и интересная. Накидал план статьи и исходя из него сам аж жуть как заинтересовался. Уже накидал первый абзац и...... Абзац полный наступил, лень :-( Но я сделаю, так как в развёрнутом виде написанный мною план статьи пипец как меня заинтриговал..... :-)
Михаил, подскажите пожалуйста какие обобщения применимы к цене?
Хотелось бы понять вектор логики размышления.
И ещё вопрос.
Вы дополняете технику, экзогенными признаками?
Накидайте пожалуйста таких признаков для понимания.
Михаил, подскажите пожалуйста какие обобщения применимы к цене?
Хотелось бы понять вектор логики размышления.
И ещё вопрос.
Вы дополняете технику, экзогенными признаками?
Накидайте пожалуйста таких признаков для понимания.
Единственное обобщение к цене это видеть тренды на более старших ТФ от рабочего. В этом и суть работы НС. Если она на М15 видит тренды с Н1 то она работает. Это по сути её главное предназначение.
В остальном беру данные объёма, дельты и смотрю измениеня этих данных в определёненое время рынка на определённом промежутке (индивидуально для каждого сигнала) Строю стахосчическую состовляющую, стандартное отклонение ну и тупо разницу накоплений и этого вполне хватает. ИЗ 7500 входных данных отсеиваю значимые до уровня 150 переменных и применяю их для обучения 50 примеров. То есть количество входных переменных должно быть примерно в три раза больше самих примеров что было из чего выбрать. В этом случае получаются достаточно хорошие модели, пусть и работающие не долго, зато качественно. Это в двух слова если описать....
Единственное обобщение к цене это видеть тренды на более старших ТФ от рабочего. В этом и суть работы НС. Если она на М15 видит тренды с Н1 то она работает. Это по сути её главное предназначение.
В остальном беру данные объёма, дельты и смотрю измениеня этих данных в определёненое время рынка на определённом промежутке (индивидуально для каждого сигнала) Строю стахосчическую состовляющую, стандартное отклонение ну и тупо разницу накоплений и этого вполне хватает. ИЗ 7500 входных данных отсеиваю значимые до уровня 150 переменных и применяю их для обучения 50 примеров. То есть количество входных переменных должно быть примерно в три раза больше самих примеров что было из чего выбрать. В этом случае получаются достаточно хорошие модели, пусть и работающие не долго, зато качественно. Это в двух слова если описать....
В общем смысл понял, спасибо.
Вы привязываетесь к направлению движения цены.
Не кажется вам? Что обобщение цены, привязывать только к временному промежутку времени, не совсем то.
Мне кажется должны быть ещё варианты.
Как я понял вы используете только эндогенные данные, и не учитываете экзогенные.
Думал по фундаменту что подскажите. Но как я понял вы только по технике строите модели.
И ещё, изучаю сейчас МО от амеров. и говорят что НС медленные модели, по отношению к регрессии.
Какие соображения по этому поводу, если есть.
Или как всегда, всё зависит от задачи?
Есть предложение, по объединению усилий.. Как ты видел входы у меня получается хорошие но их мало, значит нужно торговать все инструменты сразу вывод нужен робот , так как входы часто в 90% на самом минимуме то нужно входить быстро чтобы сохранить преимущество вывод нужен робот.
Кароч. есть предложение - создать вместе АТС.
1) Я буду генерировать ТС у себя в R . ТС в виде файла с лог. правилами.
2)Ты сделаешь приблуду которая будет открывать сделки в мт4 или мт5 по этим правилам. Возможно еще прийдеться реализовать кластеризацию Кmean
Что скажешь?
Есть предложение, по объединению усилий.. Как ты видел входы у меня получается хорошие но их мало, значит нужно торговать все инструменты сразу вывод нужен робот , так как входы часто в 90% на самом минимуме то нужно входить быстро чтобы сохранить преимущество вывод нужен робот.
Кароч. есть предложение - создать вместе АТС.
1) Я буду генерировать ТС у себя в R . ТС в виде файла с лог. правилами.
2)Ты сделаешь приблуду которая будет открывать сделки в мт4 или мт5 по этим правилам. Возможно еще прийдеться реализовать кластеризацию Кmean
Что скажешь?
И главное всё сразу сюда, для оценки так сказать не зависимыми экспертами.... Знамо тянем ветку вместе а чуть что таки по углам??? :-)
Макс, что кстати с твоей ленью. Расскажи как ты её победил???
В общем смысл понял, спасибо.
Вы привязываетесь к направлению движения цены.
Не кажется вам? Что обобщение цены, привязывать только к временному промежутку времени, не совсем то.
Мне кажется должны быть ещё варианты.
Как я понял вы используете только эндогенные данные, и не учитываете экзогенные.
Думал по фундаменту что подскажите. Но как я понял вы только по технике строите модели.
И ещё, изучаю сейчас МО от амеров. и говорят что НС медленные модели, по отношению к регрессии.
Какие соображения по этому поводу, если есть.
Или как всегда, всё зависит от задачи?
И главное всё сразу сюда, для оценки так сказать не зависимыми экспертами.... Знамо тянем ветку вместе а чуть что таки по углам??? :-)
Макс, что кстати с твоей ленью. Расскажи как ты её победил???
Шо ты мелешь? опять бухой? с утра? в понедельник? :))
Шо ты мелешь? опять бухой? с утра? в понедельник? :))
Да не, трезв как стёклышко.... Настроение просто хорошее. Голосовать собираюсь сходить, проявить гражданскую ответственность, так сказать!!!!!