Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1802
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если представимо а-ля система счисления, то можно без здоровенного цикла
комбинацию бит 01101101 вы-же легко получаете из 109, без перебора всех вариантов
Это подойдёт только если нужно перебрать все комбинации, а тут нужны только те, в которых ровно К элементов (К единиц).
В любом случае, набор комбинаций запредельно огромный и вряд ли получится посчитать что-либо для каждой из них. Тут уже пару раз советовали считать только на рандомно выбранных комбинациях - мне это кажется более разумным.
Это подойдёт только если нужно перебрать все комбинации, а тут нужны только те, в которых ровно К элементов (К единиц).
В любом случае, набор комбинаций запредельно огромный и вряд ли получится посчитать что-либо для каждой из них. Тут уже пару раз советовали считать только на рандомно выбранных комбинациях - мне это кажется более разумным.
Видимо Алексея это не пугает. Он борется за то, чтобы не 250 дней делать расчеты, а хотя бы месяц...
Посоветуйте форум по Python и машинному обучению, где можно задавать вообще нубские вопросы?
Если есть последовательность, то должна быть формула или иное быстрое решение, чем прохождение через все точки. Перебор так же не эффективен для применения.
По сути это же функция с известными точками...
Думаю, что можно определять области, а уже по их границам строить таблицу. Ну допустим есть закономерность для каждого 10000 элемента, тогда с этой точки считать. Странно, что такая задача не решена.Когда-то давно-давно, занимался чем-то похожим. Нужно было выбрать самые эффективные проходы для комбинаций параметров с заданными условиями. Параметров было допустим 12, каждый из них имел значение от 1 до 10 и нужно было проверить только те прогоны у которых например сумма всех параметров была допустим 27. Из них выбрать самые лучшие прогоны ввести какой-то фильтр опять отобрать и т.д. Понятно что в лоб задачка не решалась. Я тогда сделал так - на первом этапе запустил 12 вложенных циклов от 0 до 9, внутри проверял условие на комбинацию, если выполнялось записывал строку индексов цикла в массив. В результате из триллиона комбинаций получился массив на полмиллиона нужных мне. Дальше делал прогоны по полученным комбинациям, выбрал 100к лучших записал их индексы в другой массив и дальше уже возился с ним.
Когда-то давно-давно, занимался чем-то похожим. Нужно было выбрать самые эффективные проходы для комбинаций параметров с заданными условиями. Параметров было допустим 12, каждый из них имел значение от 1 до 10 и нужно было проверить только те прогоны у которых например сумма всех параметров была допустим 27. Из них выбрать самые лучшие прогоны ввести какой-то фильтр опять отобрать и т.д. Понятно что в лоб задачка не решалась. Я тогда сделал так - на первом этапе запустил 12 вложенных циклов от 0 до 9, внутри проверял условие на комбинацию, если выполнялось записывал строку индексов цикла в массив. В результате из триллиона комбинаций получился массив на полмиллиона нужных мне. Дальше делал прогоны по полученным комбинациям, выбрал 100к лучших записал их индексы в другой массив и дальше уже возился с ним.
Прореживание наше все)))
Прореживанием единым хлеб насущный дашь нам днесь
Осталось смысл - корреляцию между масштабами найти))))
В приложении в одном файле и баланс и OHLCV - может так удобней будет.
У меня, оказалось, происходила проверка на ошибку в индикаторе, поэтому так получилось - надо с индикаторами разбираться отдельно ещё - эх.
К сожалению прогнозировать по балансу (ЗЗ построенный по балансу) не получилось, результаты хуже чем если прогнозировать саму цену, даже показывать не чего, думаю все же нужно двигаться к фильтру самих сделок.
Кстати спасибо за отлично подготовленный дата сет, очень приятно когда все с первого раза запустил.
А по поводу вашего второго вопроса про комбинаторику то советую прислушаться к Vladimir Perervenko он фигни не посоветует, да и Р не такой страшный для изучения, скорей наоборот очень дружелюбный , да и мы" Р-щики " будем рады новому бойцу, ведь проводить какие то серьезные исследование в MQL это садо мазо..
Осталось смысл - корреляцию между масштабами найти))))
Т.е., например, корреляция клоузов М15 с предыдущими n минутных клоузов? Можно сделать ресэмплинг и посмотреть
Да, но мне кажется надо смотреть три масштаба, старший и младший. Часовой или 4х часовой в диапазоне выборки М15. Логика подсказывает)