один раз 1-ним или 10 раз 0.1-ним??? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я торговал лотами объёмом до 10. Никакой ощутимой разницы между открытием лотом 10 и лотом в 0.1 не заметил.
На демо? Я про реал говорил...
На демо? Я про реал говорил...
Реал.
Какой величины используете максимальный лот ?
до 0,5
Т.е. когда по вашему мнению переходят на ручное или появляеться сопротивление на исполнение (в виде увеличенного времени, реквота и т.п).,
Реал.
А ДЦ не озвучите?
А ДЦ не озвучите?
Альпари. Я уж не знаю дилер открывает или автомат, но задержек и открытий по другой, худшей цене не бывает.))) Как Вы и писали выше - то чуть лучше, то чуть хуже. В итоге - 0.
Открывая 10 поз по 0.1, вместо одной по 1 - вы автоматически попадаете на 10 проскальзываний и 10 всевозможных ошибок при открытии ордера.....
Давайте рассмотрим проскальзывания. Например, скольжение получаем 1 пункт. Открываем 1 лот. 1 пункт стоит $10. То есть мы "попали" на 10 баксов. Теперь открываем 10 по 0.1 лота. 1 пункт стоит $1. Умножаем на 10 и получаем те же самые 10 баксов. Таким образом, на проскальзывании мы ничего не теряем. Когда я говорил о сглаживании влияния ошибки путём увеличения сделок, я имел в виду, что из 10 сделок проскальзывание получат не все. Это во-первых. А во-вторых, одна-две-три откроются по лУчшей цене из-за того, что все десять открыть сразу невозможно. Они будут открываться последовательно, а цена на месте не стоит. Часть позиций разумееется откроется по хУдшей цене, чем хотелось бы.
Альпари.
Благодарю! Я там же околачиваюсь...
Давайте рассмотрим проскальзывания. Например, скольжение получаем 1 пункт. Открываем 1 лот. 1 пункт стоит $10. То есть мы "попали" на 10 баксов. Теперь открываем 10 по 0.1 лота. 1 пункт стоит $1. Умножаем на 10 и получаем те же самые 10 баксов.
Вы не учитываете тот момент, что открыть одномоментно 10 сделок врядли удасться. Они будут открываться в течении какого-то времени и как будет вести себя проскальзывание никому не известно. Может в худшую сторону, а может и в лучшую. А может в итоге будет 0. К сожалению это сложно просчитать, наверное. И скорее всего проскальзывание, в этом случае, нужно считать проскальзывание по цене открытия сделок, которые будут совершаться с течением времени а не одномоментно. Так что в этом случае возникает даже два проскальзывания. Первое - обыное проскальзывание при открытии ордера и второе - проскальзывание по цене открытия 10-ти сделок. И как в этом случае будет - лучше или хуже - ХЗ. Я думаю, что хуже, чем лучше ))))))
А этот расчёт верен для спреда.
Когда я говорил о сглаживании влияния ошибки путём увеличения сделок, я имел в виду, что из 10 сделок проскальзывание получат не все. Это во-первых. А во-вторых, одна-две-три откроются по лУчшей цене из-за того, что все десять открыть сразу невозможно. Они будут открываться последовательно, а цена на месте не стоит. Часть позиций разумееется откроется по хУдшей цене, чем хотелось бы.
Сорри, в попыхах не дочитал Вашу вторую часть. Конечно, тут возникает аж 2 проскальзывания. И на мой взгляд - это хуже чем одно )))
но наверное имеет смысл тейки раставлять на разных уровнях, и закрывать все в какой-то момент безубыточности, в случае нерасчетного движения