ФорумРазделы

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1807

Новый комментарий
Valeriy Yastremskiy:

Ну это значит всего 5 рядов признаков) Тогда да, смысла, если другие не найдены, нет.

Если время не учитывается, можно ещё добавить сезонность как признак.
В виде приращений периода. Где то читал, что иногда значимый признак получается.  

[Удален]
Valeriy Yastremskiy:

Ну это значит всего 5 рядов признаков) Тогда да, смысла, если другие не найдены, нет.

на ZZ результаты ни о чем

вариант с тайм фреймами лучше
Maxim Dmitrievsky:

на ZZ результаты ни о чем

вариант с тайм фреймами лучше

из ZZ только зоны обучения, а не данные.

[Удален]
Valeriy Yastremskiy:

из ZZ только зоны обучения, а не данные.

да

Maxim Dmitrievsky:

да

Не понял, после обучения с не одним ТФ на переломах, на тестовом ряду переломы не находятся?

[Удален]
Valeriy Yastremskiy:

Не понял, после обучения с не одним ТФ на переломах, на тестовом ряду переломы не находятся?

не находятся

Maxim Dmitrievsky:

не находятся

Мираж значит)))) Или что то пропускаем.

Смотреть какой ТФ лучший в разных комбинациях остается и возвращаться к пробоям и возвратам.))))

mytarmailS:

К сожалению прогнозировать по балансу (ЗЗ построенный по балансу) не получилось, результаты хуже чем если прогнозировать саму цену, даже показывать не чего, думаю все же нужно двигаться к фильтру самих сделок.

Кстати спасибо за отлично подготовленный  дата сет, очень приятно когда все с первого раза запустил.


А по поводу вашего второго вопроса про комбинаторику то  советую прислушаться к  Vladimir Perervenko  он фигни не посоветует, да и  Р не такой страшный для изучения, скорей наоборот очень дружелюбный , да и мы" Р-щики "  будем рады новому бойцу, ведь проводить какие то серьезные  исследование в MQL это садо мазо.. 

Спасибо за попытку.

Какой ZZ использовали? Можете скинуть мне пару размеченных ZZ с разными диапазонами?


Сейчас я хочу сгруппировать сплиты, так будет меньше комбинаций.

Aleksey Vyazmikin:

Спасибо за попытку.

Какой ZZ использовали? Можете скинуть мне пару размеченных ZZ с разными диапазонами?


Сейчас я хочу сгруппировать сплиты, так будет меньше комбинаций.

пожалуйста...

200 или 300 в абсолютных значениях.

ЗЗ по балансу?  скажите какие диапазоны вас интересуют


Или может немножко изучите R ?     ;)


5 строчек кода , и вы получили что хотели

# читаем файл
dat <- read.csv(file = "D:\\R2\\forum\\models\\Balans_OHLCV.csv",sep = ";")
# установка библы с индикаторами в том числе зигзаг
install.packages("TTR")
# считаем зигзаг по баласну
my_ZZ <- TTR::ZigZag( dat$Balans ,change = 200,percent = F)
# зигзаг в бинарный вид
zz <- c(0,diff(my_ZZ)) ; zz[zz>=0] <- 1 ; zz[zz<0] <-  0
zz
# добавляем зз как колонку к данным
dat_and_zz <- cbind(dat, zz)
# пишем данные в новый файл  csv
write.csv(dat_and_zz, file = "D:\\R2\\forum\\models\\Balans_OHLCV_ZZ.csv",sep = ";")
# установка библы с индикаторами в том числе зигзаг
install.packages("TTR")
# читаем файл
dat <- read.csv(file = "D:\\R2\\forum\\models\\Balans_OHLCV.csv",sep = ";")->.;
# считаем зигзаг по баласну
TTR::ZigZag(., change = 200, percent = F)->.;
# зигзаг в бинарный вид
c(0, diff(.)) ->.;
sign(.)->.;
# добавляем зз как колонку к данным
cbind(dat, zz = .) -> dat_and_zz 
# пишем данные в новый файл  csv
write.csv(dat_and_zz, file = "D:\\R2\\forum\\models\\Balans_OHLCV_ZZ.csv",sep = ";")

Лучше так. Меньше промежуточного ненужного мусора. 

Удачи

1...180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814...3747
Новый комментарий