Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1687
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЗЫ: возможно все проще, вспомнил про функцию ошибок , может быть достаточно оценивать расхождения серий профит-лосс между тестом и форвар-тестом и / или участки баланса(эквити)
Задача от обратного, не сторонними способами определять флет тренд, а советником на истории, хорошо, не очень хорошо, не очень плохо, плохо, смотреть параметры ряда. Их много, слишком много, надо находить значимые. Идея простыми алгоритмами обрабатывать определенные участки ряда, подходящие под эти алгоритмы мне не сильно нравится, но логика рабочая. Осталось выделить участки и определить параметры какими их определять. Параметры надо учитывать все, все что мы можем посчитать по ряду, тики, усреднения, скорости, ускорения, объемы, скорости увеличения объемов, прореживания и может что еще. Это как бы отдельная работа, а какие параметры ряда можно учесть. МО и ГА в помощь в определении значимых. Но задача именно в определении значимых параметров изначально тикового ряда. Какие параметры чувствительны и правильно коррелируют с изменением показателей ТС. Усреднения прореживания ряда... без них никак сегодня.
На атомной станции в школе рассказывали, оператор следит за 19 параметрами и он обученный ведет коридор стабильного состояния в зависимости от соотношения параметров выбирая значимые и изменяет их.
У нас достаточно длинные ряды тиковые на конечном количестве инструментов, поле для анализа достаточно большое, не достаточное для стабильного прогноза может быть, но другого пути не вижу как то.
В общем цель, найти параметры, которые правильно характеризуют состояние ряда. Под состоянием понимаем растем, не растем, это стабильные состояния и начинаем расти, заканчиваем, не стабильные состояния. )))))
нет, у меня задача не построение ТС, а ищу методику оценки ТС
нужно найти тонкую грань где ТС работает, а где уже нет
как писал выше - стат.показатели из тестера стратегий привязаны к началу наблюдений и к общему количеству наблюдений, впрочем как и вся статистика
а хочется методику которая могла бы оценить работу ТС в дальнейшем
ЗЫ: возможно все проще, вспомнил про функцию ошибок , может быть достаточно оценивать расхождения серий профит-лосс между тестом и форвар-тестом и / или участки баланса(эквити)
Эволюционирую что-то вроде нейросети(некоторый фенотип весов) таким вариантом -
весь участок семпл, пусть в три месяца, разбит для расчета на три участка - по одному месяцу
побеждает/лидирует тот фенотип у которого как в Вашем к примеру предложении - расхождение серий профит-лосс между тремя участками минимальное и самая плохая серия в месяце лучше.
Подход с завидной частотой выдает рабастные решения на форвард-тесте. Т.е. форвард-тест лучше самой плохой серии в одном из трех участков семпла.
ЗЫ: возможно все проще, вспомнил про функцию ошибок , может быть достаточно оценивать расхождения серий профит-лосс между тестом и форвар-тестом и / или участки баланса(эквити)
Я тебе это две страницы форума в объяснял , а ты отмахивался ... А теперь вдруг он вспомнил про функцию ошибок ! )))
достаточно оценивать расхождения серий профит-лосс между тестом и форвар-тестом и / или участки баланса(эквити)
Не лучшие переменные для анализа, слишком большое запаздывание. Те когда увидишь что форвард с тестом разъехались будет уже слишком поздно
хм... тяжело, попробую еще раз, но еще раз: нет задачи поиска ТС, нет задачи определения тренд-флет
1. есть множество стратегий которые показали хороший результат на тесте
2. есть подмножество этого множества стратегий которые показали хороший результат на форварде
3. есть статистические оценки тестера стратегий
чем отличаются пп. 1 и пп.2 ?
можно ли проанализировать пп.3 и найти отличия пп1 и пп.2 ?
как оценить пп.1 и пп.2 с позиции .... ну хоть черта лысого ? - чем они отличаются?
хм... тяжело, попробую еще раз, но еще раз: нет задачи поиска ТС, нет задачи определения тренд-флет
1. есть множество стратегий которые показали хороший результат на тесте
2. есть подмножество этого множества стратегий которые показали хороший результат на форварде
3. есть статистические оценки тестера стратегий
чем отличаются пп. 1 и пп.2 ?
можно ли проанализировать пп.3 и найти отличия пп1 и пп.2 ?
как оценить пп.1 и пп.2 с позиции .... ну хоть черта лысого ? - чем они отличаются?
По моему мнению - проанализировать пп.3 и найти отличия пп1 и пп.2 при таком подходе пустая трата времени, т.к. скорее всего будете сравнивать, хотя и по пп.3, несравнимое, в множестве стратегий есть от "мух" до "слонов". И мухи и слоны до сих пор успешно живут статистически, но смысл их сравнивать?
хм... тяжело, попробую еще раз, но еще раз: нет задачи поиска ТС, нет задачи определения тренд-флет
1. есть множество стратегий которые показали хороший результат на тесте
2. есть подмножество этого множества стратегий которые показали хороший результат на форварде
3. есть статистические оценки тестера стратегий
чем отличаются пп. 1 и пп.2 ?
можно ли проанализировать пп.3 и найти отличия пп1 и пп.2 ?
как оценить пп.1 и пп.2 с позиции .... ну хоть черта лысого ? - чем они отличаются?
вопрос один - системы адаптивные ? Если нет, то п1 ничем не отличается от п2. И там и там системы сливные
хм... тяжело, попробую еще раз, но еще раз: нет задачи поиска ТС, нет задачи определения тренд-флет
1. есть множество стратегий которые показали хороший результат на тесте
2. есть подмножество этого множества стратегий которые показали хороший результат на форварде
3. есть статистические оценки тестера стратегий
чем отличаются пп. 1 и пп.2 ?
можно ли проанализировать пп.3 и найти отличия пп1 и пп.2 ?
как оценить пп.1 и пп.2 с позиции .... ну хоть черта лысого ? - чем они отличаются?
Теперь вопрос более понятен. Зато ответ теперь совсем непонятен) И даже непонятно, почему вообще должен быть такой ответ для совершенно произвольного набора систем.
Проблема в том, что любая суперпроцедура с тестами, форвардами и прочим цирком с конями сведётся в итоге к обычной оптимизации некой усложнённой системы по какому-то сложному критерию и в множестве параметров большой размерности на всё той же ограниченной истории.ОК, часть ответов уже хоть что то дает в направлении поисков информации
но проблема как всегда в вопросе - хорошо поставленный вопрос это 50% ответа ;)
---------------------------
к первой части моего вопроса - дополню еще условия поиска ТС:
ТС все одинаковые - в буквальном смысле
принцип построения ТС: задаем правила и тестер стратегий перебором ГА формирует результат, правила простые - открыть ордер , выставить отложенный ордер.... выставить ордер относительно предыдущего ордера ..... повторить выставление ордера на том же уровне ...... и еще похожие примитивные правила работы с ордерами - тут ограничено только фантазией )))
но как не рассуждай это одинаковые ТС с включенным правилом работы с ордером или это правило отключено, общее количество одновременно открытых ордеров 1-5.... в общем очень примитивно и по сути так работают все ТС если не применять наукообразных терминов
ну и к этим правилам добавляем для тестирования один произвольный индикатор - получаем множество ТС которые удовлетворяют параметру оптимизации
ну и опять к тому же вопросу.... почему часть ТС может пройти форвард тестирование, а вот часть ТС не проходит - тут нужна некая комплексная оценка статистических показателей, хотя.... подозреваю, что придется выгружать теперь статистику по каждой ТС и на основании статистических показателей делать выбор ТС и оптимизацию - и смотреть что получится - т.е. очередной "метод тыка" )))
ОК, часть ответов уже хоть что то дает в направлении поисков информации
ну и опять к тому же вопросу.... почему часть ТС может пройти форвард тестирование, а вот часть ТС не проходит - тут нужна некая комплексная оценка статистических показателей, хотя.... подозреваю, что придется выгружать теперь статистику по каждой ТС и на основании статистических показателей делать выбор ТС и оптимизацию - и смотреть что получится - т.е. очередной "метод тыка" )))
Это методом тыка назвать? вроде как это анализ результатов по параметрам....
Это методом тыка назвать? вроде как это анализ результатов по параметрам....
да это метод тыка
есть установленные (сложно предположить кем) правила отбора ТС - должно быть бОльшее МО, должен быть лучший ФВ, должна быть наилучшие непрерывные профит/лосс
мне придется ТС которые прошли оптимизацию "маркировать" данными об их статистических показателях теста и оптимизировать по этим показателям на форварде - это метод тыка, а вдруг видно будет какое оптимальное сочетание стат.показателей будет оптимальным...тафтология однако
другого способа пока не вижу, да и к этому пришел в ходе дискуссии, видео от @Aleksey Nikolayev про Савватеева ))) - примерно об этом