Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1688
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да это метод тыка
есть установленные (сложно предположить кем) правила отбора ТС - должно быть бОльшее МО, должен быть лучший ФВ, должна быть наилучшие непрерывные профит/лосс
мне придется ТС которые прошли оптимизацию "маркировать" данными об их статистических показателях теста и оптимизировать по этим показателям на форварде - это метод тыка, а вдруг видно будет какое оптимальное сочетание стат.показателей будет оптимальным...тафтология однако
другого способа пока не вижу, да и к этому пришел в ходе дискуссии, видео от @Aleksey Nikolayev про Савватеева ))) - примерно об этом
Согласен что это метод тыка. Мы не знаем что искать. Но как раз тупой поиск по матрице параметров с обучением и переходом с уровнем на уровень ГА или нейросетевого алгоритма убыстряет процесс. Не делает его точнее.... но почему то работает))) Логики в эволюции нет. Аксиома.
Согласен что это метод тыка. Мы не знаем что искать. Но как раз тупой поиск по матрице параметров с обучением и переходом с уровнем на уровень ГА или нейросетевого алгоритма убыстряет процесс. Не делает его точнее.... но почему то работает))) Логики в эволюции нет. Аксиома.
опять с первого раза точно не получилось. Цель найти что искать. Значимые параметры.
Есть некое интуитивное ощущение, что эта модель может дать только что-то среднее между СБ и флетом.
Для описания трендов нужна какая-то другая игровая модель. Возможно, стоит попросить Савватеева))
В любом случае, вряд ли удастся получить модель, дающую и тренды и флеты и переходы между ними (как оно всегда бывает в реальности)
прошелся по ютуб каналам Савватеева, человек хоть и позитивный, но интернет сообщество любого может вывести из себя
Почему мы отключаем комментарии (а в иных случаях - безжалостно баним)?
Потому что комментировать приходят медицинские дебилы, не способные категорически ничего ответить по существу моих аргументов, причитающие, что де мол как же жаль, что такой мозг настолько сошёл с ума. Если меня и бесит что-то на свете по-настоящему, то только такие люди. Ещё сильнее бесят мерзавцы, которые добавляют типа ``да и в математике он уже стал ошибаться'' - естественно, не приводя никаких примеров. Все ошибаются, поправляются, и это нормально; когда же какая-то гадина меня обвиняет в том, что мой мозг просел и в математике тоже, честно говоря, хочется всё бросить и идти в снайперы :-))). К сожалению, нормальные люди, коих большинство на нашщем канале, не считают нужным поставить хамов на место - людям лень, или времени нет, или не хочется мараться о хамов - и тогда всё, что остаётся нам, это банить и/или отключать комментарии. Всё это не имеет отношения к конструктивной критике; но её всё меньше (да и откуда ей взяться, если я не лезу в те вопросы, в которых не ориентируюсь).
думаю, что можно оказаться и непонятым им в эти смутные времена со своими непонятными вопросами (((
бум смотреть дальше видео
Когда вумные люди общаются между собой, а ты можешь понять только то, что ничегошеньки не понимаешь.
А ведь так хочется вякнуть что-нибудь умное в ответ. Да так, чтобы еще и в тему..
Но кроме ЙА КРЕВЕДКО ничего не выходит. Эхх.
здесь народ думает, что вытрясти денежку с трейдера архи сложная задача
вот и заморочились искуственным интеллектом
однако пойти против большого риска таким образом, чтобы риск вырос до стоп-аута, задача из элементарных
поэтому и не получается применить МО, как бы красиво не выглядели тесты
хм... тяжело, попробую еще раз, но еще раз: нет задачи поиска ТС, нет задачи определения тренд-флет
1. есть множество стратегий которые показали хороший результат на тесте
2. есть подмножество этого множества стратегий которые показали хороший результат на форварде
3. есть статистические оценки тестера стратегий
чем отличаются пп. 1 и пп.2 ?
можно ли проанализировать пп.3 и найти отличия пп1 и пп.2 ?
как оценить пп.1 и пп.2 с позиции .... ну хоть черта лысого ? - чем они отличаются?
К сожалению практика показала что простая оптимизация, не важно сеткой ген и тп. вообще мало что даёт полезного. Это почти чистая подгонка. Когда говорят "хороший результат на форварде", ка правило это либо случайность, так как мало сделок(меньше пару сотен), да ещё и с перераспределяющим рискменеджментом, типа мартина, выносящем слив "за скобки(форварт период)". Так можно сделать из гамна конфетку и продавать простачкам, но не в коем случае не торговать самому.
Из статистических критериев, я бы предложил очевидно высокий ануал(не убирать букву у) Шарп ратио на форварде, например выше 3, если сделок хотя бы более 200, а лучше тысячи. Это всё при условии если торговая инфраструктура без ошибок, нет подсматривания и тд. Ну, разумеется это без ММ, торговля константным лотом.ка правило это либо случайность, так как мало сделок(меньше пару сотен)
настройте оптимизацию по пользовательскому критерию
интересующие меня ТС все получаются 500+ сделок за 18 месяцев оптимизации (форвард еще 6 месяцев беру)
да ещё и с перераспределяющим рискменеджментом, типа мартина, выносящем слив "за скобки(форварт период)"
настройте оптимизацию по пользовательскому критерию
установите максимальный риск, при превышении которого не имеет смысл заканчивать тестовый прогон
ну и про мартин, есть некое ощущение, что "принятая" форма риск менеджмента - риск в % от депозита это прямой путь к сливу депозита, ибо ТС имеет живучесть небольшое время после оптимизации, затем, в большинстве своем, параметры ТС не совпадают с рынком и происходит закономерное СБ эквити... а тут мы еще своим % от депо добиваем остатки депозита
т.е. скорее всего имеет смысл использовать величину % от депозита но с учетом совершенных сделок, но в обратной зависимости
прошелся по ютуб каналам Савватеева, человек хоть и позитивный, но интернет сообщество любого может вывести из себя
думаю, что можно оказаться и непонятым им в эти смутные времена со своими непонятными вопросами (((
бум смотреть дальше видео
Я это так, шутки ради) Боюсь, даже не смогу внятно сформулировать вопрос)
ну и про мартин, есть некое ощущение, что "принятая" форма риск менеджмента - риск в % от депозита это прямой путь к сливу депозита, ибо ТС имеет живучесть небольшое время после оптимизации, затем, в большинстве своем, параметры ТС не совпадают с рынком и происходит закономерное СБ эквити... а тут мы еще своим % от депо добиваем остатки депозита
т.е. скорее всего имеет смысл использовать величину % от депозита но с учетом совершенных сделок, но в обратной зависимости
Советую на этапе поиска и отбора ТС вообще не использовать ММ, это может сильно исказить картину. Если ТС не работает с константным лотом это сливатор.
Боюсь, даже не смогу внятно сформулировать вопрос)
я постеснялся так написать, вернее написал в своем сообщении и удалил )))
тут как бы вотЪ.... проблема, что формализовать как игру торговлю или рыночную ТС не так то и просто