Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1691
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Dence есть такой параметр Dropout.
Описание:
Dropout consists in randomly setting a fraction rate of input units to 0 at each update during training time, which helps prevent overfitting.
Смысл не очень понимаю, но похоже это какая то борьба с переобучением. Так вот при его увеличении растет качество обучения. Но если увеличивать больше 0.5 TensorFlow начинает ругаться:
WARNING:tensorflow:Large dropout rate: Please ensure that this is intended.
А именно после 0.5 самое качество начинается.
Кто то понимает почему так и вообще что это?
В Dence есть такой параметр Dropout.
Описание:
Dropout consists in randomly setting a fraction rate of input units to 0 at each update during training time, which helps prevent overfitting.
Смысл не очень понимаю, но похоже это какая то борьба с переобучением. Так вот при его увеличении растет качество обучения. Но если увеличивать больше 0.5 TensorFlow начинает ругаться:
WARNING:tensorflow:Large dropout rate: Please ensure that this is intended.
А именно после 0.5 самое качество начинается.
Кто то понимает почему так и вообще что это?
Я далеко не эксперт по нейронкам, но Dropout это вид регуляризации, те да, это для борьбы с переобучением, при обучении нейронки часть нейронов обнуляеться (убиваеться) , это делается для того чтобы нейронка лучше обобщала и не концентрировала много информации в одном нейроне . Наверное 0,5 это максимальный порог количества нейронов для обнуления
сомневаюсь, что сможете подтвердить эту "аксиому" - я знаю, что это на каждом "заборе написано"
Не читаю заборы давно уже. ММ это своего рода "косметика", реальные соотношения прибыль\риск он не может вывести в плюс из минуса, но может создать такую иллюзию на бэктесте.
Конечно разобрать все возможные варианты как мм может обмануть трейдера не реально, в ряд ли это кто делал даже в самых крутых организациях. Но на примере мартина это легко показать, хотя наверно тоже не всем.
Возьмём например 2ТС с одинаковой серией рандомных входов, одинаковыми ТП\СЛ, но у первой лот константный, а вторая если предыдущая сделка лосёвая - удваиваемся.
Вот один из случайных примеров.
Как видно, из какшек создана иллюзия проффитности, у первой ASR <0 а у второй ASR >3 чудеса!
Не читаю заборы давно уже. ММ это своего рода "косметика", реальные соотношения прибыль\риск он не может вывести в плюс из минуса, но может создать такую иллюзию на бэктесте.
Конечно разобрать все возможные варианты как мм может обмануть трейдера не реально, в ряд ли это кто делал даже в самых крутых организациях. Но на примере мартина это легко показать, хотя наверно тоже не всем.
Возьмём например 2ТС с одинаковой серией рандомных входов, одинаковыми ТП\СЛ, но у первой лот константный, а вторая если предыдущая сделка лосёвая - удваиваемся.
Вот один из случайных примеров.
Как видно, из какшек создана иллюзия проффитности, у первой ASR <0 а у второй ASR >3 чудеса!
да понятно это все, так сказать пройдено и не раз
Не читаю заборы давно уже. ММ это своего рода "косметика", реальные соотношения прибыль\риск он не может вывести в плюс из минуса, но может создать такую иллюзию на бэктесте.
Конечно разобрать все возможные варианты как мм может обмануть трейдера не реально, в ряд ли это кто делал даже в самых крутых организациях. Но на примере мартина это легко показать, хотя наверно тоже не всем.
Возьмём например 2ТС с одинаковой серией рандомных входов, одинаковыми ТП\СЛ, но у первой лот константный, а вторая если предыдущая сделка лосёвая - удваиваемся.
Вот один из случайных примеров.
Как видно, из какшек создана иллюзия проффитности, у первой ASR <0 а у второй ASR >3 чудеса!
чудеса в самом конце
потому и лавина
лавина сделана не из какашек, а из ориентира на неумение производить теханализ, т.е. упор на рандомайзность движения ценыЯ далеко не эксперт по нейронкам, но Dropout это вид регуляризации, те да, это для борьбы с переобучением, при обучении нейронки часть нейронов обнуляеться (убиваеться) , это делается для того чтобы нейронка лучше обобщала и не концентрировала много информации в одном нейроне . Наверное 0,5 это максимальный порог количества нейронов для обнуления
да понятно это все, так сказать пройдено и не раз
Ну так а чеж спорите?
Это азбука, если попробуете устроиться в банк или хеджфонд и скажите что оптимизируете стратегии через бэктестер, да ещё и со всеми потрохами(мм, исполнением и тд.) это будет черная метка, не возьмут после такого даже в провинциальное ДЦ.
Ну так а чеж спорите?
Это азбука, если попробуете устроиться в банк или хеджфонд и скажите что оптимизируете стратегии через бэктестер, да ещё и со всеми потрохами(мм, исполнением и тд.) это будет черная метка, не возьмут после такого даже в провинциальное ДЦ.
я не спорю, я так сказать зачинщик
ну а спорить смысл какой? Вы же своим честно заработанным профитом делиться со мной не будете? впрочем как и я не обещаю компенсировать Ваши убытки
))))
про банки, вообще не в тему, там цели другие, но могу сказать, что деньги профукивают и банки тоже, причем регулярно ;)
провинциальные ДЦ занимаются обучением, это реально работает! зачем им торговать? - цели тож другие
ЗЫ: вспомнилась борьба с еретиками, осталось выяснить кто прав и кого жечь на костре будем ))))
UPD: настало время замечательных историй....
вот сделал тож график, ЕА сам генерирует ТС, ТС не идеальная, но имхо, с этим графиком можно работать в дальнейшем
Ok, понял. Получается, что если хорошо работает при dropout больше 0.5 значит в векторе много лишнего.
Ну что то типа.. Не то что лишнего, скорей просто она начинает запоминать , а не обобщать. А тут дропаут на каждой епохе ей куяк и отрезал половину нейронов , это заставляет ее как бы распаралелевать информацию по всем нейронам(обобщать) потому что не понятно какие нейроны будут отрезаны в следующий раз, а обучаться то дальше надо .
я не спорю, я так сказать зачинщик
ну а спорить смысл какой? Вы же своим честно заработанным профитом делиться со мной не будете? впрочем как и я не обещаю компенсировать Ваши убытки
))))
про банки, вообще не в тему, там цели другие, но могу сказать, что деньги профукивают и банки тоже, причем регулярно ;)
провинциальные ДЦ занимаются обучением, это реально работает! зачем им торговать? - цели тож другие
ЗЫ: вспомнилась борьба с еретиками, осталось выяснить кто прав и кого жечь на костре будем ))))
UPD: настало время замечательных историй....
вот сделал тож график, ЕА сам генерирует ТС, ТС не идеальная, но имхо, с этим графиком можно работать в дальнейшем
Игорь, проблема в том, что мартин в тестере и на реале - это не одно и то же.
Потому что на реале у тебя выростет риск, что делает ТС-ку красной тряпкой неминуемо ведущей к сливу.