Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 840
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наконец-то внятное видео по РЛ на русском нашел :)
ну по лицам на заставке все понятно, не хватает еще парочки фэйспалмов
Не дам этой ветке выпасть из Top-уровня.
Господа нейросетевики - простой люд ждет от Вас Грааль. Не погубите.
Тут каждый сам делает свой грааль. А здесь обмен опытом, споры и тролинг. Готовый грааль вам никто не даст. Так что включайтесь и изучайте тему.
Мне готовый Грааль не нужен - каждый имеет право на тайну в таком деле. А вот от сигнала не отказался бы. Доверия к нему было бы больше, чем к сигналам от самоучек без какого-либо мат.аппарата. Но, увы... Ни у одного участника этой ветки нет торгового сигнала. Необъяснимый парадокс!
Я точно знаю, что задача прогнозирования ВР решаема, почитайте Колмогорова. Осталось решить вопрос с предикторами. Остаюсь при своем мнении - это ретурны в просеянном потоке.
Жду настоящего прорыва здесь, отличного сигнала, и готовлю карманы. Начитавшись на форуме мастеров эпистолярного жанра, их денежные мечты и грезы, я что-то тоже безудержно неравнодушен к деньгам стал.
PS Изучать новый инструментарий, кроме Vissim в котором являюсь профессионалом, мне лень, стар я уже... А модуля Vissim NeuralNet у меня нет и нигде найти не могу.это ретурны в просеянном потоке.
Поддерживаю
Мне готовый Грааль не нужен - каждый имеет право на тайну в таком деле. А вот от сигнала не отказался бы. Доверия к нему было бы больше, чем к сигналам от самоучек без какого-либо мат.аппарата. Но, увы... Ни у одного участника этой ветки нет торгового сигнала. Необъяснимый парадокс!
Я точно знаю, что задача прогнозирования ВР решаема, почитайте Колмогорова. Осталось решить вопрос с предикторами. Остаюсь при своем мнении - это ретурны в просеянном потоке.
Жду настоящего прорыва здесь, отличного сигнала, и готовлю карманы. Начитавшись на форуме мастеров эпистолярного жанра, их денежные мечты и грезы, я что-то тоже безудержно неравнодушен к деньгам стал.
PS Изучать новый инструментарий, кроме Vissim в котором являюсь профессионалом, мне лень, стар я уже... А модуля Vissim NeuralNet у меня нет и нигде найти не могу.Поддерживаю
с какой стороны поддерживаете и чем?
В продолжение поста https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 прилагаю уже преобразованный тиковый ВР к потокам Эрланга различных порядков.
В наименовании файла первые две цифры - порядок потока Эрланга.
К примеру: 01 AUDCAD ... - простейший поток, 30 AUDCAD ... - поток Эрланга 30-го порядка
Данные обработаны для 02-06 апреля 2018 г.
Было бы интересно узнать, улучшается ли качество прогноза при увеличении порядка потока.
Если необходимо - могу продолжить преобразования потока вплоть до 100-го порядкаВ продолжение поста https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 прилагаю уже преобразованный тиковый ВР к потокам Эрланга различных порядков.
В наименовании файла первые две цифры - порядок потока Эрланга.
К примеру: 01 AUDCAD ... - простейший поток, 30 AUDCAD ... - поток Эрланга 30-го порядка
Данные обработаны для 02-06 апреля 2018 г.
Было бы интересно узнать, улучшается ли качество прогноза при увеличении порядка потока.
Если необходимо - могу продолжить преобразования потока вплоть до 100-го порядкапогодите маленько, сделаю потоки безо всяких csv прямо в терминале. Уверен, что можно, просто не вникал - занят другими премудростями пока что.
Можно еще раз уточнить: берется исходный котир, преобразуется к Эрлангу, а затем берется его ретурн?
Или сразу берется ретурн и затем приводится к Эрлангу
Бошка просто кипит ото всяких НС, постоянно загружена ))
погодите маленько, сделаю потоки безо всяких csv прямо в терминале. Уверен, что можно, просто не вникал - занят другими премудростями пока что.
Можно еще раз уточнить: берется исходный котир, преобразуется к Эрлангу, а затем берется его ретурн?
Или сразу берется ретурн и затем приводится к Эрлангу
Бошка просто кипит ото всяких НС, постоянно загружена )))Берется тиковый поток, но считывается не каждый тик, а через экспоненциальные интервалы времени (точнее - через промежутки времени, подчиняющиеся дискретному геометрическому распределению с р=0.5). Имеем простейший поток событий. А потом "просеиваем" этот исходный ВР. Получаем потоки Эрланга различных порядков. На вход надо подавать ретурны этих потоков.
Этим экспериментом мы однозначно ответим на вопрос - нужно прореживание ВР или нет.
Ни у одного участника этой ветки нет торгового сигнала. Необъяснимый парадокс!