Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1666
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мда, наверное я что то туплю, и подгоняю желаемое за действительное
Это нормально, все мы этим занимаемся.
Хотя судя по Вашим скринам с велса, это всё ничего не доказывает,и то что на тесте эквити не подогнана и то что слив - не просто просадка, на потенциальном граале. Всё зависит от системы, я обычноставлю системный стоплос когда просадка в двое больше чем на тесте за предыдущий год. Если система сливает недельку, это вообще ничего не значит. То что некоторые "гуру" несут бред что "грааль должен сразу косить бабло и не проседать" - влажные мечты каких то малолеток .
Это нормально, все мы этим занимаемся.
Хотя судя по Вашим скринам с велса, это всё ничего не доказывает,и то что на тесте эквити не подогнана и то что слив - не просто просадка, на потенциальном граале. Всё зависит от системы, я обычноставлю системный стоплос когда просадка в двое больше чем на тесте за предыдущий год. Если система сливает недельку, это вообще ничего не значит. То что некоторые "гуру" несут бред что "грааль должен сразу косить бабло и не проседать" - влажные мечты каких то малолеток .
прикол в том что он умер после того как я его до обучил на новых данных...
И еще заметил что после обучения робот начинает торговать нормально не всегда сразу, иногда день два торговли надо пропустить а потом уже...
проилюстрирую..
где то
1) здесь я полностью переобучился
2) робот немножко позарабатывал и пошел слив
3) но спустя где то день он снова начал зарабатывать
У тебя робот сразу торгует норм?
У меня кстати оч. похожий подход получился , практически как у тебя
Вообще должен торговать всегда одинаково, как часто вы его обучаете? У меня в реал-тайме обучение идет, такого как у вас не наблюдал, конечно бывают сессии неудачные, причем часто на флэте и при смене трендовой ситуации.
К примеру на 4 профитных сделки 1 убыточная и еще 2 открытых, возможно по итогу день закончиться с нулем. Но меня это как то не печалит, так как весь день был занят своей работой и следить за ситуацией не было времени, да оно и не нужно ))), система сама за всем следит.Чушь полная. Когда система просаживает, ты не знаешь просадка это всего лишь или систематический слив который продолжится, так что не неси ерунду... Система должна сразу начать набирать и точка....
Хм, наверно придется поверить что вы не Юра, больно умный, решительный, я не такой.
Как по мне просадка может случиться и в самом начале у прибыльной системы, никто не знает когда это должно произойти, а беспокоиться нужно начинать когда величина этой просадки превысит таковую за тестируемый период.
Где та тонкая грань между случайностью и хаосом?
Что нужно скормить нейросети, что бы она могла предсказывать ГПСЧ?
Можно ли считать сеть непригодной для трейдинга, если она не способна предсказать ГПСЧ?
Где та тонкая грань между случайностью и хаосом?
Что нужно скормить нейросети, что бы она могла предсказывать ГПСЧ?
Можно ли считать сеть непригодной для трейдинга, если она не способна предсказать ГПСЧ?
В том то всё и дело что она не должна предсказывать ГСЧ, а если так то где то ошибка или подгонка.
В том то всё и дело что она не должна предсказывать ГСЧ, а если так то где то ошибка или подгонка.
Не, я именно про ГПСЧ. Это конкретный алгоритм.
Не, я именно про ГПСЧ. Это конкретный алгоритм.
Согласен, у нас псевдослучайный процесс. Случайный нет смысла предсказывать и вероятности считать.
Не, я именно про ГПСЧ. Это конкретный алгоритм.
даже простой линейнокогруэнтный ГСЧ(ГПСЧ), машобучем предсказать - дохлый номер, кто разбирается в сути МО, понимает почему, то о чем вы говорите, совсем о другом, это хакерство, читерство, потбирается метод ГПСЧ, по ряду который генерируется, а затем зная алгоритм ГПСЧ, фактически это как знать всю последовательность, ищется просто точка входа seed и прогнозируется следующие. Так раньше можно было делать очень давно, когда в автоматы ставили стадартные алгоритмы и когда их можно было ка либо восстановить. Но сейчас они ооочень мудрёные, а чипы защищены от физического взлома, это делать всё труднее.
даже простой линейнокогруэнтный ГСЧ(ГПСЧ), машобучем предсказать - дохлый номер
В таком случае НС место в помойке.
Несколько цитат из статьи о вихре Мерсенна:
"Вихрь Мерсенна лишён многих недостатков, присущих другим ГПСЧ, таких как малый период, предсказуемость, легко выявляемые статистические закономерности. "
"Поэтому функция корреляции между двумя последовательностями выборок в выходной последовательности вихря Мерсенна пренебрежимо мала. "