Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2544
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот что у меня получается. Вроде вполне рабочий вариант.... Все "Рррр..." пошли в лес. Нафиг эти непрозрачные костыли. Только МТ, только хардкор. Полином, так полином. Но вряд ли это что-то новое. По большому счету получился известный советник Юрия Решетова только подбираемых весов на несколько порядков больше. Либо все новое - хорошо забытое старое, либо я что-то не понял даже прочитав почти всю ветку.
Правило №1: как только запахнет граалем, ищите где подглядывает
Правило №1: как только запахнет граалем, ищите где подглядывает
От 0 бара можно только цену Open подать, HLC пока не известны. Или вообще не подавать, Open 0 бара почти равен Close 1 бара.
Sceptorist - надеюсь вы так не делаете))
Ну почему же? Как по мне хорошая подсказка. Недавно натыкался тут же на статью как это автоматизировать. Только мне надо обучение доавтоматизировать для этого) Всяко доверия к десяти слепленным в кучу форвардам больше, чем к одному. Возможно будет фигня на стыке форвардов, но сойдет за стресс. А может и даже скорее кину на демо, сразу по всем инструментам, вроде нигде не сливает (валютные пары и спот злато серебро) сделок будет достаточно, быстро все станет понятно.
А еще надо между участком обучения и форвардом делать промежуток (embargo участок). Последние бары трейна будут иметь похожий результат как и у первых баров форварда. Это тоже подглядывание.
Автоматизация не сложная - у меня в советнике заложено переобучение модели по субботам. В итоге в тестере получается склейка форвардов. И в реальной торговле будет так же - обучаться по субботам и неделю торговать.
обучаться по субботам и неделю торговать.
И как?
И как?
Сделано на основе https://www.mql5.com/ru/articles/2279 в функции OnTimer() есть пример регулярного переобучения.
Или можно представить быстрые волны как панику, а медленные как тенденции.
Не отрицая волны... Волны вторичны, первичны импульсы новостей / событий. Которые превращаются в волны. Но это задача уровня, какие будут волны от камешка, летящего по такой то траектории, весом таким-то такой то конфигурации. Волны зависят от всех трех и не только трех параметров камушка, но так же и от внешних воздействий не только на камушек...
Не отрицая волны... Волны вторичны, первичны импульсы новостей / событий. Которые превращаются в волны. Но это задача уровня, какие будут волны от камешка, летящего по такой то траектории, весом таким-то такой то конфигурации. Волны зависят от всех трех и не только трех параметров камушка, но так же и от внешних воздействий не только на камушек...
Так и есть.
А вот как машинное обучение можно пристроить к новостям, слухам, высказываниям политиков.))
Тут бред о МО читаю несколько лет. Забавная ветка.
Извините за офтоп. Ушел тихонечко.
Так и есть.
А вот как машинное обучение можно пристроить к новостям, слухам, высказываниям политиков.))
Видимо только с опозданием. Когда куда-то поперло НС должна бы научиться присоединиться к движению.
Видимо только с опозданием. Когда куда-то поперло НС должна бы научиться присоединиться к движению.
Тогда весь недостаток МО заключается в том, что НС должна или отказаться от обучения или сильно запаздывать как и большинство технических индикаторов. Тогда к чему обучение, если оно не будет подходить к новым реалиям рынка?
Я не противник НС. Сам применяю НС, но без обучения. Использую жесткие коэффициенты. НС используется как элемент в ТС для подтверждения других источников сигнала. Можно-нельзя-ждать.
Результат на выходе в процентах. Собственно это сила направленного движения. Таким способом так же удобно наблюдать за разворотом волны или, как некоторые говорят, тренда. Такой подход доступен для любого ТФ. Обучения и переобучение НС не требуется, так как на любом ТФ поведение цены идентично.
Тогда весь недостаток МО заключается в том, что НС должна или отказаться от обучения или сильно запаздывать как и большинство технических индикаторов. Тогда к чему обучение, если оно не будет подходить к новым реалиям рынка?
Я не противник НС. Сам применяю НС, но без обучения. Использую жесткие коэффициенты. НС используется как элемент в ТС для подтверждения других источников сигнала. Можно-нельзя-ждать.
Результат на выходе в процентах. Собственно это сила направленного движения. Таким способом так же удобно наблюдать за разворотом волны или, как некоторые говорят, тренда. Такой подход доступен для любого ТФ. Обучения и переобучение НС не требуется, так как на любом ТФ поведение цены идентично.
Вот так просто может выглядеть результат.
Найдя в истории похожие ситуации МО сообщит, что например в 7 случаях из 10 похожих был рост. Запаздывание есть, но не большое. МО помнит, что было, а не ждет когда МА развернется. В общем, шаблоны типа голова-плечи МО найдет и предложит наиболее вероятный результат. Проблема в том, что на новых данных получается около 50/50.
Ну а за новостью мы даже сидя перед терминалом не успеем. Обычно новость появляется, когда движуха уже несколько секунд, как началась.