Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 117
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рынок ходит против своей же статистики
Ну, в этом есть доля правды, но только если под "статистикой" понимать определенные виды аппроксимаций образно говоря "очевидные" их типы, так как действительно толпа должна проиграть, но другой вопрос вычислить как эта толпа в среднем действует, что использует как ориентир, тут вариаций бесконечно, можно найти виды статистик с к которыми рынок в будущем в положительной корреляции и легко найти те что отрицательно. Однако если Вы имеете в виду в основном только историю текущего ценового ряда и паттерны на нём, то видимо да, они скорей повторяются наоборот чем также. Но предикторов море, функции от прошлого цены данного инструмента - только малая их часть и далеко не самая существенная. Однако если замечена такая закономерность то что рынок ходит против наивной статистики это знание вполне может стать новым предиктором! Инвертируем наивную статистику и торгуем!))) Остаётся формализовать виды наивных статистик и проверить статистическую валидность этого источника информации.
3) а вы попробуйте опровергнуть ;) ведь то что вы говорите что мои слова выдумка - это тоже выдумка но просто ваша , родная... вы согласны?
Да легко. У меня уже выложены в блоге результаты регрессии на рыночных таймсериях на основе заученных "черным ящиком" закономерностях. На всех 5-ти валютных парах на периоде вне выборки 25 лет регрессия дает неслучайный прогноз.
Если бы прогноз был хуже среднего значения (нуля), то вообще ни о каких построениях торговых систем речи я бы не вел. А он лучше, вот в чем дело.
Потом, хотя бы эта картинка: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
Точность предсказания знака прироста цены. Он стабильно выше 50%, но немного не дотягивает до прибыльной зоны. Но зависимости воспроизводятся на Ура.
У меня есть конкретные примеры, когда рынок ходит по одному и тому же паттерну. Лень поднимать данные и готовить для Вас ) Сами попробуйте пощупать. Явление возвратности - слышали? Возьмите минутки за 10 лет, достаточно цен открытия. Посмотрите как выражены соседние приросты цен. Вы увидите возвратность на всех 10 годах.
Короче, хватит зашумлять! )
1) Ну, в этом есть доля правды, но только если под "статистикой" понимать определенные виды аппроксимаций образно говоря "очевидные" их типы....
2) но другой вопрос вычислить как эта толпа в среднем действует, что использует как ориентир, тут вариаций бесконечно, можно найти виды статистик с к которыми рынок в будущем в положительной корреляции и легко найти те что отрицательно. Однако если Вы имеете в виду в основном только историю текущего ценового ряда и паттерны на нём, то видимо да, они скорей повторяются наоборот чем также.
3) Однако если замечена такая закономерность то что рынок ходит против наивной статистики это знание вполне может стать новым предиктором! Инвертируем наивную статистику и торгуем!))) Остаётся формализовать виды наивных статистик и проверить статистическую валидность этого источника информации.
1) под статистикой имел ввиду всякие значения данных которые нейросеть посчитает закономерностями при обучении на этих данных
2) да, пока использую историю ценового ряда, толпа же эту историю использует ?
3) поздравляю, вы с первого раза все поняли, но не все так просто нужно еще этот предиктор сделать опережающим, а как я пока не знаю, идеи есть но они такие кучерявые что я даже не знаю как их прописать
Плюс такого предиктора будет в том что он будет стабилен в своих показаниях по времени те не будет такого эффекта что вы натренировали сеть а завтра уже рынок ходит против нее
По сути этот метод напоминает что то типа критической формы мышления у сети но очень в грубой форме конечно
типа одна сеть выучилась на истории и как бы знает что будет дальше, а после нее идет другая сеть (критик) и смотрит а действительно ли правильные прогнозы идут от первой сети? и делает выводы из этого и уже она принимает какие то решения а не первая
рекомендую начать с целевой разворотов по типу разворот вниз, разворот вверх, не разворот - те -1, 1 , 0
предикторы берите любые, но не противоречивые те все что угодно но не индикаторы
если будете что то экспериментировать то рад буду помочь чем смогу
1) Точность предсказания знака прироста цены. Он стабильно выше 50%, но немного не дотягивает до прибыльной зоны. Но зависимости воспроизводятся на Ура.
2) У меня есть конкретные примеры, когда рынок ходит по одному и тому же паттерну. Лень поднимать данные и готовить для Вас Сами попробуйте пощупать. Явление возвратности - слышали? Возьмите минутки за 10 лет, достаточно цен открытия. Посмотрите как выражены соседние приросты цен. Вы увидите возвратность на всех 10 годах.
3) Короче, хватит зашумлять! )
1) не пойму на кой такие зависимости которые даже комиссию не отбивают, и вообще можно ли их такими называть... вы скорей учили модель не сливать чем зарабатывать
2) Нет не слышал, я говорю про более общие вещи, те которыми все пользуются
3) Когда через каждые 10 страниц форума люди пишут что натренировали модель , проверили на новых данных и вроди все хорошо но на третьей выборке или на реальных данных слив, и потом то же самое делают снова, и потом то же самое пишут снова и это все повторяется, повторяется, повторяется
стена - горох - отскок, стена - горох - отскок.... и.т.д.
И я вот думаю неужели человеку даже в голову не приходит что это не работает ведь это же ясно как божий день, да блин он же сам об этом пишет то, может как то по другому? и вообще почему не работает?
Я просто не удержался.....
простите меня за то что хотел помочь вам сэкономить несколько лет безрезультатных исследований ...
mytarmailS:
Но суть в том, что Ваша "теория" подтверждается практикой не всегда, а лишь при смене трендовости на контртрендовость и наоборот.
полученный синий график ходит против как мелких движений так и против большых те если вы смотрите участок из 200 свечей график будет ходить в противоход цене так и если вы будете смотреть на 20 000 свечей, картина будет та же
Ну, коли картина не меняется и стабильна, то примите мои поздравления!
Вы нашли "золотую жилу" (если это не фотошоп конечно же).
Осталась сущая ерунда - монетизировать цифири.
...
предикторы берите любые, но не противоречивые те все что угодно но не индикаторы
...
Не противоречивые предикторы и не индикаторы, которые всё что угодно, это что? Такие сойдут:
Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.
Не единственная. Есть и другие подтвержденные практикой. И они стационарны... Искать надо.
Последний раз эту мысль в такой дискуссии мне высказал Математ на 4-ке.
Дано это было - чай, до сих пор ищет, бедолага....
1) Ну, коли картина не меняется и стабильна, то примите мои поздравления!
Вы нашли "золотую жилу" (если это не фотошоп конечно же).
Осталась сущая ерунда - монетизировать цифири.
2) Не противоречивые предикторы и не индикаторы, которые всё что угодно, это что? Такие сойдут:
Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.
1) Юрий, да в том то и суть что пока это не монетизируется, нет опережающего свойства у этой синенькой линии, заработать пока на этом не реально НО зато есть понимание процесса а это не немаловажно... если вам это надо то могу рассказать как я это получил и вы попробуете у себя, мне не жалко
2) например есть у нас индикатор RSI , во всех книжках пишут индикатор выше 80 - продавай, ниже 20 покупай
пример из жизни, все знают...
индикатор выше 80 - все смотрят, цена упала
на второй день - индикатор выше 80 - все смотрят, цена упала
на третий день - индикатор выше 80 - все смотрят, цена упала
на четвертый день - индикатор выше 80 - все продали, индикатор весь день зашкаливает больше 80 и цена целый день валит вверх, всех постопило нафиг
итак
день пятый - индикатор выше 80 - ваши действия???
лично мои - удалить нафиг RSI
потому что он противоречивый, он может быть 80 когда цена падает и может быть 80 когда цена растет и понять что с ним делать мы не можем точно так же как и не может этого сделать нейросеть потому что то что она выучила в прошлом не сработает в будущем и стаким предиктором...
а если мы возьмем просто даже обычную цену - скажем ряд из 20 значений, и на рынке сейчас тренд вверх - то тренд есть вверх и второго тут не дано, все однозначно и не противоречиво, понимаете о чем я?
1) Юрий, да в том то и суть что пока это не монетизируется, нет опережающего свойства у этой синенькой линии, заработать пока на этом не реально НО зато есть понимание процесса а это не немаловажно... если вам это надо то могу рассказать как я это получил и вы попробуете у себя, мне не жалко
2) например есть у нас индикатор RSI , во всех книжках пишут индикатор выше 80 - продавай, ниже 20 покупай
пример из жизни, все знают...
индикатор выше 80 - все смотрят, цена упала
на второй день - индикатор выше 80 - все смотрят, цена упала
на третий день - индикатор выше 80 - все смотрят, цена упала
на четвертый день - индикатор выше 80 - все продали, индикатор весь день зашкаливает больше 80 и цена целый день валит вверх, всех постопило нафиг
итак
день пятый - индикатор выше 80 - ваши действия???
лично мои - удалить нафиг RSI
потому что он противоречивый, он может быть 80 когда цена падает и может быть 80 когда цена растет и понять что с ним делать мы не можем точно так же как и не может этого сделать нейросеть потому что то что она выучила в прошлом не сработает в будущем и стаким предиктором...
а если мы возьмем просто даже обычную цену - скажем ряд из 20 значений, и на рынке сейчас тренд вверх - то тренд есть вверх и второго тут не дано, все однозначно и не противоречиво, понимаете о чем я?
2read: https://medium.com/@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4w
регрессия лучше всего работает? из его выводов