ФорумРазделы

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 119

Новый комментарий
Дмитрий:

) то, что зависимости есть - никто и не спорит! Спорят о прибыльных стратегиях.

Простое дерево даст 65-70% правильных определений цвета свечи - использовать это нельзя. Даже в бинарниках - слишком маленький перевес

Зарабатывать на бинарниках статистически сложнее чем на цвете свечи. Точность 65%-70% на бинарниках это просто бесконечое дёргание своего баланса вверх-вниз. А для цвета свечи для таймфреймов где-то с H1 это уже профит. 

Я по ряду причин изучаю работу с D1, опыты показывают что там для минимального профита достаточно точности всего-лишь > 55%, влияние спреда там очень невелико.

По поводу моего эксперимента обновление.

Я с грехом пополам нашел способ получать неплохие значения "вне выборки" по данным "внутри выборки". Но собранный на моей эвристике комитет дал мне слабые результаты. Около 10% в год при просадке 50%.

Вижу дальнейшие шаги такие:

  • Попробую отбирать модели на основе максимального ФВ (сейчас отбираю по МО). То есть, сменю функцию оценки качества модели. ХЗ....
  • Попробую отбирать из кроссвалидации не лучшую модель, а, например, худшую, или медианную
  • Попробуем с коллегой применить к данным форекс сверточную НС или хотя бы сверточные слои НС
  • Вообще поставлю форекс на паузу и попробую прогнозировать биржевой инструмент
Что уже пробовал.

  • Тщательный отбор входов (получил вроде бы улучшение)
  • Сужение области значений перебираемых параметров обучения (тоже немного улучшил)
  • Пробовал другой метод обучения - elasticnet linear regression. Результаты обучения и обобщения гораздо хуже GBM
  • Пробовал понять, насколько сильно я подгоняю модель под известные данные. Пришел к выводу, что полюбому подгоняю, но силу подгонки могу в некоторой степени контролировать.

 

До связи. Пссс. 

Dr.Trader:

1) Зарабатывать на бинарниках статистически сложнее чем на цвете свечи. Точность 65%-70% на бинарниках это просто бесконечое дёргание своего баланса вверх-вниз.

2)А для цвета свечи для таймфреймов где-то с H1 это уже профит. 

3)Я по ряду причин изучаю работу с D1, опыты показывают что там для минимального профита достаточно точности всего-лишь > 55%, влияние спреда там очень невелико.

1) Не верьте детям. 65-70% это у него в розовых соплях. Подгонка на истории. Не бывает таких цифр на реальности. Все это во сне наркомана. Надо общаться на уровне повыше, чтобы говорить о том, что модель честно выдает ну скажем 55% без учета спреда.

2) Для H1 достаточно 57-60% чтобы обойти спред и выйти в прибыль (см.здесь, уже посчитано: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG)

3) На таких горизонтах 53% уже зачет. Но чем выше горизонт, тем ниже точность.

Торгуйте на бирже, и спред вам в помощь!
Dr.Trader:

Зарабатывать на бинарниках статистически сложнее чем на цвете свечи. 

Это как?

Прогноз цвета свечи - это и есть торговля на бинарнике. Если у вас есть цена открытия цвета свечи и прогноз цвета свечи - это и есть классический бинарник "выше-ниже".

Какая разница таймфрейм для бинарника? Для бинарника имеет значение только перевес ставок. Если вы имеете точность прогноза 70% и выплата составляет 80% ставки - вперед к миллионам. 

Alexey Burnakov:

1) Не верьте детям. 65-70% это у него в розовых соплях. Подгонка на истории. Не бывает таких цифр на реальности. Все это во сне наркомана. Надо общаться на уровне повыше, чтобы говорить о том, что модель честно выдает ну скажем 55% без учета спреда.

2) Для H1 достаточно 57-60% чтобы обойти спред и выйти в прибыль (см.здесь, уже посчитано: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG)

3) На таких горизонтах 53% уже зачет. Но чем выше горизонт, тем ниже точность.

Подгонка на истории для простого дерева классификации?

Больше вопросов к "шпециалисту" нет..... 

Dr.Trader:

Зарабатывать на бинарниках статистически сложнее чем на цвете свечи. Точность 65%-70% на бинарниках это просто бесконечое дёргание своего баланса вверх-вниз. 

На бинарниках еще сложнее, чем на форе сделать профит. Там угадывание направления не по схеме ask-ask (bid-bid), а ask-bid и bid-ask. И если у вас точность без спреда - то есть, ask-ask - 55% на каком-то горизонте, то с учетом спреда она становится меньше 50%. Там вообще засада с профитом.
Дмитрий:

Это как?


Почитайте мой коммент. Это действительно сложнее.
Sergey Chalyshev:
Торгуйте на бирже, и спред вам в помощь!
А спред почему в помощь?
Дмитрий:

Подгонка на истории для простого дерева классификации?

Больше вопросов к "шпециалисту" нет..... 

Подгоняй и дальше своим деревом. Рисуй в воображении 70% точности.

Потом не забудь сказать, сколько потерял денег. "Шпециалисты" это оценят. 

1...112113114115116117118119120121122123124125126...3748
Новый комментарий