Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я делаю вручную, просто создаю модели в цикле.
Создание комитета, и тестирование:
Есть проблема в том что оригинальные классы типа фактор, а результат в матрице конвертируется в соответствующие факторам порядковые номера. Поэтому в конце сравнение идёт через as.numberic().
Что бы всё работало нормально с факторами, нужно predictionMatrix создавать как data.frame, но после этого у меня функция rbind выдавала варнинги, нужно что-то ещё менять, я не разбирался что там не так.
Создание комитета, и тестирование:
благодарю
Ну и в продолжении темы, сигнал который был ранее оказался вполне рабочим. Правда прибыли там не много, а вот последняя покупка по секвенте, синяя точка, сеть распознала как "Незнаю" это говорит о том что может быть и прибыльный, а может быть и нет, во всяком случае мнение двух моделей разошлись. Так что ничего не делаем, и продолжаем мониторить объёмы....
Сдалка у меня выбилась по БУ, как видите... Просто ездил за витаминами, поэтому не рисковал, перевёл в БУ, но как грица, ставишь БУ, БУ и получаешь. Закон работает...
Ну и в продолжении темы, сигнал который был ранее оказался вполне рабочим. Правда прибыли там не много, а вот последняя покупка по секвенте, синяя точка, сеть распознала как "Незнаю" это говорит о том что может быть и прибыльный, а может быть и нет, во всяком случае мнение двух моделей разошлись. Так что ничего не делаем, и продолжаем мониторить объёмы....
Сдалка у меня выбилась по БУ, как видите... Просто ездил за витаминами, поэтому не рисковал, перевёл в БУ, но как грица, ставишь БУ, БУ и получаешь. Закон работает...
а как в пятницу от торговал алгоритм?
Создание комитета, и тестирование:
Есть проблема в том что оригинальные классы типа фактор, а результат в матрице конвертируется в соответствующие факторам порядковые номера. Поэтому в конце сравнение идёт через as.numberic().
Что бы всё работало нормально с факторами, нужно predictionMatrix создавать как data.frame, но после этого у меня функция rbind выдавала варнинги, нужно что-то ещё менять, я не разбирался что там не так.
Подскажите ... А если прогнать эти данные через Ваше машинное обучение ... Что можно выявить ?
# - номер сделки, SL - размер стоп-лосса, trailing stop - трейлинг стоп, красный - закрытие с убытком, зеленый - закрытие с прибылью, прочерк - закрытие по стоп-лоссу,
rise - размер движения которое можно было взять, 0 - не было движения (возможный профит который можно было взять по этой сделке). Все указано в пунктах ...
Take Profit - отсутствует.
Если кто знает если прогнать эти три переменные-кривые через MatLab или Statistica - какие данные можно получить ?
Подскажите ... А если прогнать эти данные через Ваше машинное обучение ... Что можно выявить ?
какие данные можно получить ?
вопрос поставлен не корректно, вопрос что вы хотите получить от этих данных ?
ответ на ваш данный вопрос - ничего
вопрос поставлен не корректно, вопрос что вы хотите получить от этих данных ?
ответ на ваш данный вопрос - ничего
1) можно построить корреляционную матрицу
2) наверное нужно построить зависимость просадки от будущего движения
3) строите модель которая прогнозирует тенденцию и смотрите важность переменных в ней
p.s. только не просите сделать ето для вас.. судя по не четкости ваших вопросов вы мало знакомы с маш. обуч. так что рекомендую вам сначала попользоваться гуглом и выучить хоть какую то из программ которые вы выше привели, ну или в программирование подайтесь