Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 116
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рынок ходит против своей же статистики, это теория которую я подтвердил практикой, это единственная известная мне теория которая дает ответы на все вопросы начиная от того почему модель не работает на новых данных и заканчивая почему вообще все теряют деньги на рынке...
почему вам так сложно это принять?
неужели багаж старых знаний и привычек на столько сильно подавляет восприятие новой информации?
зачем так сильно концентрироваться на модели если разница в производительности между моделями в пределах от 0,5% до 5%
никакая модель тут не поможет ведь суть в самих данных
Понять можно мысль, сведения, информацию, которая должна быть облечена в общепринятые термины и понятия.
Вы же своими неоднократными призывами демонстрируете дремучее невежество, не знание элементарнейших вещей из статистики.
Рынок ходит против статистики, но статистика бывает разной. Представление об этом является базовым при употреблением слова "статистика". Если Вы этого не понимаете, то и демонстрируете графики, не говорящие ни о чем.
Все что Вы пишите в качестве опровержения статистики в Вашем понимании является ни чем иным как опровержением той части статистики,которая применима к СТАЦИОНАРНЫМ случайным процессам, а на финансовых рынках не бывает стационарных процессов - только нестационарные, которые от стационарных отличаются тем, что характеристики,полученные на исторических данных не применимы к новым данным. Извините, но это азы. Нельзя применять инструменты стационарной статистики к нестационарным финансовым временным рядам.
Здесь же мы заняты тем, что пытаемся так обучить модели на исторических нестационарных данных, чтобы они имели примерно такие же характеристики и в будущем. Именно эту проблему решаем. И я утверждаю, что при тщательном соблюдении целого ряда приемов такая задача может быть решена.
Уж, извините, достали своим невежеством.
Рынок ходит против своей же статистики, это теория которую я подтвердил практикой, это единственная известная мне теория которая дает ответы на все вопросы начиная от того почему модель не работает на новых данных и заканчивая почему вообще все теряют деньги на рынке...
почему вам так сложно это принять?
Правильно, почти. Не против он ходит, а просто случайно переходит от одних шумов к другим, согласно заложенным в модель подгонкам под шум. Это если вы так сделали моделирование. Только вы за это ответственны.
Делайте другую модель, где рынок будет ходить по найденной статистике.
Что здесь нужно принять? Факт того, что мы делаем модели, а они переобучены? Или веру в то, что "Рынок ходит против своей же статистики". У нас тут не религиозная организация, чтобы верить во свякие выдумки.
Вот если вы напишите исследование, в котором попробуете 100 методов на всех данных форекс и сделаете вывод, что все они переобучаются и не дают заработать, тогда мы с удовольствием почитаем. А одно микро-исследование непонятно на каких принципах сделанное это не показатель.
Делюсь интересной статьей. В ней есть смысл, как по мне, так хорошая попытка. Вот есть тысячи моделей, которые на обучении и тесте показывают какие-то красивые показатели торговли. Есть данные вне выборки. Начинается проверка процедуры отбора моделей. График в статье один в один как у меня. Слабая корреляция теста и валидации. Значит отбор моделей по лучшим тестовым результатам не дает какого-то превосходства вне выборки.
А дальше сами смотрите, что там они делают.
https://blog.quantopian.com/using-machine-learning-to-predict-out-of-sample-performance-of-trading-algorithms/
Рынок ходит против своей же статистики, это теория которую я подтвердил практикой
Если на рынке преобладает тренд либо боковики и основные факторы модели пытаются предсказать продолжение тренда либо развороты от границ каналов, то ничего удивительного, если полученную контртендовую (обученную на боковиках) модель "перевернуть" на участке с преобладанием трендов и она там даст профит.
Но суть в том, что Ваша "теория" подтверждается практикой не всегда, а лишь при смене трендовости на контртрендовость и наоборот.
Такое случается чаще всего, если значительная часть предикторов незначима - мусор, а какой нибудь один является наиболее значимым, например, моментум. В таком случае, максимально значимый предиктор во время "обучения" получит жирный весовой коэффициент, а остальные будут лишь слегка шуметь с мелкими весами.
Если на рынке преобладает тренд либо боковики и основные факторы модели пытаются предсказать продолжение тренда либо развороты от границ каналов, то ничего удивительного, если полученную контртендовую (обученную на боковиках) модель "перевернуть" на участке с преобладанием трендов и она там даст профит.
Но суть в том, что Ваша "теория" подтверждается практикой не всегда, а лишь при смене трендовости на контртрендовость и наоборот.
Такое случается чаще всего, если значительная часть предикторов незначима - мусор, а какой нибудь один является наиболее значимым, например, моментум. В таком случае, максимально значимый предиктор во время "обучения" получит жирный весовой коэффициент, а остальные будут лишь слегка шуметь с мелкими весами.
Такая теория подтверждается практикой ВСЕГДА.
Потому что единственной устойчивой статистической характеристикой рынка является нестационарность - чем длиннее фаза тренда или флета, тем легче её идентифицировать статистически и тем больше вероятность изменения тенденции.
Это единственная устойчивая статистическая характеристика ценового ряда.
Такая теория подтверждается практикой ВСЕГДА.
Потому что единственной устойчивой статистической характеристикой рынка является нестационарность - чем длиннее фаза тренда или флета, тем легче её идентифицировать статистически и тем больше вероятность изменения тенденции.
Это единственная устойчивая статистическая характеристика ценового ряда.
1) А это график с данными на которых проходило само обучение, или тут только тест на новых данных?
2) Если всё было бы так просто, то достаточно обучить любую модель, и просто инвертировать её предсказания. Это не работает к сожалению.
3) Проблема не в том что модели дают противоположный результат, а в том что на каких-то барах результат будет правильный, на каких-то других - неправильный, и всё это рандомно и без возможности отфильтровать только правильные результаты.
4) И почему вы от прогноза B отнимаете прогноз S? Может быть стоит делать наоборот, S-B? Тогда и корреляция внезапно станет правильной.
1) тест на новых данных, на тренировочные даже не смотрел, почему то
2) да! , не работает, потому что полученный синий график не имеет предсказательной способности, те он разворачиваеться тогда же когда и обычный ценовой график или даже на свечу позже но редко, заработать с этого графика не возможно, но зато он дает понимание того процесса который я хотел вам показать
3) Ну вы же видите, на графике рандомности нет, график полностью обратно коррелирует с ценой
4) Если выразить сигналы бай и сел количественно , например бай = 10 баллов , сел имеет 5 балов
бай - сел = 5 ( баев больше все верно)
а если
сел - бай = -5 (а тут фигня какая то)
1) Правильно, почти. Не против он ходит, а просто случайно переходит от одних шумов к другим, согласно заложенным в модель подгонкам под шум. Это если вы так сделали моделирование. Только вы за это ответственны.
2) Делайте другую модель, где рынок будет ходить по найденной статистике.
3) Что здесь нужно принять? Факт того, что мы делаем модели, а они переобучены? Или веру в то, что "Рынок ходит против своей же статистики". У нас тут не религиозная организация, чтобы верить во свякие выдумки.
1) Вы видите случайность в синем графике по отношению к цене? я например не вижу
2) это не так легко как кажется
3) а вы попробуйте опровергнуть ;) ведь то что вы говорите что мои слова выдумка - это тоже выдумка но просто ваша , родная... вы согласны?
Но суть в том, что Ваша "теория" подтверждается практикой не всегда, а лишь при смене трендовости на контртрендовость и наоборот.
полученный синий график ходит против как мелких движений так и против большых те если вы смотрите участок из 200 свечей график будет ходить в противоход цене так и если вы будете смотреть на 20 000 свечей, картина будет та же
Уж, извините, достали своим невежеством.