Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1155
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не уверен но мне кажется что ты скачал пакет под линукс
Так такую команду Вы дали.
Я пробовал пережать в зип после разархивации - не получилось (правда и сообщений об ошибках нет). Где тогда скачать правильный файл под виндовс?
Так такую команду Вы дали.
Я пробовал пережать в зип после разархивации - не получилось (правда и сообщений об ошибках нет). Где тогда скачать правильный файл под виндовс?
Я уже не знаю, в чем проблема..
Задайте вопрос на stackowerflow или напишите этим ***из яндекса
Я уже не знаю, в чем проблема..
Задайте вопрос на stackowerflow или напишите этим ***из яндекса
Спасибо за попытку помочь.
Расскажите о своих результатах применения этого пакета, пожалуйста.
Спасибо за попытку помочь.
Расскажите о своих результатах применения этого пакета, пожалуйста.
я его не применял , важны признаки-предикторы , а не модель, модель может работать лучше от другой на 0,5%-3% , а признаки определяют все
я его не применял , важны признаки-предикторы , а не модель, модель может работать лучше от другой на 0,5%-3% , а признаки определяют все
Ну, я бы так не сказал, разные подходы дают разные результаты, к примеру на моих данных одни нейронки работают, другие нет, но работает дерево к примеру и карты Кохонена, и некоторые другие кластеризаторы...
я его не применял , важны признаки-предикторы , а не модель, модель может работать лучше от другой на 0,5%-3% , а признаки определяют все
Надо туповато делать предобработку исходного ВР ретурнов, сглаживать выбросы и т.п. с целью получения стационарности.
По Колмогорову предсказывать можно только ретурны и кумулятивную сумму ретурнов в скользящем окне, т.к у них матожидание =0. Но, никак не саму цену и др. барахло.
А как соотносятся цена и ретурн? Правильно - цена это интеграл по всем ретурнам.
Кстати, может кто знает хорошую НС или иной метод, для условно матричных изображений, типа пикселлей? У меня в виде цифр от 1 до 20 значения матрицы, т.е. обозначены точки на матрице 20 но 20.
Да погугли, куча всего есть в той же Р-ке
Надо туповато делать предобработку исходного ВР ретурнов, сглаживать выбросы и т.п. с целью получения стационарности.
По Колмогорову предсказывать можно только ретурны и кумулятивную сумму ретурнов в скользящем окне, т.к у них матожидание =0. Но, никак не саму цену и др. барахло.
А как соотносятся цена и ретурн? Правильно - цена это интеграл по всем ретурнам.
да, да слышали уже 100 раз... и пробовали лет 100 назад , и выкинули потому что беспонтовый хлам
Надо туповато делать предобработку исходного ВР ретурнов, сглаживать выбросы и т.п. с целью получения стационарности.
По Колмогорову предсказывать можно только ретурны и кумулятивную сумму ретурнов в скользящем окне, т.к у них матожидание =0.
Ну а что мешает конвертировать цену в фиксированное приращение заданным размахом, например n0 = +500 пунктов , n1 = -500 пунктов.
Ретурны будут одинаковым размером в 500 пунктов, осталось только направление.
да, да слышали уже 100 раз... и пробовали лет 100 назад , и выкинули потому что беспонтовый хлам
Ты картинки Колдуна внимательно смотрел? Видел с каким ВР ретурнов он работает?
Чё он потом с ним делает - я не знаю, но вначале он 100% обрабатывает ряд ретурнов.