Скачать MetaTrader 5

Помогите пожалуйста правильно и логически сформулировать ответ на такой вопрос

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нашел ошибку в наших продуктах? Смело пиши в Сервисдеск!
Itum
1159
Itum 2016.10.09 11:36 

Помогите пожалуйста правильно и логически сформулировать ответ на такой вопрос:

У меня есть тенденция по моим сделкам, исходя из тенденции определено что самим оптимальный TakeProfit 63 пункта. Именно TakeProfit 63 пункта дает наибольшую доходность и на протяжении всей тенденции оптимальный ТР сохраняется. Как это можно обьяснить почему именно TP = 63, а не 60 ?


Здесь 63 сделки, это размер движения которое можно было взять ( " -  " это убыток и говорит о том что после открытия сделки движения не было)

-5, -9, 91, 21, -42, 1, 65, -12, 126, 10, 43, 48, 40, 74, 67, 104, -27, 12, 7, 24, 17, 13, 10, 17, 24, 105, 3, 79, -32, 8, 63, 14, 12, -19, 17, 25, -25, 40, 28, -5, 91, 27, 1, 12, 41, 108, 7, 39, -17, 39, -3, -10, 58, 20, 17,

19, 31, -10, -10, -19, 78, 21, 105

это трейлинг-стоп по 63 сделкам

-5, -9, 70, -14, -42, -8, 12, -12, 99, -32, 3, 20, 17, 48, -28, 77, -27, -26, -6, -14, -3, -20, -4, -1, 4, 85, 3, -3, -32, -15, 13, -26, -41, -19, -1, -17, -25, 14, -26, -5, 71, 0, -28, -32, 15, 52, -1, 23, -17, 5, -3, -10, 25,

-1, -21, -32, -55, -10, -10, -19, 5, -2, 39,

Последние движение было 105 пунктов, если бы у меня был ТР = 125 пунктов то сделка бы закрылась по трейлинг-стопу 39 пунктов ... Но вопрос такой с чем связано то что оптимальный ТР для этой тенденции 63 пункта ?

Oleg Shenker
9867
Oleg Shenker 2016.10.09 11:39  
Itum:

Помогите пожалуйста правильно и логически сформулировать ответ на такой вопрос:

У меня есть тенденция по моим сделкам, исходя из тенденции определено что самим оптимальный TakeProfit 63 пункта. Именно TakeProfit 63 пункта дает наибольшую доходность и на протяжении всей тенденции оптимальный ТР сохраняется. Как это можно обьяснить почему именно TP = 63, а не 60 ?


Здесь 63 сделки, это размер движения которое можно было взять ( " -  " это убыток и говорит о том что после открытия сделки движения не было)

-5, -9, 91, 21, -42, 1, 65, -12, 126, 10, 43, 48, 40, 74, 67, 104, -27, 12, 7, 24, 17, 13, 10, 17, 24, 105, 3, 79, -32, 8, 63, 14, 12, -19, 17, 25, -25, 40, 28, -5, 91, 27, 1, 12, 41, 108, 7, 39, -17, 39, -3, -10, 58, 20, 17, 19, 31, -10,

-10, -19, 78, 21, 105

это трейлинг-стоп по 63 сделкам

-5, -9, 70, -14, -42, -8, 12, -12, 99, -32, 3, 20, 17, 48, -28, 77, -27, -26, -6, -14, -3, -20, -4, -1, 4, 85, 3, -3, -32, -15, 13, -26, -41, -19, -1, -17, -25, 14, -26, -5, 71, 0, -28, -32, 15, 52, -1, 23, -17, 5, -3, -10, 25, -1, -21, -32, -55,

-10, -10, -19, 5, -2, 39,

Последние движение было 105 пунктов, если бы у меня был ТР = 125 пунктов то сделка бы закрылась по трейлинг-стопу 39 пунктов ... Но вопрос такой с чем связано то что оптимальный ТР для этой тенденции 63 пункта ?

Не ясно, а оптимизация ведется на одних и тех же исторических данных?

Если данные одни и те же, то 63 - это просто решение линейного уравнения,  параметры которого не меняются.

Если данные разные, то вопрос уже интереснее. 

Itum
1159
Itum 2016.10.09 11:59  
Oleg Shenker:

Не ясно, а оптимизация ведется на одних и тех же исторических данных?

Я делаю так: Есть точка входа, я открыл сделку и смотрю какое максимально движение я мог бы взять от точки входа. И записываю результат ... Это не совсем оптимизация это реальная последовательная торговля ... где я смотрю что было ...  У меня есть 3 исхода: сделка закрывается либо по Стоп-лосу, Трейлинг-стопу или же по Тейк-профиту ...



Вот наглядный пример по 39 сделкам. Первая таблица это "размер движения" которое можно взять. Вторая таблица это исход в зависимости от профита ...

табл1

 12
3
 4 56
7
8
9
10
11
12
13
 1415
1617
18
 192021
22
 23 242526
 27 2829
30
31
32
33
34
35
36
 37 3839
0
0
91
21
0
1
65
0
126
10
43
48
40
74
67
104
0
12
7
24
17
13
10
17
24
105
0
79
0
8
63
14
12
0
17
25
0
4028
табл2
 12
3
 45
 6 7 8 910
 1112
13
 1415
 1617
 1819 20 2122
 23 24 25 2627
 28 2930
 3132
 33 34 353637
38
39
-5
-9
70
-14
-42
-8
12
-12
99
-32
3
20
17
48
-28
77
-27
-26
-6
-14
-3
-20
-4
-1
4
85
3
-3
-32
-15
13
-26
-41
-19
-1
-17
-25
14
-26

Например: мы установили TakeProfit = 20 исход будет следующим.... Если  значение из табл1 > TakeProfit тогда запись TakeProfit ... Если  значение из табл1 < TakeProfit тогда запись табл2

 12
3
 45
 6 7 8 910
 1112
13
 1415
 1617
 1819 20 2122
 23 24 25 2627
 28 2930
 3132
 33 34 353637
38
39
-5
-9
20
20
-42
-8
20
-12
20
-32
20
20
20
20
20
20
-27
-26
-6
20
-3
20
-4
-1
20
20
3
20
-32
-15
20
-26
-41
-19
-1
20
-25
20
20


На самом деле самым оптимальный TakeProfit  не 20, а 63 ... Допустим я проторговал 10 сделок и начинаю торговать 11 сделку ... но я не знаю каким будет движение и каким мне ставить TP ... Но исходя из статистики последних 10 сделок оптимальный TakeProfit был 63 пункта. Поэтому я ставлю ТР 63 пункта, как видно в сделке 11 было движение 43 пункта (а ТP у меня 63) по этому сделка закрылась по трейлингу табл2 ( 3 пункта) ...  Что самое интересное, что самым оптимальный ТР 63 пункта сохраняется и в дальнейшем ! он не меняется, как так получается что именно 63, а не 50 или 80?!

Оптимальный ТР 63 - означает что я бы получил бы наибольшую прибыль в этой тенденции.


Правильно ли я думаю ?! Что ТР в 63 пункта перекрывает те убытки (ту тенденцию убытков) у позволяет применить систему торговли 2к1 3к1 и т.д.

Itum
1159
Itum 2016.10.30 17:44  
Может кто-то добавит ?)
STARIJ
154
STARIJ 2016.10.30 17:50  
63 = 20*Пи   Вот и все
Andrey Dik
11353
Andrey Dik 2016.10.30 17:51  
Itum:
Может кто-то добавит ?)
Похоже, что 63 "оптимальных" пункта это просто статистическое число относящееся к рассматриваемой выборке сделок. Это число не имеет ничего общего с какой то характеристикой рынка, так как рассматриваемые трейды имеют фиксированный SL и TP, поэтому в дальнейшем это число будет плавать оставаясь постфактум и бесполезным для учета в дальнейшей торговле. На рынке это даже хуже, чем прогнозировать температуру завтрашнего дня по температуре вчерашнего.
Itum
1159
Itum 2016.10.30 19:30  
Andrey Dik:
Похоже, что 63 "оптимальных" пункта это просто статистическое число относящееся к рассматриваемой выборке сделок.

Прикол в том что это НЕ так. Здесь предоставлено 39 сделок ... если я покажу 100 сделок ситуация НЕ поменяется. Это число НЕ будет плавать ! И будет все теже 63 !

Дело в том что рассматриваемые трейды НЕ имеют фиксированный SL, а плавающий.

Evgeny Belyaev
13144
Evgeny Belyaev 2016.10.30 19:37  
Itum:

Прикол в том что это НЕ так. Здесь предоставлено 39 сделок ... если я покажу 100 сделок ситуация НЕ поменяется. Это число НЕ будет плавать ! И будет все теже 63 !

Дело в том что рассматриваемые трейды НЕ имеют фиксированный SL, а плавающий.

100, 63.. 150- это малые, статистически не значимые выборки.
Itum
1159
Itum 2016.10.30 20:00  
Evgeny Belyaev:
100, 63.. 150- это малые, статистически не значимые выборки.
а 300 значимые ?
Evgeny Belyaev
13144
Evgeny Belyaev 2016.10.30 20:02  
Itum:
а 300 значимые ?
Это уже более значимое число, но все же далеко от идеала!
Itum
1159
Itum 2016.10.30 20:11  
Если такая тенденция будет и на более 300 сделках ... тогда как такое можно обьяснить ?
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий