Помогите пожалуйста правильно и логически сформулировать ответ на такой вопрос
Помогите пожалуйста правильно и логически сформулировать ответ на такой вопрос:
У меня есть тенденция по моим сделкам, исходя из тенденции определено что самим оптимальный TakeProfit 63 пункта. Именно TakeProfit 63 пункта дает наибольшую доходность и на протяжении всей тенденции оптимальный ТР сохраняется. Как это можно обьяснить почему именно TP = 63, а не 60 ?
Здесь 63 сделки, это размер движения которое можно было взять ( " - " это убыток и говорит о том что после открытия сделки движения не было)
-5, -9, 91, 21, -42, 1, 65, -12, 126, 10, 43, 48, 40, 74, 67, 104, -27,
12, 7, 24, 17, 13, 10, 17, 24, 105, 3, 79, -32, 8, 63, 14, 12, -19, 17,
25, -25, 40, 28, -5, 91, 27, 1, 12, 41, 108, 7, 39, -17, 39, -3, -10,
58, 20, 17, 19, 31, -10,
-10, -19, 78, 21, 105
это трейлинг-стоп по 63 сделкам
-5, -9, 70, -14, -42, -8, 12, -12, 99, -32, 3, 20, 17, 48, -28, 77, -27,
-26, -6, -14, -3, -20, -4, -1, 4, 85, 3, -3, -32, -15, 13, -26, -41,
-19, -1, -17, -25, 14, -26, -5, 71, 0, -28, -32, 15, 52, -1, 23, -17, 5,
-3, -10, 25, -1, -21, -32, -55,
-10, -10, -19, 5, -2, 39,
Последние движение было 105 пунктов, если бы у меня был ТР = 125 пунктов то сделка бы закрылась по трейлинг-стопу 39 пунктов ... Но вопрос такой с чем связано то что оптимальный ТР для этой тенденции 63 пункта ?
Не ясно, а оптимизация ведется на одних и тех же исторических данных?
Если данные одни и те же, то 63 - это просто решение линейного уравнения, параметры которого не меняются.
Если данные разные, то вопрос уже интереснее.
Не ясно, а оптимизация ведется на одних и тех же исторических данных?
Вот наглядный пример по 39 сделкам. Первая таблица это "размер движения" которое можно
взять. Вторая таблица это исход в зависимости от профита ...
табл1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 91 | 21 | 0 | 1 | 65 | 0 | 126 | 10 | 43 | 48 | 40 | 74 | 67 | 104 | 0 | 12 | 7 | 24 | 17 | 13 | 10 | 17 | 24 | 105 | 0 | 79 | 0 | 8 | 63 | 14 | 12 | 0 | 17 | 25 | 0 | 40 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -9 | 70 | -14 | -42 | -8 | 12 | -12 | 99 | -32 | 3 | 20 | 17 | 48 | -28 | 77 | -27 | -26 | -6 | -14 | -3 | -20 | -4 | -1 | 4 | 85 | 3 | -3 | -32 | -15 | 13 | -26 | -41 | -19 | -1 | -17 | -25 | 14 | -26 |
Например: мы установили TakeProfit = 20 исход будет следующим.... Если значение из табл1 > TakeProfit тогда запись TakeProfit ... Если значение из табл1 < TakeProfit тогда запись табл2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -9 | 20 | 20 | -42 | -8 | 20 | -12 | 20 | -32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -27 | -26 | -6 | 20 | -3 | 20 | -4 | -1 | 20 | 20 | 3 | 20 | -32 | -15 | 20 | -26 | -41 | -19 | -1 | 20 | -25 | 20 | 20 |
На самом деле самым оптимальный TakeProfit не 20, а 63 ... Допустим я проторговал 10 сделок и начинаю торговать 11 сделку ... но я не знаю каким будет движение и каким мне ставить TP ... Но исходя из статистики последних 10 сделок оптимальный TakeProfit был 63 пункта. Поэтому я ставлю ТР 63 пункта, как видно в сделке 11 было движение 43 пункта (а ТP у меня 63) по этому сделка закрылась по трейлингу табл2 ( 3 пункта) ... Что самое интересное, что самым оптимальный ТР 63 пункта сохраняется и в дальнейшем ! он не меняется, как так получается что именно 63, а не 50 или 80?!
Оптимальный ТР 63 - означает что я бы получил бы наибольшую прибыль в этой тенденции.
Правильно ли я думаю ?! Что ТР в 63 пункта перекрывает те убытки (ту тенденцию убытков) у позволяет применить систему торговли 2к1 3к1 и т.д.
Может кто-то добавит ?)
Похоже, что 63 "оптимальных" пункта это просто статистическое число относящееся к рассматриваемой выборке сделок.
Прикол в том что это НЕ так. Здесь предоставлено 39 сделок ... если я покажу 100 сделок ситуация НЕ поменяется. Это число НЕ будет плавать ! И будет все теже 63 !
Дело в том что рассматриваемые трейды НЕ имеют фиксированный SL, а плавающий.
Прикол в том что это НЕ так. Здесь предоставлено 39 сделок ... если я покажу 100 сделок ситуация НЕ поменяется. Это число НЕ будет плавать ! И будет все теже 63 !
Дело в том что рассматриваемые трейды НЕ имеют фиксированный SL, а плавающий.
100, 63.. 150- это малые, статистически не значимые выборки.
а 300 значимые ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Помогите пожалуйста правильно и логически сформулировать ответ на такой вопрос:
У меня есть тенденция по моим сделкам, исходя из тенденции определено что самим оптимальный TakeProfit 63 пункта. Именно TakeProfit 63 пункта дает наибольшую доходность и на протяжении всей тенденции оптимальный ТР сохраняется. Как это можно обьяснить почему именно TP = 63, а не 60 ?
Здесь 63 сделки, это размер движения которое можно было взять ( " - " это убыток и говорит о том что после открытия сделки движения не было)
-5, -9, 91, 21, -42, 1, 65, -12, 126, 10, 43, 48, 40, 74, 67, 104, -27, 12, 7, 24, 17, 13, 10, 17, 24, 105, 3, 79, -32, 8, 63, 14, 12, -19, 17, 25, -25, 40, 28, -5, 91, 27, 1, 12, 41, 108, 7, 39, -17, 39, -3, -10, 58, 20, 17,
19, 31, -10, -10, -19, 78, 21, 105
это трейлинг-стоп по 63 сделкам
-5, -9, 70, -14, -42, -8, 12, -12, 99, -32, 3, 20, 17, 48, -28, 77, -27, -26, -6, -14, -3, -20, -4, -1, 4, 85, 3, -3, -32, -15, 13, -26, -41, -19, -1, -17, -25, 14, -26, -5, 71, 0, -28, -32, 15, 52, -1, 23, -17, 5, -3, -10, 25,
-1, -21, -32, -55, -10, -10, -19, 5, -2, 39,
Последние движение было 105 пунктов, если бы у меня был ТР = 125 пунктов то сделка бы закрылась по трейлинг-стопу 39 пунктов ... Но вопрос такой с чем связано то что оптимальный ТР для этой тенденции 63 пункта ?