Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
обычные горизонтальные объемы!! . Боже! люди от куда вы? )) А , я забыл что это форекс форум)
В маленьком окошке? На левом мониторе?
Что не так ?
У самого такая проблема. Кто то может подсказать, из за чего такое может происходить?
У самого такая проблема. Кто то может подсказать, из за чего такое может происходить?
Это у всех так, на результаты трейна вообще смотреть нет смысла, только на OOS, но если система не выявила реальных закономерностей(а это удаётся пару сотен человек в мире), то на OOS будет слив по спреду или чего по хуже. А трейн зафитить - не вопрос для любого граалеписателя за 100$ и пару часиков
1.попробую в вольном переводе процитировать Хайкина: набор данных должен содержать как положительные так и отрицательные примеры
с положительными примерами вроде как ясно, осталось выяснить как отрицательные примеры учить?
2.шум тоже нужно подавать, но это не совсем же отрицательный пример?
1. Эт вы верно отметили. Но забыли - соотношение между положительными и отрицательными должно соответствовать практике. Тоже цитата по памяти.
Учить так же. Подавать на вход в смеси с положительными.
2. Из 1. следует - шум не нада.
Если у вас есть только положительные и нет отрицательных, следовательно вы сами не представляете того чему учите.
1. не забыл, ибо не знаю - забывать нечего, читать еще и читать, но вот с этих вот мелочей все и начинается!
2. индивидуально все, имхо, ну и цели у меня благие - не хочу прогнозировать не прогнозируемое, хочу адаптировать адаптивное )))
Кстати, откуда брать отрицательные. Т.к. задачи не знаю, то в общем виде.
Если вы, скажем, учите распознавать треугольники, то в обучающей выборке д.б. не только разнообразные треугольники, но и разнообразные нетреугольники.
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
мля.. ну и музыку ты слушаешь ))
Кароч, на счет флетов, если кто помнит я поднимал тему как можно алгоритмизировать флеты. Внятных ответов не получил так что пришлось думать самому...
С начала я екпериментировал с распределениями те - чем больше цена шаталась на одном уровне и чем больше было этих "шатаний" вероятней флет, но у метода есть свои недостатки и я от него отказался
Второй способ получился получше и им с вами я хочу поделиться, если кому это вообще интересно..
Для второго способа я использовал автокорреляцию цены, я достаточно долго искал признаки флета в показаниях АКФ и нашел два простых признака.
Так выглядит цена и акф построеная по ней
код на R-ке
Теперь про признаки
Первый признак - ето количество экстремумов в акф (синие)
Второй признак - количество пересечений акф нулевой линии (красные)
Чем больше пересечений и экстремумов - тем сильнее флет
Функция которая возвращает два вышеописанных признака или параметра
У метода есть недостаток - это скользящее окно фиксированого размера, но его можно обойти , хотя алгоритм замедлиться в сотни раз, что есть плохо...
Ну теперь собственно результат
Флетом считаем ситуацию когда первый и второй признак больше 7-ми
алгоритм в скользящем окне размером 30 точек
алгоритм в скользящем окне размером 200 точек
и сам код
Если кто знает как можно улучшить алгоритм то не стесняйтесь
Кароч, .....
алгоритм в скользящем окне размером 30 точек
алгоритм в скользящем окне размером 200 точек
То есть если принять за окно всю историю, то будет флет от начала до конца?
То есть если взять окно размером всю историю, то будет флет от начала до конца?
почему?
почему?