Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1014
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот не устану приводить выдержки из Колмогорова:
Другими словами, рассматриваются:
1. Ретурны
2. АКФ для ретурнов
Если АКФ удовлетворяет следующему условию:
то такой дискретный ряд ретурнов является прогнозируемым.
Всё.
Других предикторов нет, не было и не будет.
Откуда АКФ у приращений цен? Они очевидно нестационарны и ковариационная функция будет зависеть от двух переменных: B=B(t,k) и посчитать её у вас просто не хватит данных.
Откуда АКФ у приращений цен? Они очевидно нестационарны и ковариационная функция будет зависеть от двух переменных: B=B(t,k) и посчитать её у вас просто не хватит данных.
Тот АКФ, что на картинке алгоритм взят с ARIMA. Считается по последним n-барам.
Тот АКФ, что на картинке алгоритм взят с ARIMA. Считается по последним n-барам.
Прежде всего, мой комментарий был по-поводу неуместного приплетания статьи Колмогорова про стац. процессы к явно нестационарному случаю.
Хотя, ARIMA тоже сводит всё к стационарности, что для цен может быть верно только приближённо и только на отдельных промежутках времени (например, на тренде - одни коэффициенты авторегрессии, а на последующем флете - совсем другие). Мы не можем предсказать когда надо менять модель и это - следствие нестационарности.
Прежде всего, мой комментарий был по-поводу неуместного приплетания статьи Колмогорова про стац. процессы к явно нестационарному случаю.
Хотя, ARIMA тоже сводит всё к стационарности, что для цен может быть верно только приближённо и только на отдельных промежутках времени (например, на тренде - одни коэффициенты авторегрессии, а на последующем флете - совсем другие). Мы не можем предсказать когда надо менять модель и это - следствие нестационарности.
+
Что подразумевается под периодичностью?
И на сколько знаю АКФ это не просто сумма произведений. Там гораздо сложнее алгоритм.
Остаюсь при своем мнении - оценка АКФ для дискретного ряда ретурнов - это сумма произведений 2-х последовательных ретурнов скользящей выборки.
Насчет периодичности...
Думаю, что проще так:
Торговать (прогнозировать следующий ретурн) надо, когда текущее значение АКФ>0, т.е., когда есть очевидная зависимость приращений, т.н. "память".
Остаюсь при своем мнении - оценка АКФ для дискретного ряда ретурнов - это сумма произведений 2-х последовательных ретурнов скользящей выборки.
Насчет периодичности...
Думаю, что проще так:
Торговать (прогнозировать следующий ретурн) надо, когда АКФ>0, т.е., когда есть очевидная зависимость приращений, т.н. "память".
Индикатор посмотрите, так или что-то переделать?
Индикатор посмотрите, так или что-то переделать? Абсолютное значение приращений все-таки наверное лучше оставить(минус умножить на минус плюс), тогда минимум будет только 0.
Извини, не могу. Занят поиском Грааля в диффузионных процессах. Это я так - в меру сил тут помогаю, ибо верую в нейросети и леса.
Извини, не могу. Занят поиском Грааля в диффузионных процессах. Это я так - в меру сил тут помогаю, ибо верую в нейросети и леса.
Тогда удаляю индикатор?
Тогда удаляю индикатор?
Да. Индикатор не нужен. Нужны предикторы по Колмогорову. Иначе - никак и можно еще 1000 страниц просто угарать.
Остаюсь при своем мнении - оценка АКФ для дискретного ряда ретурнов - это сумма произведений 2-х последовательных ретурнов скользящей выборки.
Насчет периодичности...
Думаю, что проще так:
Торговать (прогнозировать следующий ретурн) надо, когда АКФ>0, т.е., когда есть очевидная зависимость приращений, т.н. "память".
1) Нет АКФ у нестац. процессов. Почитайте хотя бы Орлова из предлагаемой вами подборки книг про моменты нестац. процессов.
2) С "памятью" у нестац. процессов тоже неважно. Она может быть обнаружена, когда её нет (нестац. процесс с независимыми приращениями) если делать расчеты как для стац. процесса. Она может быть, но в каждый момент разная и не понятно, что именно "вспомнит" процесс в данный момент.