торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 189
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Grasn, у меня к тебе и Yurixx большая просьба: вы можете дать обоснование целесообразности применения показателя Херста на валютном рынке? Дело в то, что, как я понял из ваших ранних постов, вы пытаетесь на его основе строить прогнозную модель, но чем вы руководствуетесь в предположении о разрешимости задачи в такой постановке?
Лично я руководствуюсь его хорошим соответствием правилам. Если от {0:0.5} то, скорее всего цена развернется и т.д (правила использования Вы ранее описали).
Grasn
О как, Neutron, я уже просто не понимаю вашу точку зрения. До этого Вы выделяли жирными буквами, что:
… Полученные результаты говорят о том, что циклы на валютном рынке существуют, но носят стохастических характер, т.е. не существует циклов со стационарным или почти стационарным периодом…
Grasn, я не лукавлю. В том же посте, ниже написано, что именно из-за отсутствия стационарности периодических процессов и трендов они практической ценности не имеют! Математически строго доказано, что нельзя в долгосрочной перспективе обыграть, с помощью какой бы то не было ТС, временной ряд построенный интегрированием стационарного ряда с нулевым матожиданием (это, с некоторыми оговорками, аналог ценовых рядов валютных инструментов и напоминает броуновское движение частицы), хотя этот ряд и будет содержать и тренды и периодические колебания, но они не СТАЦИОНРНЫ. На фондовом рынке существуют стационарные тренды и сезонные колебания и в этом его преимущество, но финансовый рынок, тем не менее, при всей своей непредсказуемости имеет свои изюминки и это меня в нём привлекает.
В своей стратегии я отказавшись от поиска трендов и циклов делаю ставку на выявление коэффициентов авторегрессионной модели порядка Р адекватно описывающей существующие поведение цены. Эта модель, более или менее надёжно, предсказывает несколько следующих баров. Однако существующие на сегодняшний день спрэды часто сравнимы по своей величине с амплитудой прогноза, и цель исследования, таким образом, сводится к поиску критерия, по которому можно оценивать перспективность выбора того или иного инструмента и адекватность применяемой прогнозной модели.
Grasn
Лично я руководствуюсь его хорошим соответствием правилам. Если от {0:0.5} то, скорее всего цена развернется и т.д (правила использования Вы ранее описали).
Это более чем требует обоснования. Я от противного...
Возьмём случайный временной ряд (такой как описанный в этом сообщении выше) и воздейтвуем на него оператором Херста. Конечно он не будет равен 1/2 , а будет болтаться возле этой величины с амплитудой которая зависит от величины скользящего окна (чем больше окно, тем меньше шум индикатора, но тем больше фазовая задержка генерируемых им сигналов). Как следствие, мы наступим на знакомые грабли, к тому моменту как появится сигнал, наш СЛУЧАЙНЫЙ временной ряд изменится и мы останимся в лучшем случае не с чем. Это следует из постулата о невозможности стабильно зарабатывать на случайной величине.
Переходим к реальному рынку... Вы, Grasn, можете обосновать неслучайность поведения цены на выбранном вами таймфрейме и как следствие, корректную работу индикатора Херста?
Grasn, я не лукавлю. В том же посте, ниже написано, что именно из-за отсутствия стационарности периодических процессов и трендов они практической ценности не имеют! Математически строго доказано, что нельзя в долгосрочной перспективе обыграть, с помощью какой бы то не было ТС, временной ряд построенный интегрированием стационарного ряда с нулевым матожиданием (это, с некоторыми оговорками, аналог ценовых рядов валютных инструментов и напоминает броуновское движение частицы), хотя этот ряд и будет содержать и тренды и периодические колебания, но они не СТАЦИОНРНЫ. На фондовом рынке существуют стационарные тренды и сезонные колебания и в этом его преимущество, но финансовый рынок, тем не менее, при всей своей непредсказуемости имеет свои изюминки и это меня в нём привлекает.
В своей стратегии я отказавшись от поиска трендов и циклов делаю ставку на выявление коэффициентов авторегрессионной модели порядка Р адекватно описывающей существующие поведение цены. Эта модель, более или менее надёжно, предсказывает несколько следующих баров. Однако существующие на сегодняшний день спрэды часто сравнимы по своей величине с амплитудой прогноза, и цель исследования, таким образом, сводится к поиску критерия, по которому можно оценивать перспективность выбора того или иного инструмента и адекватность применяемой прогнозной модели.
Я знаю, что тренды, периодики не стационарны. Грустно конечно, но совсем не страшно. Дело в том, что я «нащупал» как можно с помощью спектрального анализа определять завершения тренда/канала (на основе вейвлетов). В сочетании с другими компонентами системы, дает хорошие результаты.
Это более чем требует обоснования. Я от противного...
Возьмём случайный временной ряд (такой как описанный в этом сообщении выше) и воздейтвуем на него оператором Херста. Конечно он не будет равен 1/2 , а будет болтаться возле этой величины с амплитудой которая зависит от величины скользящего окна (чем больше окно, тем меньше шум индикатора, но тем больше фазовая задержка генерируемых им сигналов). Как следствие, мы наступим на знакомые грабли, к тому моменту как появится сигнал, наш СЛУЧАЙНЫЙ временной ряд изменится и мы останимся в лучшем случае не с чем. Это следует из постулата о невозможности стабильно зарабатывать на случайной величине.
Переходим к реальному рынку... Вы, Grasn, можете обосновать неслучайность поведения цены на выбранном вами таймфрейме и как следствие, корректную работу индикатора Херста?
Конечно, требует обоснования, так же как и Ваш подход к прогнозу. Он мне несколько напоминает линейное прогнозирование методом Берга. Работает крайне хреново (да простит меня модератор).
Я не использую никакого скользящего окна. Вычисляю показатель совсем не так, как Вы. То, что цена меняется, это факт, с которым не поспоришь. В своих постах стр 90 -91 я привел примеры расчетов и свои взгляды на его использование :о)
Я вижу, что диалог приобретает все более научный характер. Это хорошо, поскольку заставляет обратиться к принципиальным вопросам и уйти от голословных утверждений. Однако, поскольку не все здесь специалисты по ЦОС, спектральному анализу, мат. статистике и прочим премудростям, имеющим отношение к делу, предлагаю одновременно с постановкой вопросов формулировать критерии, на которые можно было бы опереться при ответе.
В частности, Neutron, не могли бы Вы сформулировать какое поведение цены Вы называете случайным и какое - неслучайным. И, если эти опеределения носят качественный характер, не могли бы Вы также сформулировать количественный критерий неслучайного поведения числового ряда.
Не торопитесь с выводами о том, что можно применять, а что нет. Вы этого не знаете! У Вас уже есть подобный опыт (13.11.06 06:52).
А если собрались поставить на путь истинный начинающих, тогда уж пишите на сайтах честно, что «только у 1-5% из всех вас, что-то будет получаться, и то, скорее всего, плохо, и не всегда хорошо».
Насчёт 1-5% Вы конечно же абсолютно правы! Просто в это без каких-либо объяснений человеку поверить крайне сложно - такова уж просто его психология. Хотя и объяснения не всегда помогают тоже - почитайте на сайте mql4.com ежедневно из ветки в ветку качующие вопросы об одном и том же, на которые миллион раз подробно отвечали, но люди всё равно считают себя умнее своих предшественников ;o))). Психология чистой воды.
Ну а по поводу парабол можно сказать следующее. Параболы - это как раз попытка отойти от нестационарности возникающих на Форекс периодических закономерностей. Параболической регрессии абсолютно всё равно какие частоты содержит выборка. Она просто показывает области, в которых цена по её мнению находится в крайних положениях. Конечно же далеко не всегда всё происходит именно так как следовало бы с точки зрения параболической регрессии, но тут уже сама стохастическая природа самого рынка Форекс, которую можно не побороть, а лишь возможно как-то к ней приспособиться посредством построения стратегии.
Я более полугода назад пришёл к мысли о том что осцилляторы, в задачу которых входит отображение каких-то периодических закономерностей рынка, с основной своей задачей не справляются из-за как указано выше нестационарности циклических особенностей рынка. Единственное применение, которое я смог отыскать для осцилляторов - это определение переломных моментов на рынке, когда можно с очень высокой степенью вероятности утверждать, что в течение например 1-2 часов, цена не будет меньше, или выше такого-то уровня. Именно на этом принципе я в то время сделал несложного эксперта, который сейчас принимает участие в чемпионате МТС https://championship.mql5.com/2012/en . На чемпионате риск эксперта сделан очень большим, чтобы что-то он смог показать. Но а на практике при маленьком риске выгрыш можно сравнить с банковскими процентами. При этом он может слить достаточно много. Это всё к чему я смог более-менее успешно применить осцилляторы с фиксированными настройками (подогнанными на исторических данных). Поскольку с целью получения максимального процентного соотношения выигрышных/убыточных позиций "переломный уровень" при оптимизации были выбраны очень высоким, то мы по результатам работы эксперта видим очень небольшое количество сделок. Именно столько с точки зрения подогнанных на истории параметров было "переломных моментов" за время чемпионата. Я отслеживаю работу на тестовом демо счёте - всё совпадает с точностью до +/-2 пипса.
Yurixx
В частности, Neutron, не могли бы Вы сформулировать какое поведение цены Вы называете случайным и какое - неслучайным. И, если эти опеределения носят качественный характер, не могли бы Вы также сформулировать количественный критерий неслучайного поведения числового ряда.
Нет ничего более противного разуму и постоянству природы, чем случай-ность. Сам бог не может знать того, что произойдет случайно. Ибо если знает, то это определенно произойдет, а если определенно произойдет, то не случай-но.
Цицерон. О девинации.
Корреляционные моменты является количественной мерой степени статистической связи (взаимной зависимости или корреляции) случайных величин Хi и Хj. В качестве безразмерной нормированной характеристики степени корреляции случай-ных величин используют также понятие коэффициентов корреляции. Значения коэффициентов корреляции r заключены в пределах от -1 до +1. При r = 0 случайные величины считаются независимыми друг от друга, при |r| = 1 - полностью коррелированными (например, величины Х = b*Y с произвольным значением коэффициента b), во всех остальных случаях чем ближе значение |r| к 1, тем больше корреляция между случайными величинами, которая может иметь как пря-мой, так и обратный характер (при r<0). Попутно заметим, что если коэффициенты корреляции статистически независимых случайных величин всегда равны нулю, то обратное утверждение о статистической незави-симости случайных величин, если равен нулю их коэффициент корреляции, справедливо только для гауссовских распределений, а в общем случае является недостаточным.
Частным случаем корреляционной функции является функция автокорреляции (ФАК), которая широко используется при анализе сигналов. Она представляет собой статистически усредненное произведение значений центрированной (остационаренной) случайной функции в моменты времени ti и tj и характеризует флюктуационную составляющую процесса.
Свойства функций автокорреляции и автоковариации.
1. Максимум функций наблюдается при t=0. Это очевидно, т.к. при t= 0 вычисляется степень связи отсчетов с собой же, которая не может быть меньше связи разных отсчетов. Значение максимума функции ковариации равно средней мощности сигнала.
2. Функции автоковариации и автокорреляции являются четными: r(t) = r(-t). Говоря иначе, смешанные моменты двух случайных величин X(t1) и X(t2) не зависят от последовательности, в которой эти величины рассматриваются, и соответственно симметричны относительно своих аргументов.
3. При t стремящейся в бесконечность значения ФАК для сигналов, конечных по энергии, стремятся к нулю, что прямо следует из физического смысла ФАК. Это позволяет ограничивать длину ФАК определенным максимальным значением tmax - радиусом корреляции, за пределами которого отсчеты можно считать независимыми.
4. Если к случайной функции X(t) прибавить неслучайную функцию f(t), то корреляционная функция не изменяется.
Вычисление ФАК
Пусть имеется остационаренный временной ряд, состоящий из членов x(i), где i пробегает значения от 0 до n.
Тогда степень связи между членами ряда, отстоящими друг от друга на расстоянии t, определяется формулой:ФАК=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}), где i пробегает значения от 0 до n-k.
В результате мы получим одно единственное значение в диапазоне от -1 до 1. Критереием случайности является степень близости полученного результата к нулю. Ответ на вопрос "насколько близко?" можно получить, обработав СЛУЧАЙНЫЙ временной ряд тойже длинны и набрав достаточную статистику. Из собственного опыта могу сказать, что практический интерес представляет величина большая по абсолютному значению 0.1.
Особый интерес представляет анализ ФАК валютного инструмента на таймфрейме 1 мин, 2 мин и т.д. до, например 100 мин. Коррелограмму прилагаю. На ней красной линеей с синими точками показана ФАК EURUSD 2004 г., синей с красными - EURCHF, бирюзовой с синими - EURGBP, чёрными крестиками показана ФАК временного ряда сгенерированного интегрированием стационарной СЛУЧАЙНОЙ величины функция распределения которой и стандартное отклонение идентичны паре EURUSD. По оси абсцисс отложен таймфрейм в минутках.
Выводы делайте сами.
Спасибо за очень интересные результаты! Такого исследования пока не доводилось встречать!
Судя по картинке я так понимаю можно сделать выводы о том, что какое-то прогнозирование возможно лишь только на малый период времени, например до 100 минут? И разные валютные пары обладают разным потенциалом "прогнозности"? То есть EURUSD судя по картинке очень неэффективна для построения прогнозов? Очень интересный вывод, так как думаю, что подавляющее большинство трейдеров играют именно но EURUSD. С другой стороны очень интересно сделать по данной картинке вывод о том, что пары EURCHF и EURGBP более перспективны в построении прогнозов для них. Обычно на этих парах практически никто не играет. Трейдеры просто считают что они "маловолатильны". Действительно средняя волатильность измеренная по отношению разности High-Low к средней цене на дневном периоде составляет примерно следующие значения:
EURUSD 0,8%
EURCHF 0,3%
EURGBP 0,5%
Как вы думаете каким образом могут эти значения влиять на "предсказуемость" валюты? Судя по приведённой картинке можно предположить что бОльшая волатильность может приводить к бОльшей непредсказуемости валюты, по крайней мере на указанном временном интервале до 100 минут?
А может быть я что-то не так понял, то поправьте, пожалуйста.
PS: Кстати говоря могли бы Вы представить подобные картинки для остальных имеющихся на Форексе валют? Было бы очень интересно получить подобные результаты для валют по изложенному выше принципу. Я тоже последний месяц "балуюсь" с расчётом корреляций на предмет использования для прогноза. Проверяю такую идею. Берём выборку с какой-то длиной и сравниваем её на истории с выборками такой же длины. Считаем коэффициент корреляции. Отбираем в истории выборку с максимальным коэффициентом корреляции. А далее подрисовываем в будущее тот кусок истории, который шёл дальше за самой совпадающей выборкой, разумеется пересчитав его по отношению к текущей цене. Конечно же я для прогноза строю усреднённую прогнозную выборку по нескольким длинам для "повышения вероятности попадания";o). Сам принцип наверное в большой отдалённости напоминает нейросети. Что-то с чем-то сравнивается и на этой базе что-то предполагается. Только этот принцип упрощён до нельзя - сравнивается только коэффициент корреляции и больше ничего! Интересно получается. Пока что набираю статистику посредством торговли по этому принципу на копеечном реале. Может быть что-то в итоге получится?
Коротко : о детерминированности случайных процессов. Мне в свое время очень понравилось.
Тут вроде все части, включая и первую( Основание) - http://www.izb.su/azimo/..%5Caut76a12.html
Спасибо за подробности. Теперь я лучше понимаю о чем речь. :-)
У меня осталось еще несколько уточняющих вопросов. С Вашего позволения.
Насколько я понимаю, центрирование осуществляется вычитанием среднего (мат.ожидания) из всего ряда. Так ? Значения случайной функции в моменты ti и tj - это два числа. Каким образом производится статистическое усреднение их произведения ? Я полагал, что ФАК есть функция одного аргумента и этим аргументом является интервал между xi и xj, то есть фактически (ti - tj). А как на самом деле ?
Здесь слишком много всяких букв. :-)) Расстояние t нигде в формуле не используется. Если t и k - это одно и то же, то тогда мне понятно. И это соответствует моим представлениям о ФАК. Если же нет, то поясните что это такое.
Каким образом Вы генерировали эту случайную величину ? Как посчитать ско EURUSD на некотором участке истории я представляю, но откуда взять функцию распределения евры даже не могу предположить. Поделитесь информацией, откуда Вы ее взяли.
Еще один вопрос. Он касается Вашего использования слова таймфрейм. Вообще в МТ4 этим словом обозначают "цену временного деления" на графике, то есть какому отрезку времени соответствует один бар. Однако, из контекста Вашего поста я понимаю так, что Вы обозначаете этим как раз тот интервал времени t для которого и вычисляется коэффициент корреляции. А совокупность этих значений для всех t и есть ФАК. Если это не так поправьте меня.
И последнее. Вы проводили расчеты на истории 2004 г. Какие данные Вы использовали: М1, М5 и т.д. ?
Моя дотошность имеет определенное объяснение. Не так давно, утомленный методом научного тыка, я подумал, что должны быть какие-то объективные методы оценки того, имеет какую-то (например, прогностическую) ценность конкретный инструмент ТА или нет. В общем я пришел к выводу, что такой оценкой может быть функция корреляции инструмента с ценой. А критерием - условие, что эта функция больше (по модулю), чем ФАК. Как Вы полагаете, возможно ли такое в принципе ?
Интерес могут представлять индикаторы, для которых функция корреляции имеет максимум в будущем. А соответствующий интервал и есть интервал оптимального прогноза. Непонятно только, какой максимум представляет большую ценность: максимум ФК или максимум разности (ФК - ФАК).
Короче, я наметил для себя программу исследований, однако, к ее выполнению пока не приступил. Во-первых, не закончил еще то, что начал раньше. А во-вторых, не ликвидировал пока пробелы в образовании. Так что я очень рад Вашему появлению на форуме. Надеюсь своими вопросами не слишком Вас достал. :-)
PS. Судя по цитате Цицерон был ярый атеист. Во всяком случае о диалектике представления не имел.
И его представление о том, что есть Бог, тоже, наверное, не блистало глубиной. Если, конечно, он это искренне сказанул. :-))
Судя по картинке я так понимаю можно сделать выводы о том, что какое-то прогнозирование возможно лишь только на малый период времени, например до 100 минут? И разные валютные пары обладают разным потенциалом "прогнозности"? То есть EURUSD судя по картинке очень неэффективна для построения прогнозов? Очень интересный вывод, так как думаю, что подавляющее большинство трейдеров играют именно но EURUSD. С другой стороны очень интересно сделать по данной картинке вывод о том, что пары EURCHF и EURGBP более перспективны в построении прогнозов для них. Обычно на этих парах практически никто не играет. Трейдеры просто считают что они "маловолатильны". Действительно средняя волатильность измеренная по отношению разности High-Low к средней цене на дневном периоде составляет примерно следующие значения:
EURUSD 0,8%
EURCHF 0,3%
EURGBP 0,5%
Как вы думаете каким образом могут эти значения влиять на "предсказуемость" валюты? Судя по приведённой картинке можно предположить что бОльшая волатильность может приводить к бОльшей непредсказуемости валюты, по крайней мере на указанном временном интервале до 100 минут?
А может быть я что-то не так понял, то поправьте, пожалуйста.
PS: Кстати говоря могли бы Вы представить подобные картинки для остальных имеющихся на Форексе валют? Было бы очень интересно получить подобные результаты для валют по изложенному выше принципу. Я тоже последний месяц "балуюсь" с расчётом корреляций на предмет использования для прогноза. Проверяю такую идею. Берём выборку с какой-то длиной и сравниваем её на истории с выборками такой же длины. Считаем коэффициент корреляции. Отбираем в истории выборку с максимальным коэффициентом корреляции. А далее подрисовываем в будущее тот кусок истории, который шёл дальше за самой совпадающей выборкой, разумеется пересчитав его по отношению к текущей цене. Конечно же я для прогноза строю усреднённую прогнозную выборку по нескольким длинам для "повышения вероятности попадания";o). Сам принцип наверное в большой отдалённости напоминает нейросети. Что-то с чем-то сравнивается и на этой базе что-то предполагается. Только этот принцип упрощён до нельзя - сравнивается только коэффициент корреляции и больше ничего! Интересно получается. Пока что набираю статистику посредством торговли по этому принципу на копеечном реале. Может быть что-то в итоге получится?
solandr, Вы всё правильно поняли! Именно такие выводы можно сделать, анализируя полученные результаты. Действительно, достоверность прогнозирования того или иного инструмента экспоненциально быстро падает с ростом горизонта прогнозирования. Я умышлено не приводил данные с таймфремрм более 100 минут, и не потому что скрываю какой-то интерес, а по той причине, что на этом участке коррелограммы наблюдается статистический ноль. Хочу заметить, что эти выводы идут в разрез с распространёнными методами ТС, основанными на утверждении о целесообразности использования большИх инвестиционных горизонтов. Можно предположить, откуда растут ноги у подобных утверждений. Дело в том, что человек, понимая важность в каждой сделки иметь доход больше спрэда ДЦ, интуитивно стремится работать на временах где волатильность инструмента много больше существующего спрэда и при этом совершенно упускает из вида статистический характер доходности. Да, в каждой отдельной сделке он выигрывает или проигрывает рынку много больше спрэда но, сложив вместе все выигрыши и проигрыши и отнормировав полученную величину на число сделок, мы с ужасом видим, что средняя доходность много меньше мизерного спрэда! Потому как средняя доходность определяется не волатильностью инструмента, а её произведением на ФАК. Этот момент начисто не учитывается... ни кем.
solandr, полученная Вами средняя волатильность измеренная по отношению разности High-Low к средней цене на дневном периоде не влияют на "предсказуемость" валюты. Напротив, она является следствием предсказуемости при отрицательной ФАК.
Практически все исследованные мной на ФАК пары укладываются в представленный на рис. диапазон. Интересно, что евродоллар самая непредсказуемая пара! Если есть желание построить коррелограммы для других инструментов, то можно использовать выражения которые я приводил.