Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 983
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это перьями на воде писанные стратегии потому что, без фундаментальных закономерностей
единственное что работает - обучение на тиках разных броукров, типа арбитража. Правда ресурсоемко на тиках обучать
Если Вы не исследовали подобные закономерности, то это не значит, что их нет. Тут как минимум работает одна закономерность - тренды всегда заканчиваются и это повод закрыть позицию, ибо не известно, что будет дальше.
Форекс мне не интересен, там жульё одно - врут и не краснеют, делают всё, что б люди не зарабатывали - это нервирует, нет там пусть работают мартины - такие же наглые фаталисты, как и барыги.
Если Вы не исследовали подобные закономерности, то это не значит, что их нет. Тут как минимум работает одна закономерность - тренды всегда заканчиваются и это повод закрыть позицию, ибо не известно, что будет дальше.
Форекс мне не интересен, там жульё одно - врут и не краснеют, делают всё, что б люди не зарабатывали - это нервирует, нет там пусть работают мартины - такие же наглые фаталисты, как и барыги.
тренды очень часто (и неожиданно для многих) заканчиваются когда заканчивается депозит :)
реальные закономерности это когда есть причина и есть следствие
тренды очень часто (и неожиданно для многих) заканчиваются когда заканчивается депозит :)
С этим не поспоришь, но есть много методов для выживания в период неблагоприятных обстоятельств для мартина.
реальные закономерности это когда есть причина и есть следствие
Так в этом и причина - фиксация прибыльных позиций. А вот причина фиксации - как раз и является поиском ответа поздно ли уже заходить в тренд или нет, наровне с вопросом рано заходить в тренд или нет.
Как делаются и выглядят прибыльные, если не секрет?
- Я никогда не видел такой бурной интенсивной прибыли на реале. Если удастся заработать 30% в месяц, при максимально допустимой просадке в 20% - то это уже шикарно. Причём там постоянно будет график баланса то вверх то вниз ходить, постепенно стремясь вверх. Если график прибыли постоянно идёт вверх как у той картинки - то это явно подгонка, ничего хорошего на реале не выйдет.
- ООС (out of sample test) для выбора модели использовать нельзя. Разные способы выбора модели основанные на этом, типа обучение с ранним остановом - тоже нельзя.
- у графика эквити не должно быть колен и каких-то резких изменений в том месте где начинается/кончается обучение. Стратегия на новых данных должна себя вести без изменений (поначалу), потом прибыль начнёт медленно кончаться, и в конце переходя в потери по спреду. Часто учить модель заново нет необходимости, срок жизни модели не должен кончаться через всего пару часов после выставления её на реал.
- насчёт "как делается" - для меня это правильный набор предикторов, правильная фитнесс функция для оценки модели (accuracy например точно нельзя. я даже R^2 опасаюсь использовать для большинства моделей), подбор параметров модели.
причем тут R2 вообще. Линейную регрессию обучаешь что-ли
или Алеша наподсказывал
все работает, но только если цикл на рынке не изменился. Это если пердикторы из того же самого ВР. Гадать когда закончится цикл не охото. С другими метОдами пока не пробовал. Причем тут вот это вот все типа оос и р2 и все остальное - это просто что бы взглянуть и увидеть без того очевидное
обучение справа от кр. линии, потом какое-то время работает в прошлом а потом уже колбасится
нельзя брать форвард раньше чем период обучения.
нельзя брать форвард раньше чем период обучения.
как нельзя, я же взял - значит можно
это бэквард
это бэквард
нет, бэктест это бэктест. ок, не форвард а OOS.
Не, никто не запрещает ) на здоровье )) только практика показала что такой OOS может показать грааль там где его в помине нет.
нет, бэктест это бэктест. ок, не форвард а OOS.
Не, никто не запрещает ) на здоровье )) только практика показала что такой OOS может показать грааль там где его в помине нет.
да понятно, брал и форвард - по сути ничего не меняется если закономерность сохраненяется. Данные все перемешиваются перед обучением, т.е. там очередность не важна, оно все равно сломается когда закономерность закончится
нельзя брать форвард раньше чем период обучения.
Максим не хочет признать, что у него ВООБЩЕ нет модели, что следует из графика: обучение не имеет никакого отношения к тестированию. Его модель не переобучена - она вообще ничему не научилась.
Чрезвычайно заманчивая идея заменить вектор целевой некой функцией, которая динамически формирует целевую, пока не находит подтверждения.