Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 986
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, вот и пришли к Винеровскому процессу, или винеро-подобному процессу. И че здесь прогнозировать? Лучший прогноз - сама величина.
А вот нормальное распределение (или околонормальное) мы вполне можем прогнозировать. Не в прямом смысле, разумеется, типа след свечи.
Советник выше. Докажите.
Советник выше. Докажите.
Мркетом, даже бесплатным, не интересуюсь и не планирую.) В МТ модели тоже не делаю, и тестером не пользуюсь.
Можно на моей модели? Тогда смотрите - много оч небольших сделок. Сделки не случайные, но сделаны исходя из предположения о случайности рынка. Звучит конечно не очень.))
Тест 3 месяца.
По Х - номер сделки, по У - прибыль в пп. графика.
Мркетом, даже бесплатным, не интересуюсь и не планирую.) В МТ модели тоже не делаю.
Можно на моей модели? Тогда смотрите - много оч небольших сделок. Сделки не случайные, но сделаны исходя из предположения о случайности рынка. Звучит конечно не очень.))
Тест 3 месяца.
По х - номер сделки, по У - прибыль в пп. графика.
Все замечательно за исключение пустяка: где доказательство того, что также красиво будет в будущем?
Все замечательно за исключение пустяка: где доказательство того, что также красиво будет в будущем?
Это и есть будущее. На модели разумеется. А доказательств на будущее нет и не может быть. Каким таким образом вы собираетесь их получить?
Я уже не первый год этим занимаюсь, и полагаю, что на полгода-год этой модели хватит. Как говорил О.Бендер - Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не хочу жить вечно.
Модель еще, кстати, не реализована.
Это и есть будущее. На модели разумеется. А доказательств на будущее нет и не может быть. Каким таким образом вы собираетесь их получить?
Вы ошибаетесь, люди даже нобиля получают за подобные доказательства.
По этому поводу писал много раз
Вы ошибаетесь, люди даже нобиля получают за подобные доказательства.
По этому поводу писал много раз
Я не претендую.) Но, если модель корректно тестируется, то как правило на реале будут примерно аналогичные результаты.
Я не претендую.) Но, если модель правильно тестируется, то как правило на реале будут примерно аналогичные результаты.
Удачи.
Для меня результатом будет доказательство будущего поведения советника, а не прибыль от советника.
Удачи.
Для меня результатом будет доказательство будущего поведения советника, а не прибыль от советника.
Скучно, СанСаныч. Когда ТС реализована и работает, уже и обсуждать нечего - нет предмета. Процесс разработки куда интересней.
Что и зачем здесь доказывать? Если подход вам приемлем - пробуйте. Не приемлем - оставайтесь при своем. Обменялись мнениями - разбежались, форум, однако.
На закуску.
прогон того же советника с теми же настройками, что и выше, но увеличен временной интервал.
Вот вся ценность всех этих красивых картинок.
Картинка должна доказывать идею, смысл которой ТОЛЬКО о будущем поведении советника.
Картинка должна доказывать идею, смысл которой ТОЛЬКО о будущем поведении советника.
Собственно, все так делают. Настройка на одном интервале, тест на другом. Если тест корректный то будущее поведение почти гарантировано.
Вот потому и использую свой тестер, а не тестер МТ - отчего-то уж очень в нем много Граалей. В своем тестере, по крайней мере, достоверно знаешь -что и как он делает. Да и инфы с теста можно получить гораздо больше и любую, и проще.