Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 995
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чтобы не было безнадежно грустно, еще раз прикрепляю работу Колмогорова по прогнозированию ВР.
Из нее, просто очевидно, следует, что работать надо с первыми и вторыми разностями цен. И если матожидание ретурнов всегда строго=0, то со вторыми разностями надо поработать - делать такую хитрую (по словам Алёшеньки - экспоненциальную) выборку, чтобы АКФ приняла какой-то там хитрый вид (не разбирался в этом).
И вуаля - Грааль у, плачущего навзрыд, Алёшеньки отобран и роздан страждущему народу.
Нет. Лучше так:
вуаля - Грааль у страждущего Алёшеньки отобран и роздан, плачущему навзрыд, народу.
Нет. Лучше так:
вуаля - Грааль у страждущего Алёшеньки отобран и роздан, плачущему навзрыд, народу.
Это верно, почти что 50\50, торговать уже практически нечего, рынок всё эффективней, у МО выхлопы приближаются к навороченным индикаторным ТС 5-летней давности. Такова правда жизни
Не было Грааля, был тяжелый, упорный труд и маленькие успехи в конце, которые вполне можно было объяснить удачей, повезло с типом рынка, а теперь печалька, нужно думать в сторону корпоративного шпионажа и вообще инсайдерства, если планировать продолжать, без этого скоро никак.
Единственное за что хотя бы не обидно, что провел эти 7 лет невероятно интересно, многому научился и за последние 2 года вернул всё слитое за первые 5 и в итоге в плюсе на ~12% в $))) Хотя наверно остался при своих, учитывая инфляцию бакса.
Алёша, я все понимаю, труд тяжел и раздавать полученные знания не хочется.
Прошу только об одном - напиши что-то вроде: "надо работать с первыми и вторыми (третьими, ...) разностями ценового ряда. Точка."
Чтобы люди не метались из стороны в сторону, а целенаправленно с этим работали.
Ну, жалко ведь - интересная ветка гибнет, результата ни у кого нет.
Единственное за что хотя бы не обидно, что провел эти 7 лет невероятно интересно, многому научился
Ну это однозначно лучше, чем сидеть под отупляющим действием ТВ, пива, и т.п. (кто - к чему склонен).
Мне вот тоже год уже интересно, хоть и без материальной отдачи.
Ну а инсайд, по карману только очень богатым людям/компаниям. Никто (владеющий ей) не будет сливать ценную инфу за гроши, рискуя при этом уголовкой.
Эффективен, но не полностью, предсказывать можно, даже почти статистически достоверно, но с учетом торговых издержек и налогов мало что останется, при разумной торговле, то есть с адекватным риском, например чтобы зарабатывать как хороший московский кодер(~50-70k$ в код), нужно работать с 0.5-0.7m$ капитала самому(забирая весь профит). Если говорить про нажитые непосильным трудом 10-100к$ то прибыли на комфортную жизнь не хватит, а если повысить риск то можно просесть в ноль и музыка затихнет, не успев начаться.
Лучше попробуйте прогнозировать например с помощью XGB {R(t+w,w)/sqrt(w)} по {R(t,w)/sqrt(w),...,R(t,k^N*w)/sqrt(k^N*w)} где R(t) = (price(t) - price(t-1))price(t-1), w - окно, N - количество фичей
Потом этот прогноз усредните Ema так как он очень шумный, худо бедно можно победить спред, но разумеется это не грааль
Спасибо.
Нельзя обойтись без него, тогда будет строго минус, ещё раз повторяю закономерности есть, но которые очевидные, в конкурентной среде сразу компенсируются коллегами, регулированием, торговыми издержками, налогами и тп.
MO сейчас никого не удивишь, как бы не казалось по началу, но на самом деле достичь почти предела в МО можно достаточно быстро(2-3 года), в контексте рынка, дальше данные, они пропорционально глубине кошелька
ИМХО эйдж сейчас в продвинутом NLP для анализа больших объёмов текстового контента в интернете, хотя бы что бы читал и осмыслял большинство новостей, тот NLP что сейчас есть очень далек от человеческого. Цены двигают новости, как сильные, вроде выступлений политиков, регуляторных актов и тп. до вообще социальных трендов, которые обсуждаются в соцсетях миллионами твитов, фоток и тд. Если уметь всё это осмыслять и не сглупить выложив код на гитхаб можно снять миллиарды.
Это верно, почти что 50\50, торговать уже практически нечего, рынок всё эффективней, у МО выхлопы приближаются к навороченным индикаторным ТС 5-летней давности. Такова правда жизни
Не было Грааля, был тяжелый, упорный труд и маленькие успехи в конце, которые вполне можно было объяснить удачей, повезло с типом рынка, а теперь печалька, нужно думать в сторону корпоративного шпионажа и вообще инсайдерства, если планировать продолжать, без этого скоро никак.
И все же.
Сейчас модно, ввиду небольшой прибыли с собственно торговли, торговать сигналами.
Почему никто из старичков (Колдун, Токсик, и др., включая, разумеется, тебя) не делают этого? Даже просто отчетов из МТ по реальной торговле никогда не видел.
Неужели нет желания просто похвалиться своим мастерством и получить заслуженные аплодисменты?