Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 690
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Больше агрессии, господа, и больше недовольства собой..
У вас осталось 2 недели что бы подтвердить свой статус твари дрожащей или статус имеющей
Это не у нас а у Вас, Вы же такой дедлайн себе определили :)
Пиз..деть это не валенки воровать. Где пример после преобразования? Хотябы картинка, что у вас там получилось. И желательно чтоб картинка отображала баланс средств. Потому как это конечная цель любой работы на рынке, сколь угодно большой или секретной она не была бы....
Пиз..дите здесь вы. Вам указали возможное направление поиска. Ваше дело проверять или проигнорировать. Вот из за таких вот "умников" с претензиями докажи и это все фигня потому что мне так кажется, а проверять фигня или нет я не хочу, тема превращается в базар. Принимать участие в базаре как-то не хочется. Поэтому я больше не пишу на форуме и не выкладываю здесь свои разработки. Я уже начинаю жалеть, что выложил библиотеку для подключения язвыка Питон. Вообще это проблема модерации, а модерация на сайте мне не нравиться. Потому что не пресекаются склоки. У меня нет желаю читать подобные комментарии и отвечать на них. Выложили график доходности за неделю и думаете это показатель? Это пшик. А гонору через край. Всем счастливо оставаться.
Уважаемый Григорий! Цетирую Вас: "Более того, после такого преобразования интенсивности, гистограммы самих приращений приобретают строгий вид и уже не надо их логарифмировать и т.п." Хотелось бы взглянуть, раз они приобретают вид, а не верить на слово типа, а я что то знаю, но Вам не скажу. Раз они принимают какой либо уникальный вид, не грех было бы сопроводить картинками.....
Это не у нас а у Вас, Вы же такой дедлайн себе определили :)
(Екклесиаст, 3): ”Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру”.
(С) учитель Михаил
(Екклесиаст, 3): ”Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру”.
(С) учитель Михаил
Душевно сказано!!!! В продолжении темы.... Как Вы знаете начал я крутить R и смог накрутить максимум это посчитать ВИ между каждым входом и выходом, НО и этого оказалось достаточно чтобы сократить количество входных данных со 110 до 20-30 при том что на входе остаются те данные которые имеют максимальную информацию о выходе. В итоге модели стали всё чаще проходить успешно мои собственные тесты. Посмотрим как оно будет на ООС. Неделя покажет.
Но вот думаю что одной ВИ метрики мало будет. Нужно попробовать посчитать избыточность и попробовать ещё сократить количество столбцов.
Может быть есть уже готовые функции позволяющие оценить входные данные к выходу помимо взаимной информации????
Душевно сказано!!!! В продолжении темы.... Как Вы знаете начал я крутить R и смог накрутить максимум это посчитать ВИ между каждым входом и выходом, НО и этого оказалось достаточно чтобы сократить количество входных данных со 110 до 20-30 при том что на входе остаются те данные которые имеют максимальную информацию о выходе. В итоге модели стали всё чаще проходить успешно мои собственные тесты. Посмотрим как оно будет на ООС. Неделя покажет.
Но вот думаю что одной ВИ метрики мало будет. Нужно попробовать посчитать избыточность и попробовать ещё сократить количество столбцов.
Может быть есть уже готовые функции позволяющие оценить входные данные к выходу помимо взаимной информации????
Они обязаны быть встроены сразу в модель, то есть оцениваться применительно к модели а не просто сами по себе
Проще всего в R это сделать через случайный лес, там есть как метод Gini MDI (сравним по кач-ву оценок с методом энтропии), так и метод среднего снижения точности MDA
но я не эровод и нет готовых кодов.. можешь почитать статью Саныча про отбор признаков через леса, например
или:
https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3
http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/
пруф https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
пруф https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
Отдуши душевно в душу...Посмотрю что да как...
Отдуши душевно в душу...Посмотрю что да как...
но все эти статистические подходы не актуальны для форекса :)
так, мозги себе потеребонькать